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성과리포트가 달라졌습니다.

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호리
2012-06-03 16:41:26
664
글번호 206495
답변완료

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저는 4월 하순까지 YT로 나온 성과리포트를 누적해서 계속 정리해왔습니다. 그걸로 equity 이동평균선도 작성해 왔었지요. 그런데, 제가 약 한 달동안 이 작업을 쉬다가, 오늘 들어와서 이전 작업일 이후부터 내용을 추가하려고 보니, 이전 마지막 작업일(4/27) 수익값과 오늘 들어와서 본 4/27 수익값이 다른 겁니다. 이전 다른 일자의 수익값도 체크해보니 같은 날도 있지만 대부분 다른 날이 많았습니다. 이것을 엑셀에 plotting 해보니 첨부된 파일처럼 나타났습니다. 빨간색 라인이 원래제가 엑셀에 누적해서 plotting 해 오던 결과이고, 보라색 라인이 오늘 과거시점 data를 모두 plotting한 겁니다. 과거와 진입/청산시점이 달라진 거 같은데, 과거의 것을 볼 수 없으니 무엇이 달라진 것인지 알 수 없습니다. 도대체 무엇이 달라졌기에 이런 결과가 나온 것이지요? (참고로 제가 돌리는 6개 전략들이 한달 사이에 성과리포트가 모두 달라졌습니다. 하나의 문제가 아닙니다)
예스트레이더 (iM증권)
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예스스탁 예스스탁 답변

2012-06-04 09:11:44

안녕하세요? 예스스탁입니다. 실시간 차트를 이용해서 성과를 정리해 오셨다면 데이터의 시작 구간이 서로 다르므로 성과가 바뀔 수 있습니다. 또는 매일의 성과를 실시간 차트에서 정리한 경우 장마감후 다시 조회할 경우 장중데이터는 시뮬레이션 데이터가 되므로 '봉움직임의 가설'에 따라서 실시간으로 진행되었던 신호와 재적용 했을때의 신호가 바뀔 수 있습니다. 위의 내용이 아니더라도, 거래비용 설정이나 강제청산 항목의 설정이 바뀌어도 결과가 달라질 수 있기 때문에 명확한 답변을 드리기는 어려울것 같습니다.(두개의 손익차트 신호가 완전히 달라진 경우가 있는 것으로 보아서, 강제청산의 항목 값이 변경되지 않았을까 추측해 봅니다) 감사합니다. > 호리 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 성과리포트가 달라졌습니다. > 저는 4월 하순까지 YT로 나온 성과리포트를 누적해서 계속 정리해왔습니다. 그걸로 equity 이동평균선도 작성해 왔었지요. 그런데, 제가 약 한 달동안 이 작업을 쉬다가, 오늘 들어와서 이전 작업일 이후부터 내용을 추가하려고 보니, 이전 마지막 작업일(4/27) 수익값과 오늘 들어와서 본 4/27 수익값이 다른 겁니다. 이전 다른 일자의 수익값도 체크해보니 같은 날도 있지만 대부분 다른 날이 많았습니다. 이것을 엑셀에 plotting 해보니 첨부된 파일처럼 나타났습니다. 빨간색 라인이 원래제가 엑셀에 누적해서 plotting 해 오던 결과이고, 보라색 라인이 오늘 과거시점 data를 모두 plotting한 겁니다. 과거와 진입/청산시점이 달라진 거 같은데, 과거의 것을 볼 수 없으니 무엇이 달라진 것인지 알 수 없습니다. 도대체 무엇이 달라졌기에 이런 결과가 나온 것이지요? (참고로 제가 돌리는 6개 전략들이 한달 사이에 성과리포트가 모두 달라졌습니다. 하나의 문제가 아닙니다)