안녕하세요? 예스스탁입니다. 연결선물은 12월 10일(12월물 만기 다음날)부터 3월물과 데이타가 일치하므로 그 이전 기간이 포함되어 테스트되었다면 결과가 다르게 나올 것입니다. 테스트하신 기간을 다시 한번 확인하시기 바랍니다. 감사합니다. > antfly 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 연결선물과 3월 선물 차이 > 아래글은 그림이 게시 되지 않아서 삭제하였고 부득이하게 글로 여쭙습니다. 연결선물과 3월 선물의 시스템 결과(같은기간) 차이가 납니다. 이유가 무엇인가요? 수익도 차이가 두배정도 나고요 지표도 다르게 나옵니다.(중요한 시점에서) 선물데이차가 연결선물로 이동중 데이타가 문제가 있는것으로 생각되는데 (일단 제 의견입니다.) 만일 이것이 과거에도 차이가 나는것이라면 시뮬레이션이 엉망이라는 결론이 나오는데 확실시 규명해 주시면 감사하겠습니다.

기간은 맞는데 10,13,14,15,16 일 에서 신호가 다르게 나오네요 제가 장기 지표를 쓰는것 때문인것 같은데 이게 정확한 이유인가요? 그렇다면 연결선물지수 데이타가 바뀌는 시점에서 시스템의 신뢰도가 떨어지는것은 어쩔수 없는지...? 또 그 이외의 구간에서는 신뢰할수 있는지 여쭈어 봅니다..... > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 연결선물과 3월 선물 차이 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 연결선물은 12월 10일(12월물 만기 다음날)부터 3월물과 데이타가 일치하므로 그 이전 기간이 포함되어 테스트되었다면 결과가 다르게 나올 것입니다. 테스트하신 기간을 다시 한번 확인하시기 바랍니다. 감사합니다. > antfly 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 연결선물과 3월 선물 차이 > 아래글은 그림이 게시 되지 않아서 삭제하였고 부득이하게 글로 여쭙습니다. 연결선물과 3월 선물의 시스템 결과(같은기간) 차이가 납니다. 이유가 무엇인가요? 수익도 차이가 두배정도 나고요 지표도 다르게 나옵니다.(중요한 시점에서) 선물데이차가 연결선물로 이동중 데이타가 문제가 있는것으로 생각되는데 (일단 제 의견입니다.) 만일 이것이 과거에도 차이가 나는것이라면 시뮬레이션이 엉망이라는 결론이 나오는데 확실시 규명해 주시면 감사하겠습니다.

