안녕하십니까? 박상우 팀장입니다. 시스템을 많이 만들어서 사용하라고 말씀드린 것은 계좌의 크기 유무와는 크게 상관이 없습니다. 개인적으로 처음 시스템 매매를 할때 한가지 시스템에 너무 집중하다보니 과최적화에 빠지게 되었고, 나중에 시장의 성격이 변하여 사용하던 시스템을 더 이상 사용할 수 없게 되었을때 다른 시스템이 준비되어 있지 않아서 새로운 시스템으로 교체하는데 시간이 많이 걸렸고 그 기간(6개월)동안 매월 연속 손실을 보았던 경험이 있기 때문입니다. 성격이 다른 시스템을 많이 만들어서 지켜보고 있다면 시장의 변화에 좀더 유연하게 대처할 수 있을것이라고 봅니다. 제가 말씀드린 시스템합성은 단일 시스템으로 보아도 완성된 추세시스템과 역추세시스템을 하나의 시스템으로 합성한다는 의미로 제가 사용한 방법은 추세전략2개정도, 역추세전략 2개정도의 시스템으로 합성을 하여 사용을 했습니다. 합성을 할때는 처음부터 랭귀지에서 하나의 시스템으로 만들기 보다는 시스템합성관리자를 이용하여 합성의 결과를 먼저 파악하고 합성의 성과가 향상될 경우에 하나의 시스템 로직으로 합성하는 방법을 사용했습니다. 이와 같이 합성된 시스템을 사용하시면 통상의 추세시스템이나 역추세시스템보다 전체기간의 성과가 완만해지는 효과가 나타납니다. 다만, 시스템간의 합성은 과최적화의 위험도 상대적으로 높아지기 때문에 테스트 과정에서 이에 대해서도 신경을 많이 쓰셔야 합니다. 일반적으로는 시스템 합성을 통하여 전체 성과의 변동성을 완화할 수 있지만, 또 다른 방법은 거래가 적고(월 5~10회), 손절청산의 폭이 좁고, 전체기간의 MDD가 낮은 시스템을 개발하셔서 이용하는 방법도 있을것 같습니다. 추세시스템보다는 승률이 상대적으로 높게(대략 55%정도) 나오도록 전략을 작성해 보시면 좀더 안정적인 매매가 가능하지 않을까 생각해 봅니다. 감사합니다. > 도시군인 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 박팀장 님께 문의 드립니다. > 안녕하세요? 12월 14일에 송파 하이투자증권 지점에서 하신 강의 잘 들었습니다. 많은 도움이 되었습니다. 당일에 시간이 없고, 다소 쑥스럽기도 해서 질문 못 드렸는데, 온라인에서 대신 질문드립니다. 팀장님 강연 에서 " 한가지 시스템에 집착하기보단 많은 시스템, 10개 정도의 시스템을 동시에 운영하여서, 성과가 나쁜 것들을 하나 하나 버리면서 보완하는 전략이 바람 직하다" 고 말씀하셨는데... 일반 개인 투자가 입장에서 질문드리면, 적어도 10개의 시스템을 선물에 이용할려면, 증거금이 상당히 많이 필요한데, 박팀장님의 조언은 적어도 1억이상 증거금을 운용하는 개인들에게 하는 말씀인지요? 저 개인적으로 두개의 시스템을 로직으로 하나의 시스템으로 합성하여 시스템을 운용하다가 MDD를 견디지 못하고 지금은 잠시 매매를 쉬고 있는데.. 저처럼 MDD(예를 들어 20PT 천만원정도의 손실)을 감당하기 힘든 개인 시스템 트레이더에게 추천하실만한 방법이 있으신지요? 그리고, 시스템을 합성한다면 로직으로 합성하는 것을 말하는 것인지, 아니면 프로그램 상으로 합성하는 것을 말하는 것인지.. 조언 부탁드립니다. 박팀장님 덕분에 시스템트레이딩을 너무 쉽게 배워가고 있습니다. 항상 감사드리고, 건강하세요.