안녕하세요? 예스스탁입니다. 의견 주셔서 감사합니다. 조건을 만족한 이후에 다음봉에서 atstop이나 atlmit타입에서 지정한 가격에 도달하지 않더라도 그 다음봉에서도 유지하도록 하려면 if문의 조건식을 수정하면 가능하리라고 보여집니다. 예를들어 이동평균선 골든크로스가 발생되고 그 다음봉에서 골든크로스 봉의 고가를 돌파하면 매수하는 식이 있다고 할때 먼저 골든크로스가 발생되면 var1 에 true값을 저장하고 데드크로스가 발생하면 fales값을 저장하도록한 다음 if 문 안에 var1값이 true이면 주문이 실행되도록 하는 방법입니다. 이 경우 데드크로스가 발생되기 전까지는 var1값이 계속 true가 유지될 것이므로 주문함수 안에 지정한 가격이 여러봉동안 지속적으로 주문 상태를 유지하게 됩니다. atstop타입의 경우는 미리 역지정가 주문이 제도적으로 없기 때문에 일반주문에서도 단순히 예약상태(그가격에 도달하면 주문이 나가도록)로 만들어 놓는 것으로 시스템매매에서의 주문과 차이는 없습니다. 따라서 이 부분에서는 슬리피지 차이가 발생하지 않습니다. 반면 atlimit타입의 경우는 일반주문의 지정가 주문 대신 만들어 놓은 것으로, 매수로 예로 들면 일반주문에서는 현재가보다 낮은 가격으로 미리 주문을 내 놓을 수 있지만 시스템 트레이딩에서는 현재가보다 낮은 가격에 도달할때 주문을 내는 방식이기 때문에 슬리피지 손해를 보게 됩니다. 이 경우 미리 지정가 주문을 낸 이후 가격에 도달하지 않으면 취소하는 방법을 생각해 볼 수 있는데, 현재의 시스템 트레이딩 체계에서는 계좌와 연동이 되지 않기 때문에 이런 기능이 제공되지 않고 있습니다. 예약주문에 관해서는 현재의 시스템 트레이딩 체계에서는 기능을 추가하여 지원하기는 어려울것 같으며 현재 개발중인 차기버전에서는 말씀하신 내용의 표현이 가능할 것으로 여기집니다. 차기버전은 금년말이나 내년 상반기로 예정하고 있습니다. 감사합니다. > 개냥이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : HTS 및 예스랭귀지 전반에 대한 건의 > 시스템 트레이딩에 입문하고자 예스랭귀지 배워본지가 2주정도 지났고 프로그래밍에 대해서는 전혀 문외한이긴 하지만 아직 수익내는 모델도 못되고 제한적이나마 제 전략의 일부를 구현해보는데 성공은 했습니다. 이런것을 볼때 예스랭귀지 자체가 기타 언어들에 비해서 배우기에 매우 수월하면서도 꽤나 강력한 툴인듯 합니다. 하지만 웬만한 전략들은 구현 가능하다고 하셨는데 기능상의 제약때문인지 제가 가진 전략을 구현하는데 애를 먹고 있습니다. 조건이 만족할때 다음봉에서 주문이 안들어가면 취소되어버리는것도 그렇고 어찌해서 예약주문 안되는것을 예약주문 비슷하게 만들기는 했는데 만일 예약주문이 가능하고 어떤 조건이 만족될때까지 예약상태를 유지하고 조건을 벗어나면 아니면 다른 조건을 만족한다던지 하면 예약이 취소되는 등의 기능이 있었다면 비교적 수월하게 전략 구현이 가능했을텐데 좀 아쉬운점이 있습니다. 전략에 따라서 주문의 형태가 여러가지가 있겠지만 예약주문 및 취소할 수 있는 기능은 꼭 필요하지 않나 생각합니다. 지금처럼 고가에다 +몇틱/포인트 이런식으로 해서 목표가에 도달하면 주문이 나가는것이 아닌 직접 예약 주문 자체를 보내는것으로 말입니다. 그렇게 하는편이 직접 시스템에서 가격에 도달했을때 주문을 보내는것보다 슬리피지 가능성이 조금 더 줄어들지 않을까 합니다. 그리고 예약주문 기능이 구현된다면 슬리피지가 얼마나 났는지도 알 수 있어야 하구요. 예약주문을 하는 전략에서 슬리피지에 대한 대책은 꼭 필요하다고 봅니다. 참고하셔서 다음 버전에는 반영되었으면 하는 바램입니다. 항상 친절한 답변에 감사드립니다. 좋은 하루 되시길...

