안녕하세요? 예스스탁입니다. 현재가+-3호가 수준으로 매매가격을 설정하신다면 시장 급변의 예외적인 경우를 제외하고 거의 대부분 체결될 것으로 생각됩니다. 현재가+-3호가로 매매가격을 설정하였다면 매수의 경우 현재가보다 3호가 높은 가격으로 주문이 들어가고 매도의 경우는 현재가보다 3호가 낮은 가격으로 주문이 들어가게 됩니다. 이때 주문 가격보다 낮은 호가에 잔량이 대부분 있을 것이므로 매수의 경우 주문 가격보다 통상 낮은 가격으로 체결되고, 매도의 경우는 주문 가격보다 통상 높은 가격으로 체결됩니다. 감사합니다. > 개냥이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 운영에 대한 질문입니다. > 해외선물을 하는지라 시스템을 운영한다면 밤새 붙어있을수는 없고 자는 동안에 가동만 시켜놓고 그럴 생각인데 슬리피지도 3정도까지는 괜찮겠다는 생각에 +- 2에서 3정도 호가범위를 설정해 놓을 작정인데 이정도 되면 비교적 안심하고 자리 비워놔도 될 정도는 될까요? 그리고 체결상태를 알아보기 위해서 모의로 가동을 해 보니 체결통보 창이 떠서 메세지가 나오긴 합니다만 주문이 체결되었다라는 음성 메세지는 안 나오네요. 옆에 붙어있다면 그래도 빠른 대처를 할 수 있겠지만 저의 최종목표는 자리를 비우고도 자동매매를 돌릴 수 있게 하는 것인데 완전히 자리를 비우고 과연 자동매매를 가동할 수 있을지 의문입니다. 그런데 atstop으로 매수 주문했는데 주문한 가격보다 낮은 가격에서 매수 주문이 체결될수도 있나요? 첨부파일 보시면 접수내역과 체결내역 나와있거든요. 매도할때도 주문가격보다 높은 가격에서 체결되는 일도 발생하고... 호가범위 설정도 안했을때도 그렇고 했을때도 그렇고... 모투로 해서 그러는데 실제로도 그렇게 체결될리는 없잖습니까?

답변 감사합니다. 말씀대로라면 지정가로 진입할때 오히려 1~2틱씩 이득을 보고 진입할 수도 있다는 말인가요? 그리고 예전에 원유선물로 모의로 수동매매 거래할때 거래량 많은 시간은 아니었는데 청산주문을 미리 stop으로 설정해놓고 반대방향 주문 걸었는데 무려 10틱의 슬리피지가 나더군요. 물론 실제로 해봐야 알겠지만 이런 경우에 진입은 둘째치고 청산주문이 제대로 작동하야 하는데 +-3틱 범위로 해 놓아도 -10틱씩 슬리피지가 날 경우도 있을 수 있나요? 슬리피지 나도 걸리면 다행이지만 체결 안되서 쭉 빠지는 경우가 실투에도 없지는 않을테니까요. 물론 유럽장 시간부터 뉴욕장시간만 염두에 두고 할 것인데 금선물이 추세가 좋기는 하지만 유로등보다 상대적으로 거래량도 적고 가끔은 호가도 좀 벌어지는지라 그럽니다. 구리선물같은 경우도 5틱짜리 슬리피지 본 경우도 있구요. 다만 limit 주문으로 청산하는 경우에는 오히려 슬리피지가 크면 도움이 되더군요. 몇틱씩 더 가서 오히려 수익이 커지는 경우가 발생하더군요. 그리고 질문드릴것이 있는데 호가공백이 커지거나 호가범위가 많이 벌어지는지 아닌지를 어떤 변수나 수식 또는 지표로 확인 가능한가요? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 시스템 운영에 대한 질문입니다. > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 현재가+-3호가 수준으로 매매가격을 설정하신다면 시장 급변의 예외적인 경우를 제외하고 거의 대부분 체결될 것으로 생각됩니다. 현재가+-3호가로 매매가격을 설정하였다면 매수의 경우 현재가보다 3호가 높은 가격으로 주문이 들어가고 매도의 경우는 현재가보다 3호가 낮은 가격으로 주문이 들어가게 됩니다. 