안녕하세요? 예스스탁입니다. 갭보정을 할 경우 과거데이타를 소급해서 변경시키는 것이므로 과거의 실제차트에서 적용한 시뮬레이션 결과와 현시점에서 적용한 시뮬레이션 결과는 달라지게 됩니다. 따라서 시스템 트레이딩을 위한 시뮬레이션에서는 갭보정은 사용하지 않는 것이 바람직하며, 갭보정 기능을 사용하지 마시길 권해드립니다. 결과 차이는 시스템 전략에 따라서 아주 많이 차이나는 경우도 있을 수 있고, 조금의 차이만 나는 경우가 있을 것으로 생각됩니다. 감사합니다. > 짱구셋 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 갭보정 관련 질문입니다. > 추세추종형 전략을 하나 테스트중입니다. 갭보정 여부에 따라 아래와 같이 수익률이 달라집니다. 1. 갭보정 하지 않은 경우: 70% 2. 기본차트속성에서 분틱봉의 일간갭 보정하고, 전체기간을 테스트한 경우: 140% 3. 기본차트속성에서 분틱봉의 일간갭 보정하고, 월별로 테스트하여 수익을 합한 경우: 73% 4. 기본차트속성에서 보정하지 않고, 별도로 수식으로 갭보정한 지표를 사용한 경우: 46% 테스트기간:2010.1 ~ 2011.9 수익률 차이가 많이 나서 질문드립니다. 1. 갭보정한 지표를 사용해야 하는지, 차트를 갭보정해서 사용할 것인지, 또는 갭보정을 하지말아야 하는지 궁금합니다. 2. 갭보정해서 거래한다면, 실제 수익률은 어느 경우와 유사할까요 감사합니다.