안녕하세요? 예스스탁입니다. 문의하신 내용 답변드립니다. 변동계수 매 거래 손익의 표준편차를 평균손익으로 나눈 후 100을 곱해서 구합니다. 값이 클수록 손익의 변동이 심한것이고 값이 작을수록 손익의 변동이 작은 안정적인 시스템이라고 할 수 있습니다. 이 지표는 위험을 변동성으로 보는 위험조정성과평가 지표입니다. 다른 일반적인 지표들과 반대로 값이 작아질 수록 안정적인 시스템이 됩니다. sharpe Ratio 월평균손익을 월평균손익의 표준편차로 나누어서 구합니다. 월평균손익이 커지거나 손익의 표준편차가 줄어들면 샤프지수 값이 증가하는데 높을 수록 안정적인 시스템으로 볼 수 있습니다. 샤프지수는 수익률 곡선이 얼마나 손익의 변동이 적으면서 우샹향 했는지를 확인할 수 있는 척도가 됩니다. 이 지수는 위험을 손익의 변동성으로 보는 위험조정성과평가 지표입니다. RINA Index 이 지수는 특이치제거 총손익 / (평균최대손실 * 시장참여비율) 로 구합니다. 시장참여비율은 전체구간 중 시장에 포지션으로 진입해 있는 구간의 비율을 의미합니다. 이 지수는 최대손실과 시장에 진입해 있는 것을 위험으로 판단하는 위험조정성과평가 지표입니다. 값이 커질수록 안정적인 시스템이 됩니다. 감사합니다. > jaeky 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 변동계수,Sharpe Ratio,RINA Index 의미 > 시스템포트폴리오 분석란에 있는 변동계수,Sharpe Ratio,RINA Index가 의미하는 것이 무엇이지요? 또, 만약 승률이 똑같다면, 각각의 값들이 높을 수록 좋다는 건가요? 자세한 설명 부탁합니다.