안녕하세요? 예스스탁입니다. 포지션 거래에서 연결선물로 거래하실 경우 만기까지 포지션을 보유하게 되면, 그날의 kospi200지수로 포지션이 정리됩니다. 시스템신호는 그 다음날도 계속 유지되는 것으로 나오므로 실제매매와 시스템신호간에 차이가 발생됩니다. 이런 문제를 해결하기 위해서는 만기일 장중에 차근월물로 포지션을 롤오버(수동주문으로)해 주셔야 합니다. 물론 이 경우에도 만기일의 차근월물과 최근월물의 가격차이가 발생하기 때문에 시스템 성능보고서의 결과와 실제매매의 결과가 일치하지는 않게 됩니다. 결론적으로 포지션 매매에서는 만기가 있는 선물 거래의 특성상 시스템성능보고서와 실제 거래사이의 차이가 발생하게 되는데, 이 부분을 감안하셔서 매매를 하셔야 합니다. 감사합니다. > 대단한콩 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 만기일의 왜곡 > 안녕하세요. 만기일에 선물매수포지션을 가지고 있다가 만기일 다음날 청산한다고 할 때, 시뮬레이션 상으로 손익이 왜곡되지 않나요? 예를 들어 오늘같은 경우도 3월물종가는 262.85이고, 6월물은 266.40입니다. 이러한 왜곡을 방지하는 방법은 어떤 것이 있는지요? 만기일에는 종가무렵에 포지션을 다 청산해버리고 새로운 월물부터 처음부터 새로 시작하는 방법도 있을 것같은데 이 방법도 유효하다고 보십니까? 감사합니다