수고 많으십니다.
3.1 모의투자에서 차트는 연결선물 4분이고 분일간 갭보정을 적용했읍니다.
그런데 분봉을 5000개로 했을때와 시물레이션기간을 2010.1.1일부터 시작했을 경우 같은 시스템을
적용 했는데 8월 11/12일의 신호가 다르게 나옵니다. MA는 최대를 120으로 사용하고
있으므로 긴지표의 영향은 아닌거 같고 시물레이션 데이타 휘딩에 문제가
있는게 아닌가 생각됩니다. 그리고 같은 시스템을 가가 다른날에 시물레이션하면
예를들면 1월 20일의 신호가 바뀌는 식으로 나옵니다. 갭보정이 문제인지 데이타 휘딩이
문제인지 의견 부탁드립니다.
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2010-08-13 16:36:00
안녕하세요
예스스탁입니다.
갭보정 기능을 이용하시면 현재를 기준으로 과거 데이터가 모두 변형되고
변경된 데이터에 신호가 발생하므로 과거 신호 모두가 의미가 없습니다.
시스템 적용시나 시뮬레이션시 갭보정을 하지 않습니다.
당일 발생된 신호도 내일 새로운 데이터를 변경되면 해당 데이터가 변경되므로
신호가 변경될수 있습니다.
자세한 내용은
전문가 마당 게시판의
39번 시뮬레이션과 실전매매 차이6(일간갭보정, 기타)
를 참고하시기 바랍니다.
즐거운 하루되세요
> HI_ygleehj 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템 신호 관련
> 수고 많으십니다.
3.1 모의투자에서 차트는 연결선물 4분이고 분일간 갭보정을 적용했읍니다.
그런데 분봉을 5000개로 했을때와 시물레이션기간을 2010.1.1일부터 시작했을 경우 같은 시스템을
적용 했는데 8월 11/12일의 신호가 다르게 나옵니다. MA는 최대를 120으로 사용하고
있으므로 긴지표의 영향은 아닌거 같고 시물레이션 데이타 휘딩에 문제가
있는게 아닌가 생각됩니다. 그리고 같은 시스템을 가가 다른날에 시물레이션하면
예를들면 1월 20일의 신호가 바뀌는 식으로 나옵니다. 갭보정이 문제인지 데이타 휘딩이
문제인지 의견 부탁드립니다.