추가 답변 드립니다. 월물이 바뀐 초기에 최근월물로 시스템 거래하는 것과 연결선물로 거래하는 것과 차이가 발생하는 경우가 흔히 있습니다. 최근월물과 연결선물데이터간에 만기일 이전의 과거의 데이타가 서로 다르고 이를 기반으로 만들어진 지표가 서로 다른 값을 보이기 때문에 발생하는 현상입니다. 때문에 월물 변경 초기에 어떤 데이터로 매매를 하는것이 더 정확한 방법인지 고민을 하게 되는데, 이에 관해서는 딱히 정답이 있는 것은 아니라고 봅니다. 연결선물로 매매할때 최근월물로 매매하는 것과 결과를 유사하게 발생시키기 위해서 '수정주가'를 처리하여 월물변경될때의 차이 만큼을 보정하고 그 이전의 연결데이타를 모두 보정하는 기능을 제공하기는 하지만, 수정주가 처리된 데이터는 과거의 데이터를 변경시키기 때문에 시뮬레이션 결과의 정확성을 보장할 수 없을 뿐더러 수정주가처리를 하더라도 최근월물과 만기일 시점의 종가만을 일치하도록 보정하는 것이기 때문에 그 이전 데이터는 역시 차이가 발생되어 완벽하게 만기일 이후에 신호가 일치하도록 만들지도 못합니다. 일반적으로 볼때 개별 월물 단위로는 연결된 시뮬레이션이 불가능하고 최근월물이 된 시점의 3개월 정도의 데이터만이 의미가 있기 때문에 최근월물만을 연결해 놓은 연결선물 데이터를 이용하게 되는데, 연결선물 데이터로 시뮬레이션 되었고 이를 근거로 매매를 하는 것이기 때문에 월물 변경 시점에서 과거의 거래가 별로 이루어지지 않은 최근월물로 거래하는 것보다는 실제로 거래가 많이된 연결선물 데이터로 전략을 만들고 매매하는 것이 타당하지 않은가 생각합니다. 신호가 다르게 나올 수 있는 구간은 전략에서 사용한 지표의 길이에 의존하게 됩니다. 통상 1~2일 정도의 지표 기간을 이용한다면 이 이후부터는 연결선물과 최근월물의 결과가 동일하게 나오게 될 것이며, 1~2일간의 지표를 이용하더라도 지수이평이나 이를 기반으로 만들어진 지표(스토캐스틱, macd..등)을 이용한다면 이보다 더 오랜 기간동안 신호가 다르게 나올 가능성이 있습니다. 이런 의미로 볼때 연결선물데이터가 신뢰성이 있고 없는 문제는 아니며 각각의 데이터가 갖는 한계를 인식하고 매매를 하는 것이 필요합니다. 정리해본다면, 최근월물로 매매할 경우 월물간의 갭이 없기 때문에 데이터가 자연스럽게 연결된다는 장점은 있지만, 개별 월물에 대해 시뮬레이션이 현실적으로 불가능하기 때문에 매매로 발생된 결과를 검증할 방법이 없다는 점과 최근월물이 되기 직전에는 거래가 별로 없기 때문에 이런 데이터를 이용해서 만들어진 지표가 의미가 있을 수 있겠느냐하는 한계가 있습니다. 반면, 연결선물은 월물간의 갭이 크게 발생할 경우 월물변경시점에서 지표가 왜곡될 가능성은 있으나, 과거데이터에 대한 정확한 시뮬레이션이 가능하다는 장점이 있습니다.(월물간 갭도 실제로는 그리 크게 발생하지 않습니다.) 대부분의 시스템 거래자 분들은 검증이 가능한 연결선물 데이터를 이용하여 거래합니다. 이때 수정주가는 처리하지 않고 사용합니다. 감사합니다. > antfly 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 연결선물과 3월 선물 차이 > 기간은 맞는데 10,13,14,15,16 일 에서 신호가 다르게 나오네요 제가 장기 지표를 쓰는것 때문인것 같은데 이게 정확한 이유인가요? 그렇다면 연결선물지수 데이타가 바뀌는 시점에서 시스템의 신뢰도가 떨어지는것은 어쩔수 없는지...? 또 그 이외의 구간에서는 신뢰할수 있는지 여쭈어 봅니다..... > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 연결선물과 3월 선물 차이 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 연결선물은 12월 10일(12월물 만기 다음날)부터 3월물과 데이타가 일치하므로 그 이전 기간이 포함되어 테스트되었다면 결과가 다르게 나올 것입니다. 테스트하신 기간을 다시 한번 확인하시기 바랍니다. 감사합니다. > antfly 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 연결선물과 3월 선물 차이 > 아래글은 그림이 게시 되지 않아서 삭제하였고 부득이하게 글로 여쭙습니다. 연결선물과 3월 선물의 시스템 결과(같은기간) 차이가 납니다. 이유가 무엇인가요? 수익도 차이가 두배정도 나고요 지표도 다르게 나옵니다.(중요한 시점에서) 선물데이차가 연결선물로 이동중 데이타가 문제가 있는것으로 생각되는데 (일단 제 의견입니다.) 만일 이것이 과거에도 차이가 나는것이라면 시뮬레이션이 엉망이라는 결론이 나오는데 확실시 규명해 주시면 감사하겠습니다.

답변감사합니다. 이같은 사항들은 의문이 생기지 않도록 미리 제시하는것도 좋을것이라 생각됩니다. 아무쪼록 앞으로도 많이 여쭈어 보겠습니다...ㅋ 수고 하세요...ㅎ