안녕하세요? 예스스탁입니다. 현재 구축되어 있는 데이터는 만기일까지 최근월물을 적용한 데이타가 연결데이터로 구축되어 있고 시스템 거래하시는 분들은 대부분 만기일에 최근월물을 거래하시기 때문에 이를 변경하기는 어려울 것 같습니다. 이 문제 해결은 당일청산 시간을 만기일과 만기일 이외의 날을 구분해서 적용하는 방법으로 사용하시길 권해드립니다. 예를 들어 아래의 방법처럼 당일청산 식을 적용해 주는 것입니다. if date == 20100610 then setstopendofday(144900); else setstopendofday(150400); 그리고 장시작 시간이 000000 으로 나오는 경우가 있다고 하셨는데, 분봉에서 확인해 본 결과 말씀하신 것처럼 나타나는 것을 찾을 수가 없었습니다. 죄송합니다만, 어디서 말씀하신 현상이 나타나는지 좀더 자세히 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. > somang 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 연결선물지수 와 만기청산 > 지수선물을 지속적으로 매매하려면 어쩔 수 없이 3개월마다 종목을 바꿔야 하는 문제가 있다. 이 문제를 해결한 종목이 연결선물지수인데 이는 거레소에는 없는 종목으로 거래 편의를 위해 증권사가 만든 종목이다. 때문에 연결선물지수종목을 연결하는 방법도 증권사마다 같지는 않다. Yes에서는 교과서적인 연결방법으로 최종월물의 거래분을 연결시키고 있으나 대투나 대신에서는 만기일에는 차월물로 연결한다. 최종월물 마지막 거래일에는 각별히 신경써야할 부분이 마감시간. 마감시간전에 청산하지 않으면 KOSPI200 종가로 강제청산되면서 창구수수료율까지 적용되기 때문에 포지션거래자에게는 마감시간전에 차월물로 갈아 타야하는 부담이 있다. Yes에서도 연결선물지수종목의 연결방법을 바꿔주실 수는 없는지요? 그리고 연결선물지수중 2007년도에 더러 있는 현상인데 분봉의 첫봉시간 '090000' 이 '000000' 으로 된 것을 (다른연도까지 모두 검색하여) 바로 잡아 주시면 고맙겠습니다.

Yes의 선물연결지수 연결방법이 잘못된건 아닙니다만, 만기일 단명하는 종목을 거래하는 부담이 너무 크구요. 시뮬레이션 테스트에서도 각별히 고려해야할 사항들이 있어서 만기일에는 아예 차월물로 거래할 수 있도록 하는 것이 좋을 것 같습니다. 타 증권사에서는 이미 그렇게 하고있는 곳도 있어서 건의를 드린 겁니다. 장시작 시간이 000000 으로 나오는 경우는 2∼3개월전쯤 10분봉 20071010 ∼ 20071115 구간에서 여럿 발견 했었는데요. 이번 글을 올리는 김에 같이 올렸는데.. 오늘 다시 확인해보니 모두 정상으로 나오고 있네요. 한 번 더 확인하고 글을 올릴 걸 그랬네요.