안녕하세요? 예스스탁입니다. 강제청산 항목중 최대수익대비 하락 설정은 현재 진행중인 자기봉의 고가와 저가를 이용하여 강제청산을 하게 됩니다. 예를 들어 한호가 상승한 이후에 한호가가 반대로 움직이면 청산하도록 만들어 놓게 된다면 진입이후에 아마 대부분은 곧바로 강제청산될 것입니다. 하지만, 시뮬레이션 데이타에서는 봉 중간의 움직임을 알지 못하기 때문에 그 봉이 끝난 시점을 기준으로 그 봉의 고가에서 한틱 아래의 가격에서 청산한 것으로 리포트를 내주게 됩니다. 이처럼 너무 작은 값을 입력해주게 되면 시뮬레이션과 실제 매매에서 차이가 많이 발생하게 됩니다. 이것을 방지하기 위해서는 아예 이 청산 항목을 이용하지 않고, 전봉의 고가나 저가까지의 값을 이용한 추적청산 식을 작성해서 사용하거나 아니면 강제청산항목에서 값을 입력할때 상대적으로 큰 값(예를 들어 2포인트 수익이후에 1포인트 반대로 움직일때 청산)을 입력해주면 시뮬레이션과 오차가 줄어들게 됩니다. 감사합니다. > WT_jaeky700 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션과 실전매매 차이 > GAMBLER님이 작성한 글 중에 ' 설정에 사용되는 값을 평균적인 봉의 길이보다 크게 사용하는 방법'으로 실제매매와 차이를 줄일 수 있다고 했는데, 이 의미가 이해가 안 되는데 설명 좀 해 주세요.... 시뮬레이션과 실전매매 차이2(최대수익대비하락 청산) 1) 시뮬레이션을 위한 과거의 봉데이타에 모든 체결틱 데이타가 제공되지 않는한 최대수익대비하락(setstoptrailing)에서 실제매매와 시뮬레이션의 불일치는 피할 수 없다. 이 두가지의 갭을 줄이기 위해서는 설정에 사용되는 값을 평균적인 봉의 길이보다 크게 사용하는 방법과 청산방법을 '수익금액대비'로 설정하지 말고 '최고가격대비'로 설정하는 방법도 도움이 될 수 있다.