안녕하세요..
먼저 YT를 잘쓰고 있습니다. 항상 감사합니다.
옵션종목 관련 하여 문의사항이 있습니다..
일단 저는 ATM+-2 종목으로.. 슬리피지 1%정도 잡고 시스템 성능 보고서를 뽑고 있는데요..
혹시 더 낳은 방법이 있나요? 보통 어떻게들 뽑으시는지...?
옵션종목을 현제 ATM+-2 로 제공해주시는데..
요즘 갭도 크고..
시스템 시뮬레이션에서 옵션으로 슬리피지를 적용하기도 쫌 힘들어서요..
1. 옵션 종목 가격 설정이나..
예를들어 2.0~ 3.0 종목.
2. ATM+- 10까지 제공
3. 옵션 가격에 따른 차등 슬리피지 적용 <- 수식으로라도..
위 3가지 기능을 제공 하실 계획이 있으신가요?
예전에 계시판인가 어디서 올해 말쯤이라고 본것 같기도 해서요..
혹시 계획이 있으시다면.. 대충 일정이라도 답변주시면.. 감사하겠습니다...
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2011-08-03 09:51:29
안녕하세요? 예스스탁 입니다.
문의하신 내용 답변드립니다.
옵션 슬리피지는 가격에 따라서 호가가 달라지므로 평균을 내서 적용할 수 밖에 없는데 진입 청산 각각 0.15p~0.2p 정도를 잡아주시면 됩니다.
1. 옵션 종목 가격 설정이나..
예를들어 2.0~ 3.0 종목.
=> 특정 가격을 연결하는 옵션 데이타에 대해서는 내부적으로 좀더 검토가 필요할것 같아서 아직 결론을 내려 답변드리기는 어려울것 같습니다. 다만, 주문시에 특정 가격대의 종목을 선택하여 주문을 내도록 하는 기능에 대해서는 금년 중에 제공 될 수 있도록 준비중에 있습니다.
2. ATM+- 10까지 제공
=> ATM+-2단계를 벗어나게 되면 종목이 상장되지 않는 경우도 있기 때문에 데이타의 연속성이 없어지는 경우가 발생하게 됩니다. 따라서 이 데이타는 제공할 계획이 없습니다.
3. 옵션 가격에 따른 차등 슬리피지 적용 <- 수식으로라도..
=> 금년 말까지 제공 계획을 가지고 있습니다.