안녕하세요? 예스스탁입니다. 문의하신 내용 답변드립니다. 1. 먼저 답변에서 핍단위로 볼 수 있다고 답변드린것 같은데, FX마진에 대한 내용을 잘못 답변드렸습니다. FX마진의 경우는 가격을 포인트와 핍단위로 선택해서 볼 수 있습니다. 해외선물은 포인트 단위로만 조회가 가능합니다. 2. 슬리피지 부분에 대해서는 문의하신 내용을 정확히 이해하지 못하였습니다. 일반적인 설명을 드리도록 하겠습니다. 슬리피지는 신호가 발생된 가격(시스템 성능보고서 상의 진입 및 청산가격)과 실제 주문에서 체결되는 가격과의 차이입니다. 슬리피지는 시장의 유동성이나 작성한 전략의 주문 타입에 따라서 차이가 발생하게 되는데, 유동성이 풍부한 시장이라고 가정할 경우 onclose타입의 경우는 보통 1/2호가 정도의 체결슬리피지가 매 거래마다 발생합니다. atstop타입은 슬리피지가 거의 발생되지 않고(즉, 신호가격에 대부분 체결됩니다.) atlimit타입은 거의 모든 주문에서 1호가 정도의 체결슬리피지가 발생하게 됩니다. atlmit의 경우 반대 방향으로 유리한 가격에 예약을 걸어두는 것이라서 시스템의 성과가 개선될수는 있겠지만, 슬리피지 문제에 있어서는 신호나온 가격보다 불리한 가격에 대부분 체결됩니다. 슬리피지를 어떤 방식으로 입력하게 하더라도 시뮬레이션 상에서 정확 또는 실제매매와 유사하게 측정한다는 것은 불가능한 부분입니다. 따라서 슬리피지는 실제 거래의 통계를 통해서 적용해 줄 수 밖에 없는데, 위의 슬리피지는 수년 동안의 주가지수선물 거래의 통계를 토대로 한 것입니다. 3. 데이타 보기의 값은 소숫점에서 반올림하거나 특정 자리수까지만 나타내기 때문에 수식에서 실제로 연산된 값하고는 차이가 발생합니다. 수식에서 계산된 값은 소수점의 제한을 두지 않고 계산하여 값을 가지고 있습니다. 감사합니다. > 개냥이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 틱단위 표시외에 질문.... > 1. 예스글로벌에서 해외선물 틱차트를 기반으로 전략을 작성하느라 시뮬레이션도 안되고 해서 그냥 실시간으로 테스트모드로 돌려보고 수정하고 하는데 예전에 시스템 성능보고서 볼때 포인트 단위로 나오는것을 틱단위로 나오게 옵션 수정하는 부분 있다고 해서 찾아봤는데 아무리 찾아봐도 안나오네요. 혹시 틱차트 테스트모드라고 그런가요? 2. 그리고 슬리피지 설정할때 예를 들면 해외선물인 경우 0.01이 1틱일대 0.005이라고 입력하면 일괄적으로 0.5틱이 슬리피지로 설정되어서 모든 청산결과에 반영되는것으로 알고 있는데 실제로 슬리피지가 이런식으로 발생하지는 않는다는거죠. 원유선물같이 0.01이 1틱 단위에서 0.5틱이 나올리가 없죠. 수수료라면 몰라도... 10번 거래를 하면 1틱자리 발생할 확률이 얼마고 2틱은 얼마이고 그 이상은 얼마이고... 이런것을 계산해서 1회 거래당 0.1틱이다 뭐 이런식으로 계산되는건데 가능하다면 확률로 랜덤하게 슬리피지가 발생할 수 있다면 조금 더 실투에 가까울듯 하네요. 1틱 슬리피지 발생확률 몇% 이런식으로 설정하게요. 그리고 더 바라는것이 있다면 예약주문으로 진입할때 stop 주문하면 슬리피지가 불리하게 체결될 가능성이 있고 limit 주문이라면 좀 더 유리하게 체결될 가능성이 있는데 이런 부분도 반영이 된다면 더욱 좋겠다는 생각입니다. 3. 그리고 차트에서 데이타보기를 하면 시세와 지표의 수치값이 표시되는데 수식에서 반영되는 값과 같은건가요 아니면 그냥 반올림해서 보여주는 값인가요? 가끔 진입지점이 잘못되어서 수식을 검토해봐도 맞는데 혹시 이런 부분에서 차이가 나서 그런건 아닌가 해서요. 예를 들어서 if H=ema(C,period) then buy(); 이렇게 작성했고 진입 신호를 보면 분명 이 조건문에서 진입했는데 진입지점을 보면 엉뚱한데서 들어간곳이 있어서 그럽니다. 그래서 데이타보기를 살펴보면 H값과 ema 값이 수치상으로 같기는 한데 소수점을 반올림한다던지 해서 그냥 보여주기 위해서 나온 값이 아닌가 해서요.

