안녕하세요? 예스스탁입니다. 시스템성능보고서나 포트폴리오분석은 시뮬레이션 상의 거래이기 때문에 실제거래와 정확히 일치하지는 않습니다. 거래비용을 적절히 조절하여 실제 거래와 유사하게 맞출 수는 있지만, 역시 시뮬레이션이기 때문에 정확히 일치시킬 수는 없습니다. 거래비용을 적절히 적용한 경우에도 달라질 수 있는 경우는 봉움직임의 가정과 같은 내용 때문일 수 있습니다. 이와 관련해서는 저희 예스스탁 Q&A게시판>전문가마당 게시판에 '실전매매와 시뮬레이션의 차이'에 관한 몇편의 글이 올려져 있습니다. 이 내용을 참고해 보시면 됩니다. 그리고 실 거래에 관해서 거래내역이나 현재의 평가금액은 예스트레이더의 계좌평가 화면에서 조회하실 수 있지만, 과거의 일별, 주별, 월별 손익은 예스트레이더에 별도 화면이 없으므로 하이투자증권HTS인 '싸이칸'을 이용하셔서 조회하셔야 합니다. 감사합니다. > SnoWolf 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 실제 주문가격과 시스템 포트폴리오 숫자가 안 맞네요? > 실제 거래된 가격에 따른 손익과 시스템 포트폴리오에 나오는 손익이 안 맞는 거 같습니다. 실제 거래된 가격은 신호가격, 주문가격, 체결가격 중에서 체결가격이 실제로 거래된 거겠지요? 이것으로 계산한 손익과, 시스템 포트폴리오> 기간분석> 일간분석(단위분석)의 손익이 서로 안 맞습니다. 실례로 오늘자 거래의 시스템 모니터 상에 잡힌 체결가격이 주문 체결가격 거래별 손익 ============================== 매수청산 172.65 -0.15 매수 172.8 매수청산 171.4 0.1 매수 171.3 매도청산 169.8 -1.55 매도 168.25 매수청산 169.8 0.05 매수 169.75 ------------------------------ 합계 -1.55 이렇게 해서 -1.55Pt가 오늘 손익인데, 시스템 포트폴리오 상에 나온 기간분석> 일간분석(단위분석)은 -0.53이 나오네요. 만약 시스템 모니터 상의 체결가격 계산한 것보다 시스템 포트폴리오의 손익이 더 안 좋게 나오면 그건 수수료와 슬리피지 때문이라고 이해하는 노력이라도 하겠는데 어떻게 체결가격보다 손익 계산한 게 2배 가까이 좋아지는지요? 혹시 시스템 포트폴리오 상에 나오는 것이 실제 매매한 것으로 계산하는 것이 아니라 조회하는 순간 시뮬레이션을 돌려서 봉가정 등이 생겨서 그런 것인가요? 만약 그렇다면 일/주/월별 실제 손익은 어디서 봐야 하나요? 시스템 모니터 상의 체결가격 데이터는 프로그램을 끄면 다 날아가던데... 무엇이 실제로 맞는 건가요? (참고로 모의 프로그램에서입니다.) 만약 이게 모의 프로그램이라서 안 맞다면.... 어떻게 시뮬레이션한 결과를 믿고 실제 매매에 임할 수 있겠습니까? 제가 뭘 잘못 알고 있는 것이면 좋겠습니다. 어떤 게 맞는 것이고, 원인이 뭔지 알려주시기 바랍니다.