안녕하세요? 예스스탁입니다. 봉중간에 주문을 내게 될 경우 시뮬레이션의 결과와 실제 매매의 결과가 일치하지 않게 됩니다. 시뮬레이션에서는 봉종가의 가격을 기준으로 판단하기 때문입니다.(atstop과 atlimit은 가격을 기준으로 하므로 예외적으로 봉중간에 주문이 나가더라도 시뮬레이션과 실제매매 결과가 유사하게 나옵니다.) 시스템트레이딩은 검증 가능한 데이터를 기반으로 매매하고자 하는 것인데, 봉중간에 주문이 나가도록 하는 것은 검증이 가능하지 않기 때문에 예스랭귀지를 이용하는 시스템트레이딩의 기능에서는 제공하지 않고 있으며, 향후에도 이 내용은 제공 계획이 없습니다. 말씀하신 것처럼 봉 중간에 주문을 내고자 하신다면 예스스팟에서 차트의 미완성 신호를 가져와서 사용하는 방법으로 가능할 것으로 보입니다. 감사합니다. > Ricky 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 동양증권 고수 STage 처럼 안될까요? > 동양증권 고수 STage 처럼 봉 완성 전에 신호 가격에서 진입 및 청산이 되도록 했으면 합니다. 이것 때문에 신호가 나와도 다음 봉에서 무너지면 엄청난 차이가 납니다. 동양 고수 STage 는 연산속도도 빠르고 봉완성 전 신호가격에서 처리가 되는데 왜 예스 쪽은 이전 트렌드에서 쓰던 방식을 고수하는 것인지 궁금합니다. 프로그램 상에서는 얼마든지 처리할 수 있는 문제 같은데요. 시스템 트레이딩도 새로운 기능이 접목되고 기능면에서 현재 흘러가는 트렌드라는 것이 있는데 반영이 되었으면 좋겠습니다. 기존에 작성된 수식을 해치지 않고 buy 나 sell 에서 AtStop 같은 상수를 하나 추가해서 처리를 할 수 있을것으로 보이는데 구현이 힘든가요?