안녕하세요? 예스스탁입니다. 시뮬레이션과 실제 매매에서 차이가 나는 주문은 주문의 체결 부분입니다. 예를들어 현재가+-3호가의 가격으로 매매가격을 셋팅해 놓았을 경우 실제매매에서는 현재가에 체결되기도 하고 현재가보다 한호가 손해보고 체결되기도 합니다. 하지만 모의투자에서는 대부분 현재가로 체결되는 것으로 계산하기 때문에 모의투자에서 좀더 유리한 결과가 나올 수 있습니다. 따라서 모의투자에서는 나온 성과에서 현실적인 슬리피지를 차감한 손익이 실제 매매와 유사한 손익이라고 볼 수 있습니다. 주가지수선물매매에서 매거래량 반호가 정도의 슬리피지가 발생되는 것으로 계산하시면 거의 유사한 성과가 나올 것입니다. atstop타입으로 전략을 작성한 경우라면 매 거래량 1/5호가 정도의 체결슬리피지를 계산하시면 됩니다. 감사합니다. > 주신남 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 예스트레이딩 모의투자 > 시스템 적용해서 모의투자로 매매를 하고있습니다. 현제 6거래로 매매하고 있는데 실전투자와 모의투자의 매매차이가 많이 나는지 많이 난다면 어느 부분에서 나는 지 알고싶습니다