안녕하세요? 예스스탁입니다. 과거의 시뮬레이션 데이타에서는 봉의 모든 데이타를 가지고 있지 않고 고가, 저가, 종가, 시가의 데이타만 가지고 있기 때문에 해당 봉의 고가와 저가를 기준으로 판단하게 되는데, 시간 주기가 달라지면 고가와 저가가 달라지기 때문에 청산시점에 차이가 발생하게 됩니다. 이런 문제 때문에 setstopTrailing 함수는 많이 사용하지 않고 전봉의 고가와 저가까지 확정된 데이타를 이용한 추적청산(대표적으로 ATR 지표를 이용한 추적청산)을 식으로 작성해서 이용하는 경우가 많습니다. 이에 관한 좀더 자세한 내용은 Q&A게시판 > 전문마당의 35번 게시물 '시뮬레이션과 실전매매 차이2(최대수익대비하락 청산) ' 을 참고해 보시면 됩니다. 감사합니다. > HI_yhooh 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Trailing stop 싯점이 분봉마다 다른 이유는? > 수고가 많으십니다. 똑같은 수식을 10분봉 과 20분봉에 적용을 하고 거래 내역을 분석을 해봤습니다. 그런데 매도 진입 싯점이 똑같을 경우(예를 들면 10시00분)에는 진입 가격(예를 들면 212.25)은 10분 20분봉 모두 똑같은데, Trailing stop 에 의한 매도 청산 가격이 각각 다르게 나타납니다. 물론 trailing stop 적용 수치 및 기타 청산 조건이 모두 같았으므로 다르게 나타날 이유가 전혀 없었습니다. 분봉마다 Trailing stop 에 의한 매도 가격및 매도 싯점이 다른 이유는 무엇인가요? 즉 10시 00분에 둘다 매도 진입후 trailing stop ( 0.5, 0.2 ) 를 만족하는 싯점이 10시 05분 25초 이었다면 10분봉을 적용할 때나 20분 봉을 적용할 때나 똑같이 10시 05분 25초에 trailing stop에 의한 매도 청산이 되어야 하는 게 아닙니까? 이해가 가지를 않습니다. 속시원한 답변 부탁 드립니다.