안녕하세요? 예스스탁입니다. 연결선물 차트에서 수정주가 처리는 최근월물이 만기일이 된 경우 최근월물과 차근월물의 종가가 서로 차이가 발생하게 되는데, 이 가격차이 만큼을 최근월물 종가를 차근월물의 종가로 맞추어주고 최근월물을 포함한 그 이전의 모든 가격데이타에 대해서 그 가격차이만큼을 보정해 주는 방법으로 처리합니다. 예를들어 6월 14일이 만기일이었는데, 최근월물인 6월물의 종가는 247.30 이었고, 차근월물인 9월물의 종가는 249.85 였습니다. 가격 차이는 2.55포인트로 9월물 종가가 더 높은데, 이 가격 만큼을 6월물 및 그 이전의 과거 연결데이터 전체 구간에 대하여 가산을 해줍니다. 즐거운 날 되세요. > hex 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수정주가에 대해서 > 안녕하세요 주식에서 수정주가가 적용되는것은 알고 있는데 연결선물 차트에서 수정주가는 정확히 어떻게 적용이 됩니까? 상당히 차이가 많이나는데 어떠한 계산식으로 수정이 되는지 정확히 알려주세요 늘 감사합니다

답변 말씀 감사합니다. 계산의 방식은 답변해주셔서 이해가 됐는데 그렇게 처리하는 이유는 아직도 잘 모르겠습니다 말하자면 월물간 스프레드를 더해주는것인데 여기에 어떤 의미가 있는지 말입니다. 롤오버를 하더라도 어차피 스프레드 만큼 지불하고 롤오버를 할테고 선물은 현물과 달리 일일정산이니 과거 가격을 수정할 필요가 없을텐데 굳이 그것을 더해주는 이유가 무엇인지요? 원리를 이해하지 못하니 활용할수가 없네요. 도움 말씀 부탁드리겠습니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 수정주가에 대해서 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 연결선물 차트에서 수정주가 처리는 최근월물이 만기일이 된 경우 최근월물과 차근월물의 종가가 서로 차이가 발생하게 되는데, 이 가격차이 만큼을 최근월물 종가를 차근월물의 종가로 맞추어주고 최근월물을 포함한 그 이전의 모든 가격데이타에 대해서 그 가격차이만큼을 보정해 주는 방법으로 처리합니다. 예를들어 6월 14일이 만기일이었는데, 최근월물인 6월물의 종가는 247.30 이었고, 차근월물인 9월물의 종가는 249.85 였습니다. 가격 차이는 2.55포인트로 9월물 종가가 더 높은데, 이 가격 만큼을 6월물 및 그 이전의 과거 연결데이터 전체 구간에 대하여 가산을 해줍니다. 즐거운 날 되세요. > hex 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수정주가에 대해서 > 안녕하세요 주식에서 수정주가가 적용되는것은 알고 있는데 연결선물 차트에서 수정주가는 정확히 어떻게 적용이 됩니까? 상당히 차이가 많이나는데 어떠한 계산식으로 수정이 되는지 정확히 알려주세요 늘 감사합니다

안녕하세요? 예스스탁입니다. 연결선물에서 수정주가를 제공하게 된 이유는 월물 변경 이후에 최근월물 종목으로 거래하는 경우와 연결선물 종목으로 거래하는 경우에 과거 데이터가 서로 다르므로 인해서 어떤 종목을 선택해서 매매하느냐에 따라서 신호가 다르게 발생되는 경우가 있습니다. 보통 데이트레이딩 전략을 이용할 경우 월물 변경 이후 2~3일 정도 신호가 다르게 나오는 경우가 발생할 수 있습니다. 이렇게 최근월물 종목과 연결선물 중 어는 것을 선택하는냐에 따라서 신호가 달라지는 경우를 최소화 하기 위해서 연결선물 종목의 과거 데이터를 최근월물의 종목과 유사하게 움직이도록 만기일의 종가를 맞춰주는 것입니다. 이 경우에도 만기일의 종가만 일치할 뿐 그 이전에 과거 데이타는 조금씩 차이가 발생하기 때문에 신호가 다르게 발생되는 경우는 여전히 발생할 수 있지만, 수정주가 보정 이전보다는 줄어들게 될 것입니다. 다만, 최근월물로 거래하는 것과 연결선물로 거래하는 것의 신호가 서로 다르게 나오는 것을 개의치 않는다면 궂이 수정주가를 이용할 필요는 없습니다. 또, 수정주가를 적용하여 전략을 테스트 할 경우 과거 데이타가 소급하여 변경됨으로 인해서 시뮬레이션 결과의 신뢰성은 없어지게 되는 문제가 있습니다. 결론적으로 말씀드리면 만기일 이후 2~3일 정도의 기간에 최근월물과 연결선물의 신호를 유사하게 발생시켜려면 수정주가 기능을 사용하면 됩니다. 통상적으로는 수정주가를 처리하지 않는 방법으로(즉 원래의 연결선물데이터) 매매를 합니다. 감사합니다. > hex 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 수정주가에 대해서 > 답변 말씀 감사합니다. 계산의 방식은 답변해주셔서 이해가 됐는데 그렇게 처리하는 이유는 아직도 잘 모르겠습니다 말하자면 월물간 스프레드를 더해주는것인데 여기에 어떤 의미가 있는지 말입니다. 롤오버를 하더라도 어차피 스프레드 만큼 지불하고 롤오버를 할테고 선물은 현물과 달리 일일정산이니 과거 가격을 수정할 필요가 없을텐데 굳이 그것을 더해주는 이유가 무엇인지요? 원리를 이해하지 못하니 활용할수가 없네요. 도움 말씀 부탁드리겠습니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 수정주가에 대해서 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 연결선물 차트에서 수정주가 처리는 최근월물이 만기일이 된 경우 최근월물과 차근월물의 종가가 서로 차이가 발생하게 되는데, 이 가격차이 만큼을 최근월물 종가를 차근월물의 종가로 맞추어주고 최근월물을 포함한 그 이전의 모든 가격데이타에 대해서 그 가격차이만큼을 보정해 주는 방법으로 처리합니다. 예를들어 6월 14일이 만기일이었는데, 최근월물인 6월물의 종가는 247.30 이었고, 차근월물인 9월물의 종가는 249.85 였습니다. 가격 차이는 2.55포인트로 9월물 종가가 더 높은데, 이 가격 만큼을 6월물 및 그 이전의 과거 연결데이터 전체 구간에 대하여 가산을 해줍니다. 즐거운 날 되세요. > hex 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수정주가에 대해서 > 안녕하세요 주식에서 수정주가가 적용되는것은 알고 있는데 연결선물 차트에서 수정주가는 정확히 어떻게 적용이 됩니까? 상당히 차이가 많이나는데 어떠한 계산식으로 수정이 되는지 정확히 알려주세요 늘 감사합니다