답변 감사합니다. 2번에 대한것은 정확히 말씀드리자면 실제로 슬리피지가 1틱의 슬리피지 일어날 확률이 10%라고 하면 거래회수가 많아졌을때 평균적으로 10번에 한번 1틱의 슬리피지가 일어나는 것이지 시뮬레이션이나 테스트할때처럼 거래할때마다 0.1틱씩 일괄적으로 슬리피지가 일어나지는 않는다는 말입니다. 어떻게 하던지 최종 결과야 유사하겠지만 가능하다면 슬리피지에 0.1틱 이런식으로 옵션이 들어가 있다기보다는 몇틱짜리 슬리피지 발생확률 몇% 이런식으로 설정해서 거래횟수가 많아질때 슬리피지 확률이 설정해놓은것에 유사하게 근접할 수 있다면 조금 더 현실성이 있지 않을까 해서 드린 제안입니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 틱단위 표시외에 질문.... > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 문의하신 내용 답변드립니다. 1. 먼저 답변에서 핍단위로 볼 수 있다고 답변드린것 같은데, FX마진에 대한 내용을 잘못 답변드렸습니다. FX마진의 경우는 가격을 포인트와 핍단위로 선택해서 볼 수 있습니다. 해외선물은 포인트 단위로만 조회가 가능합니다. 2. 슬리피지 부분에 대해서는 문의하신 내용을 정확히 이해하지 못하였습니다. 일반적인 설명을 드리도록 하겠습니다. 슬리피지는 신호가 발생된 가격(시스템 성능보고서 상의 진입 및 청산가격)과 실제 주문에서 체결되는 가격과의 차이입니다. 슬리피지는 시장의 유동성이나 작성한 전략의 주문 타입에 따라서 차이가 발생하게 되는데, 유동성이 풍부한 시장이라고 가정할 경우 onclose타입의 경우는 보통 1/2호가 정도의 체결슬리피지가 매 거래마다 발생합니다. atstop타입은 슬리피지가 거의 발생되지 않고(즉, 신호가격에 대부분 체결됩니다.) atlimit타입은 거의 모든 주문에서 1호가 정도의 체결슬리피지가 발생하게 됩니다. atlmit의 경우 반대 방향으로 유리한 가격에 예약을 걸어두는 것이라서 시스템의 성과가 개선될수는 있겠지만, 슬리피지 문제에 있어서는 신호나온 가격보다 불리한 가격에 대부분 체결됩니다. 슬리피지를 어떤 방식으로 입력하게 하더라도 시뮬레이션 상에서 정확 또는 실제매매와 유사하게 측정한다는 것은 불가능한 부분입니다. 따라서 슬리피지는 실제 거래의 통계를 통해서 적용해 줄 수 밖에 없는데, 위의 슬리피지는 수년 동안의 주가지수선물 거래의 통계를 토대로 한 것입니다. 3. 데이타 보기의 값은 소숫점에서 반올림하거나 특정 자리수까지만 나타내기 때문에 수식에서 실제로 연산된 값하고는 차이가 발생합니다. 수식에서 계산된 값은 소수점의 제한을 두지 않고 계산하여 값을 가지고 있습니다. 감사합니다. > 개냥이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 틱단위 표시외에 질문.... > 1. 예스글로벌에서 해외선물 틱차트를 기반으로 전략을 작성하느라 시뮬레이션도 안되고 해서 그냥 실시간으로 테스트모드로 돌려보고 수정하고 하는데 예전에 시스템 성능보고서 볼때 포인트 단위로 나오는것을 틱단위로 나오게 옵션 수정하는 부분 있다고 해서 찾아봤는데 아무리 찾아봐도 안나오네요. 혹시 틱차트 테스트모드라고 그런가요? 2. 그리고 슬리피지 설정할때 예를 들면 해외선물인 경우 0.01이 1틱일대 0.005이라고 입력하면 일괄적으로 0.5틱이 슬리피지로 설정되어서 모든 청산결과에 반영되는것으로 알고 있는데 실제로 슬리피지가 이런식으로 발생하지는 않는다는거죠. 