안녕하세요? 제 시스템식은 아래와 같이 간단하다고 가정할 때
if H < 1385 Then
buy("b1",AtStop,1385,1);
if L > 1385 Then
buy("b2",AtLimit,1385,1);
if MarketPosition == 1 and CrossDown(c,ma(c,7)) Then
sell("s",OnClose,def,1);
(1) 시스템 트레이딩 설정 창의 매매가격 설정은 사용자지정가격으로 해야 맞을 것 같은데 맞습니까?
(2) 이 경우 현재 봉 완성 뒤 다음 봉이 아니고, 1385를 붕괴하자마자 현재 봉에서 주문이 나가나요? 그렇지 않다면 방법을 알려주세요?
(3) 위 시스템 식과 상관없이 예를 들어 이평선 돌파 또는 붕괴시 def를 사용한 매수 또는 매도 주문의 경우 현재가로 설정하는 게 맞을 것 같은데 맞습니까?
답변 기다리겠습니다. 수고하세요.
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2012-11-13 11:19:57
안녕하세요? 예스스탁입니다.
문의하신 내용 답변드립니다.
(1) 시스템 트레이딩 설정 창의 매매가격 설정은 사용자지정가격으로 해야 맞을 것 같은데 맞습니까?
=> 주문타입(atstopt, atlimit, onclose, atmarket) 별로 각각 다르게 주문 가격을 지정하고자 한다면 사용자지정가격으로 설정하시면 되지만, 조건을 만족할때(1385에 도달한 순간 즉시) 체결 가능한 가격으로 주문을 내고자 한다면 설정창에서 '현재가+-3호가'와 같은 설정을 사용하시면 됩니다. '현재가+-3호가'로 설정해 놓으면 매수주문의 경우 현재가보다 3호가 높은 가격으로 매도주문의 경우 현재가보다 3호가 낮은 가격으로 주문이 나갑니다.
(2) 이 경우 현재 봉 완성 뒤 다음 봉이 아니고, 1385를 붕괴하자마자 현재 봉에서 주문이 나가나요? 그렇지 않다면 방법을 알려주세요?
=> atstop과 atlimit타입은 조건만족한 다음봉에서 지정한 가격 조건에 도달하면 즉시 주문이 나갑니다. 예제 식에서 atstop과 atlmit의 경우 즉시 주문이 나갑니다.
(3) 위 시스템 식과 상관없이 예를 들어 이평선 돌파 또는 붕괴시 def를 사용한 매수 또는 매도 주문의 경우 현재가로 설정하는 게 맞을 것 같은데 맞습니까?
=> 설정창에서 현재가로 설정해 놓으면 조건이 만족되어 신호가 확정될때(atstop이나 atlmit은 지정해 놓은 가격에 도달할때, onclose는 atlmit은 조건이 만족되고 다음봉 시가가 들어올때) 현재가로 주문이 나가게 됩니다. 만일 매수신호가 확정되어 매수주문을 '현재가'로 내었는데 가격이 급등해 버린다면 체결이 되지 않을 수도 있을 것입니다.
만일 신호에 따라서 주문이 체결되지 않는다면 신호와 주문이 서로 달라져서 의도와 다르게 주문이 발생될 수 있습니다. 매수신호가 확정되어 매수주문이 나갔는데 체결이 되지 않은 상태에서 매도신호가 확정된다면 기존의 포지션을 청산하는 매도주문과 신규 진입의 매도주문이 나감으로써 2계약의 매도포지션을 보유할 수도 있고, 매수미체결이 있으므로 증거금 부족으로 신규주문이 발생하지 않을 수도 있습니다.
이런 이유로 일반적으로 시스템 자동매매에서는 즉시 체결될 수 있는 가격으로(예를들어 현재가+-3호가, 시장가 등) 매매가격을 설정해서 사용합니다.
감사합니다.