안녕하세요? 예스스탁입니다. 수량이 0으로 표기되는 것은 신호가 발생되고 주문이 나가지 않은 경우가 아니라 청산신호에서 포지션이 정리되면서 보유수량이 없다는 의미로 '0'값을 표기해 주는 것입니다. 시스템매매에서는 시스템 전략에서 나오는 매매신호와 계좌의 잔고 상황이 서로 연동되지 않습니다. 이 의미는 신호는 계속 신호대로만 진행되며 계좌의 잔고 상황과 무관하게 주문을 발생시킨다는 의미입니다.(예를들어 계좌의 예탁금 잔고가 없다고 하더라도 시스템신호상에서 매수신호가 발생되면 매수주문을 실행합니다. 그러나 예탁금잔고가 없으므로 주문이 거부될 것입니다. 마찬가지로 직전에 매수신호가 발생하였는데, 이 신호에 따라서 주문이 정상적으로 체결이 되지 않았을 경우 그 다음에는 매수청산신호가 발생하게 되는데, 이때에서 보유한 수량이 없으므로 주문은 발생되지만 주문이 거부됩니다.) 따라서 시스템 자동매매에서는 신호가 발생될 때 즉시 체결될 수 있는 가격으로 매매가격을 설정하는 것이 일반적입니다.(즉시 체결되지 않는 가격으로 설정해 놓을 경우 수동으로 주문처리를 해서 신호 상태와 맞춰줘야 됩니다.) 현재가+-N호가의 설정이나 상하한가의 가격으로 설정하시면 즉시 체결될 것입니다. 이때 리포트와 실거래의 슬리피지가 통상 진입 청산 각각 반호가 정도씩 발생됩니다. 감사합니다. > 몰랑몰랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 신호발생과 실거래의 차이에 대한 질문입니다. > 지금까지 시뮬레이션을 하다가 오늘부터 실제 시스템으로 시험적용을 했습니다. 그런데 시뮬레이션이랑 많은 차이점을 보여서 고민하다가 궁금한 점이 있어 질문드립니다. 시뮬레이션때는 수익률과 제대로 매수진입과 수익청산, 손절매등이 되고 있는지만 신경을 썼습니다. 그런데 실제로 적용을 해보니 슬리피지가 많은 문제가 되더군요.. 슬리피지라는 것이 실제 거래가격이 주문가격과 차이를 나는 것을 말하는 것으로 알고 있는데요.. 시험적용시에 그런 부분이 발생하기도 했지만.. 아예 신호만 발생하고 거래는 발생하지 않는 경우가 생기더군요.. 예를 들면 현재가가 실제 신호가 발생하는 가격이기는 하지만 실거래가 없을시에 챠트상에 신호만 표시되고 거래는 일어나지 않는 경우였습니다. 그랬을 경우에 실제 거래에서는 매수가 발생하고 다음에 청산이 된 다음 다시 매수가 발생해야하는데 청산신호에서 실거래가 일어나지 않을경우 실제 계좌에서는 매수로 인한 수량만 증가하더군요 그런 경우에는 수동으로 청산을 해주어야 했습니다.. 그것을 시스템식으로 청산을 하는 경우가 있는지까지는 공부를 하지 못해서 모르겠습니다만.. 그런 경우가 생겨서 다시 시뮬레이션을 돌린 챠트를 보다보니 거기에서 발생하는 신호에 수량 표기에서 신호만 발생한 경우는 수량 표기가 0으로 나오더군요.. 그것을 보고 생긴 궁금증입니다.. 신호발생은 됐으나 수량표기가 0인 신호..즉 실거래가 일어나지 않은 신호의 경우 시뮬레이션후 성능보고서에 반영이 되더군요 신호발생 가격과 실거래 가격의 차이를 슬리피지 설정으로 어느정도 커버한다고는 하지만 아예 거래가 일어나지 않고 신호만 발생한 경우로 인해 미보유가 되거나 아니면 과보유가 되어서 실제계좌상에 생기는 차이를 성능보고서에서 어떤식으로 반영되는지.. 단순히 이 차이점을 슬리피지 설정으로 바로 잡는다고 하기엔 뭔가 부족하단 생각이 듭니다.. 혹시 제가 아직 공부하지 못한 부분에서 시스템식 상으로 이것을 보완할 수 있는 예가 있다면 답변 좀 부탁드리겠습니다.