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체결 슬리피지
2011-10-25 10:48:06
650
글번호 205550
대략 14 거래일 동안 모의투자로 테스트 하고 있습니다.
진입,청산 모두 현재가 +-1호가 또는 상대호가 주문으로 테스트 했고
시간정정을 6초 현재가, 10초 상대호가로 setting을 했습니다.
(성능보고서 - 모의투자)의 1일 슬리피지가 3P 정도 되는데....daily로 수익을 내고 있습니다.
당연히 신호가격이 아닌 현재가 또는 상대호가 주문이기때문에 많은 슬리피지가 발생한다고 생각합니다.
그러면.......
(모의투자 - 실매매)의 슬리피지가 어느정도 발생할까요?
즉, 모의투자가 실매매와 어떤 차이가 있는지.... 또 모의투자 체결 메카니즘이 어떻게 되는지 궁금합니다.
답변 2
예스스탁 예스스탁 답변
2011-10-25 13:16:10
안녕하세요? 예스스탁입니다.
예스트레이더 모의투자에서 매수를 예로들 경우 주문낸 가격이 현재가보다 크면 주문 수량에 관계 없이 전량 체결시킵니다.
현재가로 주문을 낼 경우 현재가가 매도우선호가라면 그 가격에 전량 체결시키고, 현재가가 매수우선호가라면 주문낸 이후에 시세데이타가 현재가보다 작거나 같아지면 시세 수량에 관계없이 주문낸 수량을 전량 체결시킵니다.
현재가 보다 아래의 가격으로 주문을 낼 경우 이후 시세데이타가 현재가보다 작거나 같아지면 전량 체결시킵니다.
모으투자에서는 자신보다 앞선 잔량을 체크하지 않고 주문이 체결될 수 있는 가격에 도달하였는지만을 보고 체결시키므로 이 부분에서 실제매매와 차이가 발생됩니다. 즉 자신의 주문을 해당호가의 가장 앞선 주문이라고 보고 체결을 시키므로 체결율을 실제매매보다 월등히 높습니다. 하지만, 주문을 나가는 가격은 실매매나 모의투자나 동일하므로 슬리피지의 문제는 차이가 없을것으로 생각됩니다.(즉시 체결되지 않는 가격으로 주문을 내고 시간자동정정을 사용할 경우 모의투자에서는 자동정정을 하는 경우가 거의 발생되지 않되, 실매매에서는 자동정정을 하는 경우가 많이 발생할 것이므로 이 경우 실매매의 슬리피지는 많이 발생될 것으로 보이나 통계적인 자료가 없어서 구체적인 답변은 어렵습니다.)
감사합니다.
> 마수거리 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 체결 슬리피지
> 대략 14 거래일 동안 모의투자로 테스트 하고 있습니다.
진입,청산 모두 현재가 +-1호가 또는 상대호가 주문으로 테스트 했고
시간정정을 6초 현재가, 10초 상대호가로 setting을 했습니다.
(성능보고서 - 모의투자)의 1일 슬리피지가 3P 정도 되는데....daily로 수익을 내고 있습니다.
당연히 신호가격이 아닌 현재가 또는 상대호가 주문이기때문에 많은 슬리피지가 발생한다고 생각합니다.
그러면.......
(모의투자 - 실매매)의 슬리피지가 어느정도 발생할까요?
즉, 모의투자가 실매매와 어떤 차이가 있는지.... 또 모의투자 체결 메카니즘이 어떻게 되는지 궁금합니다.
마수거리
2011-10-25 14:00:23
마수거리 님에 의해 삭제된 답변입니다.