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2011-08-03 07:44:22
1228
글번호 205219
답변완료
안녕하세요.. 먼저 YT를 잘쓰고 있습니다. 항상 감사합니다. 옵션종목 관련 하여 문의사항이 있습니다.. 일단 저는 ATM+-2 종목으로.. 슬리피지 1%정도 잡고 시스템 성능 보고서를 뽑고 있는데요.. 혹시 더 낳은 방법이 있나요? 보통 어떻게들 뽑으시는지...? 옵션종목을 현제 ATM+-2 로 제공해주시는데.. 요즘 갭도 크고.. 시스템 시뮬레이션에서 옵션으로 슬리피지를 적용하기도 쫌 힘들어서요.. 1. 옵션 종목 가격 설정이나.. 예를들어 2.0~ 3.0 종목. 2. ATM+- 10까지 제공 3. 옵션 가격에 따른 차등 슬리피지 적용 <- 수식으로라도.. 위 3가지 기능을 제공 하실 계획이 있으신가요? 예전에 계시판인가 어디서 올해 말쯤이라고 본것 같기도 해서요.. 혹시 계획이 있으시다면.. 대충 일정이라도 답변주시면.. 감사하겠습니다...
예스트레이더 (iM증권)
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2011-08-03 09:51:29

안녕하세요? 예스스탁 입니다. 문의하신 내용 답변드립니다. 옵션 슬리피지는 가격에 따라서 호가가 달라지므로 평균을 내서 적용할 수 밖에 없는데 진입 청산 각각 0.15p~0.2p 정도를 잡아주시면 됩니다. 1. 옵션 종목 가격 설정이나.. 예를들어 2.0~ 3.0 종목. => 특정 가격을 연결하는 옵션 데이타에 대해서는 내부적으로 좀더 검토가 필요할것 같아서 아직 결론을 내려 답변드리기는 어려울것 같습니다. 다만, 주문시에 특정 가격대의 종목을 선택하여 주문을 내도록 하는 기능에 대해서는 금년 중에 제공 될 수 있도록 준비중에 있습니다. 2. ATM+- 10까지 제공 => ATM+-2단계를 벗어나게 되면 종목이 상장되지 않는 경우도 있기 때문에 데이타의 연속성이 없어지는 경우가 발생하게 됩니다. 따라서 이 데이타는 제공할 계획이 없습니다. 3. 옵션 가격에 따른 차등 슬리피지 적용 <- 수식으로라도.. => 금년 말까지 제공 계획을 가지고 있습니다.