안녕하세요? 예스스탁입니다. 문의하신 내용 답변드리빈다. 1. 슬리피지 발생이 필연적인 것인가요. 발생하지 않는 방법은 없는지요. => 예를들어 일봉을 이용해서 매매신호를 발생시키고 수동으로 종가에 주문을 넣는 방식을 사용한다면 슬리피지는 발생하지 않을겁니다. 하지만, 분봉매매에서 자동주문으로 매매를 실행하고 매매신호가 발생할때 즉시 체결되도록 설정해 놓는다면 슬리피지는 필연적으로 발생하게 됩니다. 2. 매매유형을 onclose로 하고 매매가격을 현재가로 설정하면 이론상 슬리피지가 발생하지 않는 것으로 보아야 할지요.. 슬리피지란 현재가가 아닌 가격으로 주문을 낼 경우에만 발생하는 것인지요. => onclose 타입으로 설정하고 현재가로 매매해도 슬리피지는 발생할 수 있습니다. 신호는 조건만족봉의 종가에 발생하여 신호상의 매매가격은 그 봉 종가가 되지만, 주문은 다음봉 시가의 가격으로 나가기 때문입니다. atmarket타입은 조건만족봉 다음봉 시가의 가격으로 매매가격을 발생시키고 현재가로 주문을 낸다면 이 가격(다음봉시가)으로 주문을 내게 되므로 슬리피지는 발생하지 않게 됩니다. 하지만, 이와 같이 현재가로 설정하면 체결되지 않는 경우가 종종 발생하게 되고 신호와 실제 계좌의 잔고 불일치로 인하여 계속 매매상황을 확인하면서 수동으로 주문이나 시스템 설정 조작을 해줘야 할 필요가 있습니다. 감사합니다

답변에 감사드립니다. 궁금해서 재차 질문드립니다. 답변내용 "onclose 타입으로 설정하고 현재가로 매매해도 슬리피지는 발생할 수 있습니다. 신호는 조건만족봉의 종가에 발생하여 신호상의 매매가격은 그 봉 종가가 되지만, 주문은 다음봉 시가의 가격으로 나가기 때문입니다. atmarket타입은 조건만족봉 다음봉 시가의 가격으로 매매가격을 발생시키고 현재가로 주문을 낸다면 이 가격(다음봉시가)으로 주문을 내게 되므로 슬리피지는 발생하지 않게 됩니다." 에 의하면, 결국 타입과 관계없이 신호상의 가격은 조건만족봉 종가이고, 주문가격은 다음봉 시가이기때문에 onclose와 atmarket은 동일하다고 봐야하는것인지요.. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 슬리피지 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 문의하신 내용 답변드리빈다. 1. 슬리피지 발생이 필연적인 것인가요. 발생하지 않는 방법은 없는지요. => 예를들어 일봉을 이용해서 매매신호를 발생시키고 수동으로 종가에 주문을 넣는 방식을 사용한다면 슬리피지는 발생하지 않을겁니다. 하지만, 분봉매매에서 자동주문으로 매매를 실행하고 매매신호가 발생할때 즉시 체결되도록 설정해 놓는다면 슬리피지는 필연적으로 발생하게 됩니다. 2. 매매유형을 onclose로 하고 매매가격을 현재가로 설정하면 이론상 슬리피지가 발생하지 않는 것으로 보아야 할지요.. 슬리피지란 현재가가 아닌 가격으로 주문을 낼 경우에만 발생하는 것인지요. => onclose 타입으로 설정하고 현재가로 매매해도 슬리피지는 발생할 수 있습니다. 신호는 조건만족봉의 종가에 발생하여 신호상의 매매가격은 그 봉 종가가 되지만, 주문은 다음봉 시가의 가격으로 나가기 때문입니다. atmarket타입은 조건만족봉 다음봉 시가의 가격으로 매매가격을 발생시키고 현재가로 주문을 낸다면 이 가격(다음봉시가)으로 주문을 내게 되므로 슬리피지는 발생하지 않게 됩니다. 하지만, 이와 같이 현재가로 설정하면 체결되지 않는 경우가 종종 발생하게 되고 신호와 실제 계좌의 잔고 불일치로 인하여 계속 매매상황을 확인하면서 수동으로 주문이나 시스템 설정 조작을 해줘야 할 필요가 있습니다. 감사합니다