감사합니다. 말씀해주신대로 한번 참조해 보도록 하겠습니다. 제안했던 것들이 차기버전에서 가능해질듯 하다니 한번 기대해보도록 하죠. 수고하세요. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : HTS 및 예스랭귀지 전반에 대한 건의 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 의견 주셔서 감사합니다. 조건을 만족한 이후에 다음봉에서 atstop이나 atlmit타입에서 지정한 가격에 도달하지 않더라도 그 다음봉에서도 유지하도록 하려면 if문의 조건식을 수정하면 가능하리라고 보여집니다. 예를들어 이동평균선 골든크로스가 발생되고 그 다음봉에서 골든크로스 봉의 고가를 돌파하면 매수하는 식이 있다고 할때 먼저 골든크로스가 발생되면 var1 에 true값을 저장하고 데드크로스가 발생하면 fales값을 저장하도록한 다음 if 문 안에 var1값이 true이면 주문이 실행되도록 하는 방법입니다. 이 경우 데드크로스가 발생되기 전까지는 var1값이 계속 true가 유지될 것이므로 주문함수 안에 지정한 가격이 여러봉동안 지속적으로 주문 상태를 유지하게 됩니다. atstop타입의 경우는 미리 역지정가 주문이 제도적으로 없기 때문에 일반주문에서도 단순히 예약상태(그가격에 도달하면 주문이 나가도록)로 만들어 놓는 것으로 시스템매매에서의 주문과 차이는 없습니다. 따라서 이 부분에서는 슬리피지 차이가 발생하지 않습니다. 반면 atlimit타입의 경우는 일반주문의 지정가 주문 대신 만들어 놓은 것으로, 매수로 예로 들면 일반주문에서는 현재가보다 낮은 가격으로 미리 주문을 내 놓을 수 있지만 시스템 트레이딩에서는 현재가보다 낮은 가격에 도달할때 주문을 내는 방식이기 때문에 슬리피지 손해를 보게 됩니다. 이 경우 미리 지정가 주문을 낸 이후 가격에 도달하지 않으면 취소하는 방법을 생각해 볼 수 있는데, 현재의 시스템 트레이딩 체계에서는 계좌와 연동이 되지 않기 때문에 이런 기능이 제공되지 않고 있습니다. 예약주문에 관해서는 현재의 시스템 트레이딩 체계에서는 기능을 추가하여 지원하기는 어려울것 같으며 현재 개발중인 차기버전에서는 말씀하신 내용의 표현이 가능할 것으로 여기집니다. 차기버전은 금년말이나 내년 상반기로 예정하고 있습니다. 감사합니다. > 개냥이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : HTS 및 예스랭귀지 전반에 대한 건의 > 시스템 트레이딩에 입문하고자 예스랭귀지 배워본지가 2주정도 지났고 프로그래밍에 대해서는 전혀 문외한이긴 하지만 아직 수익내는 모델도 못되고 제한적이나마 제 전략의 일부를 구현해보는데 성공은 했습니다. 이런것을 볼때 예스랭귀지 자체가 기타 언어들에 비해서 배우기에 매우 수월하면서도 꽤나 강력한 툴인듯 합니다. 하지만 웬만한 전략들은 구현 가능하다고 하셨는데 기능상의 제약때문인지 제가 가진 전략을 구현하는데 애를 먹고 있습니다. 조건이 만족할때 다음봉에서 주문이 안들어가면 취소되어버리는것도 그렇고 어찌해서 예약주문 안되는것을 예약주문 비슷하게 만들기는 했는데 만일 예약주문이 가능하고 어떤 조건이 만족될때까지 예약상태를 유지하고 조건을 벗어나면 아니면 다른 조건을 만족한다던지 하면 예약이 취소되는 등의 기능이 있었다면 비교적 수월하게 전략 구현이 가능했을텐데 좀 아쉬운점이 있습니다. 전략에 따라서 주문의 형태가 여러가지가 있겠지만 예약주문 및 취소할 수 있는 기능은 꼭 필요하지 않나 생각합니다. 지금처럼 고가에다 +몇틱/포인트 이런식으로 해서 목표가에 도달하면 주문이 나가는것이 아닌 직접 예약 주문 자체를 보내는것으로 말입니다. 그렇게 하는편이 직접 시스템에서 가격에 도달했을때 주문을 보내는것보다 슬리피지 가능성이 조금 더 줄어들지 않을까 합니다. 그리고 예약주문 기능이 구현된다면 슬리피지가 얼마나 났는지도 알 수 있어야 하구요. 예약주문을 하는 전략에서 슬리피지에 대한 대책은 꼭 필요하다고 봅니다. 참고하셔서 다음 버전에는 반영되었으면 하는 바램입니다. 항상 친절한 답변에 감사드립니다. 좋은 하루 되시길...