이때 주문 가격보다 낮은 호가에 잔량이 대부분 있을 것이므로 매수의 경우 주문 가격보다 통상 낮은 가격으로 체결되고, 매도의 경우는 주문 가격보다 통상 높은 가격으로 체결됩니다. 감사합니다. > 개냥이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 운영에 대한 질문입니다. > 해외선물을 하는지라 시스템을 운영한다면 밤새 붙어있을수는 없고 자는 동안에 가동만 시켜놓고 그럴 생각인데 슬리피지도 3정도까지는 괜찮겠다는 생각에 +- 2에서 3정도 호가범위를 설정해 놓을 작정인데 이정도 되면 비교적 안심하고 자리 비워놔도 될 정도는 될까요? 그리고 체결상태를 알아보기 위해서 모의로 가동을 해 보니 체결통보 창이 떠서 메세지가 나오긴 합니다만 주문이 체결되었다라는 음성 메세지는 안 나오네요. 옆에 붙어있다면 그래도 빠른 대처를 할 수 있겠지만 저의 최종목표는 자리를 비우고도 자동매매를 돌릴 수 있게 하는 것인데 완전히 자리를 비우고 과연 자동매매를 가동할 수 있을지 의문입니다. 그런데 atstop으로 매수 주문했는데 주문한 가격보다 낮은 가격에서 매수 주문이 체결될수도 있나요? 첨부파일 보시면 접수내역과 체결내역 나와있거든요. 매도할때도 주문가격보다 높은 가격에서 체결되는 일도 발생하고... 호가범위 설정도 안했을때도 그렇고 했을때도 그렇고... 모투로 해서 그러는데 실제로도 그렇게 체결될리는 없잖습니까?

안녕하세요? 예스스탁입니다. 슬리피지에 대해서 다시 한번 설명드리겠습니다. onclose타입으로 전략을 작성했을 경우 주문이 나가는 '시점'은 조건 만족봉의 종가가 완성되고 다음봉의 시가 데이타가 들어올 때입니다. 그리고 이 신호에 따라서 주문이 나가는 '가격'은 시스템 트레이딩 설정창의 매매탭에서 설정한 매매가격에 따라서 주문이 나가게 됩니다. 통상 현재가+-3호가와 같은 설정을 많이 사용하는데, 이렇게 설정하면 매수의 경우는 현재가보다 3호가 높은 가격으로, 매도의 경우는 현재가 보다 3호가 낮은 가격으로 주문이 나가게 됩니다. 체결이 안되는 경우를 위해서 이처럼 불리한 가격으로 주문을 내지만, 실제로 체결되는 가격은 통상 상대1호가(매수주문이라면 매도1호가, 매도주문이라면 매수1호가)의 가격이 됩니다. 예를들어 현재가가 250.00 인 상황에서 현재가+-3호가로 매수주문을 내게 되면 주문이 나가는 가격은 250.15의 가격으로 주문이 나가지만, 매도1호가 250.00 이고 이 가격에 매도잔량이 남아있다면 250.00에 주문이 체결될 것입니다. 시스템 성능보고서에서는 조건만족봉의 종가에 거래된 것으로 리포트를 보여주게 되는데, 위 상황에서 전봉의 종가가 249.95였다면 1틱의 슬리피지가 발생한 것입니다. 현재가+-3호가로 매매가격이 설정된 상태에서 atstop타입으로 전략을 작성할 경우 도달한 가격에 거래된 것으로 성과리포트를 내주고, 주문이 체결되는 가격도 대부분 도달한 가격에 체결될 것이므로 슬리지지는 작게 발생하며, atlimit의 경우는 도달된 가격에 거래된 것으로 리포트를 내주지만 대부분 도달한 가격보다 한 틱 손해보고 체결될 것이므로 슬리피지는 더 많이 발생하게 됩니다. 현재가+-3호가로 설정하더라도 종목의 특성이나 급등락이 발생되는 시장의 상황에 따라서는 체결이 되지 않을 가능서도 여전히 존재합니다. 시스템 자동주문은 수동주문의 부수적인 편의 기능입니다. 따라서 자동주문이라고 하더라도 신호의 발생, 주문의 전송 및 체결이 대해서는 직접 확인하셔야 합니다. 