원유선물같이 0.01이 1틱 단위에서 0.5틱이 나올리가 없죠. 수수료라면 몰라도... 10번 거래를 하면 1틱자리 발생할 확률이 얼마고 2틱은 얼마이고 그 이상은 얼마이고... 이런것을 계산해서 1회 거래당 0.1틱이다 뭐 이런식으로 계산되는건데 가능하다면 확률로 랜덤하게 슬리피지가 발생할 수 있다면 조금 더 실투에 가까울듯 하네요. 1틱 슬리피지 발생확률 몇% 이런식으로 설정하게요. 그리고 더 바라는것이 있다면 예약주문으로 진입할때 stop 주문하면 슬리피지가 불리하게 체결될 가능성이 있고 limit 주문이라면 좀 더 유리하게 체결될 가능성이 있는데 이런 부분도 반영이 된다면 더욱 좋겠다는 생각입니다. 3. 그리고 차트에서 데이타보기를 하면 시세와 지표의 수치값이 표시되는데 수식에서 반영되는 값과 같은건가요 아니면 그냥 반올림해서 보여주는 값인가요? 가끔 진입지점이 잘못되어서 수식을 검토해봐도 맞는데 혹시 이런 부분에서 차이가 나서 그런건 아닌가 해서요. 예를 들어서 if H=ema(C,period) then buy(); 이렇게 작성했고 진입 신호를 보면 분명 이 조건문에서 진입했는데 진입지점을 보면 엉뚱한데서 들어간곳이 있어서 그럽니다. 그래서 데이타보기를 살펴보면 H값과 ema 값이 수치상으로 같기는 한데 소수점을 반올림한다던지 해서 그냥 보여주기 위해서 나온 값이 아닌가 해서요.

안녕하세요? 예스스탁입니다. 의견 감사합니다. 거래비용이나 슬리피지는 거래별로 리포트에 반영(시스템성능보고서의 거래별 탭에 매 거래마다 거래비용을 감안하여 리포트를 냅니다.)해야 하므로 말씀하신 것처럼 확률적인 값 입력은 어려울것으로 생각됩니다. 감사합니다. > 개냥이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 틱단위 표시외에 질문.... > 답변 감사합니다. 2번에 대한것은 정확히 말씀드리자면 실제로 슬리피지가 1틱의 슬리피지 일어날 확률이 10%라고 하면 거래회수가 많아졌을때 평균적으로 10번에 한번 1틱의 슬리피지가 일어나는 것이지 시뮬레이션이나 테스트할때처럼 거래할때마다 0.1틱씩 일괄적으로 슬리피지가 일어나지는 않는다는 말입니다. 어떻게 하던지 최종 결과야 유사하겠지만 가능하다면 슬리피지에 0.1틱 이런식으로 옵션이 들어가 있다기보다는 몇틱짜리 슬리피지 발생확률 몇% 이런식으로 설정해서 거래횟수가 많아질때 슬리피지 확률이 설정해놓은것에 유사하게 근접할 수 있다면 조금 더 현실성이 있지 않을까 해서 드린 제안입니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 틱단위 표시외에 질문.... > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 문의하신 내용 답변드립니다. 1. 먼저 답변에서 핍단위로 볼 수 있다고 답변드린것 같은데, FX마진에 대한 내용을 잘못 답변드렸습니다. FX마진의 경우는 가격을 포인트와 핍단위로 선택해서 볼 수 있습니다. 해외선물은 포인트 단위로만 조회가 가능합니다. 2. 슬리피지 부분에 대해서는 문의하신 내용을 정확히 이해하지 못하였습니다. 일반적인 설명을 드리도록 하겠습니다. 슬리피지는 신호가 발생된 가격(시스템 성능보고서 상의 진입 및 청산가격)과 실제 주문에서 체결되는 가격과의 차이입니다. 