안녕하세요? 예스스탁입니다. 리딩차트에서 봉차트를 만드는 기준은 시간축을 기준으로 합니다. 예를들어 5분봉에서 15시 봉 이라면 15:00:00~15:04:59 까지에 만들어지는 봉이 됩니다. 또 15:05:00~15:09:59 사이에 데이타가 들어온다면 15시 5분봉이 만들어지게 됩니다. 어떤 경우는 15시5분봉이 만들어지기도 하고 어떤 경우는 안 만들어지는 경우가 있는데, 이것은 증권거래소로부터 체결되어 들어오는 데이타가 어떤 경우는 15시04분59초 까지 데이타가 들어온 후 동시호가에 들어가는 경우가 있고 어떤 경우에는 15시05분00초나 01초 까지 데이타가 들어온 후 동시호가에 들어가는 경우가 생기기 때문입니다. 15시05분 이후에 체결되는 데이타에 대해서는 15시 봉에 포함시키는 것을 고려할 수도 있겠지만, 이렇게 될 경우 시간축을 기준으로 봉을 만드는 원칙이 무너지게 되고 시스템에 따라서 신호가 변경되는 경우도 생길 수 있습니다. 일반적인 HTS(시각적인 분석이 중요한)라면 합산하여 봉을 만드는 것이 별 문제가 되지 않지만, 엄격한 기준에 따라서 신호를 발생시키고 주문을 발생시키는 시스템트레이딩 툴에서는 두개의 봉을 임의로 합치기 어려운 문제가 있습니다. 감사합니다. > 캐빈이야 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 리딩차트에서 5분봉이 더생기는 이유좀 알려주세요? > 안녕하세요 제가 시스템분봉을 가지고 디버깅하다보니 이런 차트가 나오더군요 5분봉 차트에서 15시 이후 봉이 2개만 존재해야 되는데 3개가 됩니다. 이렇게 되면 이평이 늘어나게 되고 전봉 참조가 틀려질수 있습니다. 확인부탁드립니다. 예측을 해보면 막판 1초사이에 주문이 들어간거 같은데 맞나요? 그래도 5분봉이 하나 더 만들어진다는건 잘못된거 같습니다.

말씀대로라면 5분봉이 마지막 봉이 15시 4분59초기때문에 진입이 가능하수도 있다는 것군요. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 리딩차트에서 5분봉이 더생기는 이유좀 알려주세요? > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 리딩차트에서 봉차트를 만드는 기준은 시간축을 기준으로 합니다. 예를들어 5분봉에서 15시 봉 이라면 15:00:00~15:04:59 까지에 만들어지는 봉이 됩니다. 또 15:05:00~15:09:59 사이에 데이타가 들어온다면 15시 5분봉이 만들어지게 됩니다. 어떤 경우는 15시5분봉이 만들어지기도 하고 어떤 경우는 안 만들어지는 경우가 있는데, 이것은 증권거래소로부터 체결되어 들어오는 데이타가 어떤 경우는 15시04분59초 까지 데이타가 들어온 후 동시호가에 들어가는 경우가 있고 어떤 경우에는 15시05분00초나 01초 까지 데이타가 들어온 후 동시호가에 들어가는 경우가 생기기 때문입니다. 15시05분 이후에 체결되는 데이타에 대해서는 15시 봉에 포함시키는 것을 고려할 수도 있겠지만, 이렇게 될 경우 시간축을 기준으로 봉을 만드는 원칙이 무너지게 되고 시스템에 따라서 신호가 변경되는 경우도 생길 수 있습니다. 일반적인 HTS(시각적인 분석이 중요한)라면 합산하여 봉을 만드는 것이 별 문제가 되지 않지만, 엄격한 기준에 따라서 신호를 발생시키고 주문을 발생시키는 시스템트레이딩 툴에서는 두개의 봉을 임의로 합치기 어려운 문제가 있습니다. 감사합니다. > 캐빈이야 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 리딩차트에서 5분봉이 더생기는 이유좀 알려주세요? > 안녕하세요 제가 시스템분봉을 가지고 디버깅하다보니 이런 차트가 나오더군요 5분봉 차트에서 15시 이후 봉이 2개만 존재해야 되는데 3개가 됩니다. 이렇게 되면 이평이 늘어나게 되고 전봉 참조가 틀려질수 있습니다. 확인부탁드립니다. 예측을 해보면 막판 1초사이에 주문이 들어간거 같은데 맞나요? 그래도 5분봉이 하나 더 만들어진다는건 잘못된거 같습니다.