안녕하세요? 예스스탁입니다. 2010년 이후의 전진분석 결과가 저조하게 나오는 이유는 두 가지 정도인것 같습니다. 하나는 2009년까지 최적화 되었으므로 그 이후에 성과가 일반적으로 테스트 구간보다는 저조하게 나오는 것이 일반적으로 예상할 수 있는 결과이고, 또 다른 이유는 대개의 시스템들이 2010년 6월과 7월 장에서 저조한 성격을 보이는 것도 그 이유 중 하나일 것 같습니다. 2012년 1월에는 추세가 비교적 잘 나온 시장이라서 성과가 다시 좋게 나올 것이라고 예상됩니다. 최적화 결과의 절반 이라호 성과가 나온다면 시스템을 수정하여 다시 개발하거나 폐기하는것을 고려해 보셔야 할 것 같습니다. 최근의 움직임에 잘 대응하지 못한다면 2012년 1월과 같은 시장이 지나가고 다시 추세가 잘 안나오고 변동성이 줄어드는 시장이라면 그 시스템을 신뢰하고 거래하기 어렵기 때문입니다. 감사합니다. > 대단한콩 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 저조한 전진분석 결과에 대한 질문 > 안녕하세요. 저조한 전진분석 결과에 대하여 여쭙니다. # 상황 2004.6.30~2009.12.31까지 시뮬레이션해서 최적화한 시스템의 (연평균손익, 최대손실폭(MDD))이 (+35.26, -28.23)였습니다. 이를 2010.1.1~2012.2.17까지 전진분석한 결과 (연평균손익, 최대손실폭(MDD))가 (+15.51, -36.09)가 나왔습니다. 연평균손익은 반이상 줄고, MDD는 오히려 더 늘어났습니다. 또한 2004, 2005, 2006, 2007까지는 40%초반 승률이다가 2008년 38.63%, 2009년 39.24%, 2010년 38.49%, 2011년 39.53% 이런식으로 승률이 줄어들고 있네요. 또 승률면에서 2012년에는 51.43%에 수익도 +8.68로 쓸만해보이기도 하고 말입니다. # 질문 1. 이런 시스템을 전문가로서 어떻게 하시겠습니까? (예. 사용, 폐기, 수정후 사용 등) 2. 실적이 위와같이 저조해지는 원인은 무엇일까요? 시뮬레이션에 사용했던 데이타의 특성이 시장에 알려지면서 효율적시장 가설이 작용해버리기 때문은 아닌지 모르겠습니다. 감사합니다. 자유로운 지도 부탁올립니다