슬리피지는 시장의 유동성이나 작성한 전략의 주문 타입에 따라서 차이가 발생하게 되는데, 유동성이 풍부한 시장이라고 가정할 경우 onclose타입의 경우는 보통 1/2호가 정도의 체결슬리피지가 매 거래마다 발생합니다. atstop타입은 슬리피지가 거의 발생되지 않고(즉, 신호가격에 대부분 체결됩니다.) atlimit타입은 거의 모든 주문에서 1호가 정도의 체결슬리피지가 발생하게 됩니다. atlmit의 경우 반대 방향으로 유리한 가격에 예약을 걸어두는 것이라서 시스템의 성과가 개선될수는 있겠지만, 슬리피지 문제에 있어서는 신호나온 가격보다 불리한 가격에 대부분 체결됩니다. 슬리피지를 어떤 방식으로 입력하게 하더라도 시뮬레이션 상에서 정확 또는 실제매매와 유사하게 측정한다는 것은 불가능한 부분입니다. 따라서 슬리피지는 실제 거래의 통계를 통해서 적용해 줄 수 밖에 없는데, 위의 슬리피지는 수년 동안의 주가지수선물 거래의 통계를 토대로 한 것입니다. 3. 데이타 보기의 값은 소숫점에서 반올림하거나 특정 자리수까지만 나타내기 때문에 수식에서 실제로 연산된 값하고는 차이가 발생합니다. 수식에서 계산된 값은 소수점의 제한을 두지 않고 계산하여 값을 가지고 있습니다. 감사합니다. > 개냥이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 틱단위 표시외에 질문.... > 1. 예스글로벌에서 해외선물 틱차트를 기반으로 전략을 작성하느라 시뮬레이션도 안되고 해서 그냥 실시간으로 테스트모드로 돌려보고 수정하고 하는데 예전에 시스템 성능보고서 볼때 포인트 단위로 나오는것을 틱단위로 나오게 옵션 수정하는 부분 있다고 해서 찾아봤는데 아무리 찾아봐도 안나오네요. 혹시 틱차트 테스트모드라고 그런가요? 2. 그리고 슬리피지 설정할때 예를 들면 해외선물인 경우 0.01이 1틱일대 0.005이라고 입력하면 일괄적으로 0.5틱이 슬리피지로 설정되어서 모든 청산결과에 반영되는것으로 알고 있는데 실제로 슬리피지가 이런식으로 발생하지는 않는다는거죠. 원유선물같이 0.01이 1틱 단위에서 0.5틱이 나올리가 없죠. 수수료라면 몰라도... 10번 거래를 하면 1틱자리 발생할 확률이 얼마고 2틱은 얼마이고 그 이상은 얼마이고... 이런것을 계산해서 1회 거래당 0.1틱이다 뭐 이런식으로 계산되는건데 가능하다면 확률로 랜덤하게 슬리피지가 발생할 수 있다면 조금 더 실투에 가까울듯 하네요. 1틱 슬리피지 발생확률 몇% 이런식으로 설정하게요. 그리고 더 바라는것이 있다면 예약주문으로 진입할때 stop 주문하면 슬리피지가 불리하게 체결될 가능성이 있고 limit 주문이라면 좀 더 유리하게 체결될 가능성이 있는데 이런 부분도 반영이 된다면 더욱 좋겠다는 생각입니다. 3. 그리고 차트에서 데이타보기를 하면 시세와 지표의 수치값이 표시되는데 수식에서 반영되는 값과 같은건가요 아니면 그냥 반올림해서 보여주는 값인가요? 가끔 진입지점이 잘못되어서 수식을 검토해봐도 맞는데 혹시 이런 부분에서 차이가 나서 그런건 아닌가 해서요. 예를 들어서 if H=ema(C,period) then buy(); 이렇게 작성했고 진입 신호를 보면 분명 이 조건문에서 진입했는데 진입지점을 보면 엉뚱한데서 들어간곳이 있어서 그럽니다. 그래서 데이타보기를 살펴보면 H값과 ema 값이 수치상으로 같기는 한데 소수점을 반올림한다던지 해서 그냥 보여주기 위해서 나온 값이 아닌가 해서요.