그리고, 호가공백을 파악할 수 있는 지표는 별도로 제공되지 않으며 이를 확인하는 방법은 현재가창에서 호가를 보고 판단하는 방법밖에는 없습니다. 감사합니다. > 개냥이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 시스템 운영에 대한 질문입니다. > 답변 감사합니다. 말씀대로라면 지정가로 진입할때 오히려 1~2틱씩 이득을 보고 진입할 수도 있다는 말인가요? 그리고 예전에 원유선물로 모의로 수동매매 거래할때 거래량 많은 시간은 아니었는데 청산주문을 미리 stop으로 설정해놓고 반대방향 주문 걸었는데 무려 10틱의 슬리피지가 나더군요. 물론 실제로 해봐야 알겠지만 이런 경우에 진입은 둘째치고 청산주문이 제대로 작동하야 하는데 +-3틱 범위로 해 놓아도 -10틱씩 슬리피지가 날 경우도 있을 수 있나요? 슬리피지 나도 걸리면 다행이지만 체결 안되서 쭉 빠지는 경우가 실투에도 없지는 않을테니까요. 물론 유럽장 시간부터 뉴욕장시간만 염두에 두고 할 것인데 금선물이 추세가 좋기는 하지만 유로등보다 상대적으로 거래량도 적고 가끔은 호가도 좀 벌어지는지라 그럽니다. 구리선물같은 경우도 5틱짜리 슬리피지 본 경우도 있구요. 다만 limit 주문으로 청산하는 경우에는 오히려 슬리피지가 크면 도움이 되더군요. 몇틱씩 더 가서 오히려 수익이 커지는 경우가 발생하더군요. 그리고 질문드릴것이 있는데 호가공백이 커지거나 호가범위가 많이 벌어지는지 아닌지를 어떤 변수나 수식 또는 지표로 확인 가능한가요? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 시스템 운영에 대한 질문입니다. > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 현재가+-3호가 수준으로 매매가격을 설정하신다면 시장 급변의 예외적인 경우를 제외하고 거의 대부분 체결될 것으로 생각됩니다. 현재가+-3호가로 매매가격을 설정하였다면 매수의 경우 현재가보다 3호가 높은 가격으로 주문이 들어가고 매도의 경우는 현재가보다 3호가 낮은 가격으로 주문이 들어가게 됩니다. 이때 주문 가격보다 낮은 호가에 잔량이 대부분 있을 것이므로 매수의 경우 주문 가격보다 통상 낮은 가격으로 체결되고, 매도의 경우는 주문 가격보다 통상 높은 가격으로 체결됩니다. 감사합니다. > 개냥이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 운영에 대한 질문입니다. > 해외선물을 하는지라 시스템을 운영한다면 밤새 붙어있을수는 없고 자는 동안에 가동만 시켜놓고 그럴 생각인데 슬리피지도 3정도까지는 괜찮겠다는 생각에 +- 2에서 3정도 호가범위를 설정해 놓을 작정인데 이정도 되면 비교적 안심하고 자리 비워놔도 될 정도는 될까요? 그리고 체결상태를 알아보기 위해서 모의로 가동을 해 보니 체결통보 창이 떠서 메세지가 나오긴 합니다만 주문이 체결되었다라는 음성 메세지는 안 나오네요. 옆에 붙어있다면 그래도 빠른 대처를 할 수 있겠지만 저의 최종목표는 자리를 비우고도 자동매매를 돌릴 수 있게 하는 것인데 완전히 자리를 비우고 과연 자동매매를 가동할 수 있을지 의문입니다. 그런데 atstop으로 매수 주문했는데 주문한 가격보다 낮은 가격에서 매수 주문이 체결될수도 있나요? 첨부파일 보시면 접수내역과 체결내역 나와있거든요. 매도할때도 주문가격보다 높은 가격에서 체결되는 일도 발생하고... 호가범위 설정도 안했을때도 그렇고 했을때도 그렇고... 모투로 해서 그러는데 실제로도 그렇게 체결될리는 없잖습니까?