안녕하세요? 예스스탁입니다. 시뮬레이션과 실제매매에서 차이가 나는 경우는 여러가지 경우입니다. 대표적으로는 데이타가 서로 다르기 때문에 나타나는 현상인데, 예를들어 지수이동평균을 이용하는 지표(지수이평, 스토캐스틱, macd)를 사용하였을 경우 실시간에서는 5000개 봉만을 이용할 수 있지만, 시뮬레이션 데이타에서는 그 제한이 없기 때문에 차이가 발생할 수 있습니다.(지수이동평균은 정해진 기간값만 사용하여 지표를 계산하지 않고 차트에 조회된 전체 구간의 데이타를 계산하여 값을 구합니다.) 그 다음은 실시간 데이타는 들어오는 틱데이타를 모두 이용하여 매매신호를 발생시키지만, 시뮬레이션 데이타(과거의 데이타)는 봉의 시가, 고가, 저가, 종가 만을 이용하여 매매신호를 발생시킵니다. 이외에도 시뮬레이션과 실매매에서 차이나는 경우가 발생될 수 있는데, 좀더 자세한 내용은 전문가마당(34~39번글)에 올려진 글을 참고해 보시면 됩니다. 감사합니다. > guest 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시그널신호 > 작성된 프로그램을 사용하여 장중에 자동매매를 한 거래기록과, 시일이 경과한 후에 동일 프로그램으로 시뮬레이션을 돌려서 나타나는 거래내역을 비교해보면, 실제 이루어진 매매가 시뮬레이션 내역에는 나타나지 않는 경우가 있는 것으로 보입니다. 이유가 어디에 있는 것일까요...