안녕하세요? 예스스탁입니다. 만기일날까지 최근월물의 가격으로 연결합니다. 감사합니다. > 쉬어가자 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 선물만기일의 연결선물 적용 > 과거의 연결선물데이타의 선물만기일(예;3월 만기일) 데이타는 최근월물(3월물)의 가격인가요? 아니면 차원물(6월물)의 가격인가요?

그렇게 되면 시뮬레이션 시에 만기일날은 실제로는 일찍 종료가 되어서 왜곡이 될 수 있겟네요. 만기일은 차월물로 하는 것이 어떨른지요? 타사에서는 그렇게 연결선물지수를 관리하던데요. 검토부탁드립니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 선물만기일의 연결선물 적용 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 만기일날까지 최근월물의 가격으로 연결합니다. 감사합니다. > 쉬어가자 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 선물만기일의 연결선물 적용 > 과거의 연결선물데이타의 선물만기일(예;3월 만기일) 데이타는 최근월물(3월물)의 가격인가요? 아니면 차원물(6월물)의 가격인가요?

안녕하세요? 예스스탁입니다. 만기일까지 최근월물로 연결하기 때문에 말씀하신 현상이 발생될 수 있습니다. 만기일에 최근월물로 연결할지 차근월물로 연결할지에 대해서는 저희 예스스탁 내부에서도 고민을 했던 부분입니다. 상품선물이나 해외선물의 경우는 만기일 이전에 거래량 역전 현상이 발생하기 때문에 거래량이 역전되는 시점부터 월물을 새롭게 연결하면 되는데, kospi주가지수선물의 경우는 만기일까지 차근월물이 가장 거래가 많이 됩니다. 최근3월물 만기일에도 확인해 보았는데, 최근월물과 차근월물의 거래량 및 호가 잔량 차이가 많이 발생되고 있었습니다. 만기일에 차근월물로 연결할 경우 장초반에 시스템 주문을 할 경우 호가 슬리피지가 많이 발생될 수 있는 상황으로 판단 되었습니다. 유동성과 이에 따른 슬리피지 문제는 시스템 트레이딩에서 상당히 중요한 문제이므로 당일청산 문제에도 불구하고 현재의 방식을 그대로 유지하기로 하였습니다. 당일청산 문제는 로직 안에서 당일청산을 만기일과 만기일 이외의 날로 구분하여 처리하는 방법으로 사용하시면 대부분의 경우 해결됩니다.(만기일이 공휴일인 예외적인 경우는 여전히 문제가 남습니다.) 만기일은 14시 58분에 청산하고 만기일 이외의 날은 15시 03분에 청산하도록 식을 작성하려면 아래와 같은 식을 이용하면 됩니다.(강제청산에서 조건만족시 즉시를 선택할 경우 실제매매에서는 지정한 시간에 청산하지만, 시뮬레이션에서는 그 봉의 종가에 청산한 것으로 리포트가 나옵니다.) [만기일 당일청산] var11 = int(date/100)-int(date/10000)*100; //월 var12 = date - int(date/100)*100; //일 var13 = DayOfWeek(date); //요일 if var11 % 3 == 0 and var12 >= 8 and var12 <= 14 and var13 == 4 then SetStopEndofday(1448); else SetStopEndofday(1503); 즐거운 날 되십시오 > 쉬어가자 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 선물만기일의 연결선물 적용 > 그렇게 되면 시뮬레이션 시에 만기일날은 실제로는 일찍 종료가 되어서 왜곡이 될 수 있겟네요. 만기일은 차월물로 하는 것이 어떨른지요? 타사에서는 그렇게 연결선물지수를 관리하던데요. 검토부탁드립니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 선물만기일의 연결선물 적용 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 만기일날까지 최근월물의 가격으로 연결합니다. 감사합니다. > 쉬어가자 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 선물만기일의 연결선물 적용 > 과거의 연결선물데이타의 선물만기일(예;3월 만기일) 데이타는 최근월물(3월물)의 가격인가요? 아니면 차원물(6월물)의 가격인가요?