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시뮬레이션 기능 보완 요청

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사이버
2012-01-03 10:37:46
669
글번호 205840
답변완료
수고하십니다~ 현재 예스트레이더의 경우 체결가능한 가격에서만 시뮬레이션되도록 되어있습니다 이렇게 체결가능가격에서 시뮬레이션하도록하면 다양한 지표들을 최적화 할때 문제가 있을수 있습니다. 그래서 시뮬레이션에 체결가능가격에서 시뮬레이션할수 있는 버젼하나, 체결 불가능한가격까지 포함한 시뮬레이션 기능하나, 이렇게 두개가 있으면좋겠습니다 예를들어 246.10에 실제 체결되지만 246.07에도 최적화가 표현되도록 하는 기능이 있어야 최적화가 정확할거같습니다, 체결 불가능한 가격으로 시뮬레이션한 전략을 사용하면 실제 매매에서 슬리피지가 발생하더라고 최적변수를 찾는데 도움이 된다고 봅니다. 시뮬레이션 설정에 이기능 한가지만 넣어주면 될거같습니다
예스트레이더 (iM증권)
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2012-01-03 11:08:32

안녕하세요? 예스스탁입니다. 정확한 최적 변수를 찾기 위해서 요청하신 것처럼 호가 단위 이외의 가격으로 체결되는 것으로 가정하여 리포트를 내주는 것도 의미 있다고 생각합니다. 하지만, 이 방법으로 시뮬레이션을 할 경우 시뮬레이션 결과와 실제매매사이에 괴리가 발생하게 되며, 이로 인하여 오히려 잘못된 변수값을 찾아낼 수도 있습니다. 시뮬레이션이 현실의 매매와 가장 근접한 결과를 발생시키도록 하기 위해서는 호가 단위를 반영한 시뮬레이션이 타당하다고 생각합니다. 요청하신 기능은 추가해 드리기 어려울 것으로 판단합니다. 도움되는 답변을 드리지 못해 죄송합니다. 감사합니다. > 사이버썁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션 기능 보완 요청 > 수고하십니다~ 현재 예스트레이더의 경우 체결가능한 가격에서만 시뮬레이션되도록 되어있습니다 이렇게 체결가능가격에서 시뮬레이션하도록하면 다양한 지표들을 최적화 할때 문제가 있을수 있습니다. 그래서 시뮬레이션에 체결가능가격에서 시뮬레이션할수 있는 버젼하나, 체결 불가능한가격까지 포함한 시뮬레이션 기능하나, 이렇게 두개가 있으면좋겠습니다 예를들어 246.10에 실제 체결되지만 246.07에도 최적화가 표현되도록 하는 기능이 있어야 최적화가 정확할거같습니다, 체결 불가능한 가격으로 시뮬레이션한 전략을 사용하면 실제 매매에서 슬리피지가 발생하더라고 최적변수를 찾는데 도움이 된다고 봅니다. 시뮬레이션 설정에 이기능 한가지만 넣어주면 될거같습니다