안녕하세요? 예스스탁입니다. 두 전략의 경우 결과가 다르게 나오는데, 슬리피지에 우위가 있는 것은 없어 보입니다. atstop의 경우 지정가격을 Open으로 설정해 놓으셨는데, 이 Open은 주문이 나가는 봉을 기준으로 한다면 전봉의 시가를 의미하게 됩니다. 따라서 전봉의 시가보다 높으면 바로 주문이 나가게 되므로 이 경우에는 atmarket과 결과가 동일하게 나오지만, 만일 현재봉에서 전봉의 시가보다 낮게 가격이 계속 형성된다면 주문 자체가 나가지 않을 수 있으므로 atmarket과는 다른 결과가 나오게 됩니다. 시스템트레이딩 설정창의 '예스자동정정'주문과 같은 타입으로 설정하시면 먼저 유리한 가격으로 주문을 넣은 후 두 호가의 잔고 비율을 비교하여 입력된 값 이하가 되면 정정주문을 수행하므로 이런 기능을 이용하시면 슬리지피 감소 효과를 얻을 수 있지 않을까 생각됩니다. 감사합니다. > 하얀올빼미 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 주문관련 질문 > 주문체결 확률을 높이고 슬리피지를 적게 하는 방법을 알고 싶습니다. 저는 삼성전자 선물을 시스템으로 매매하려고 하는데 삼성전자 선물은 그림과 같이 거래량이 적고 호가창이 벌어져있는 경우가 많습니다. 제가 원하는 주문은 09:00 봉이 완성되고 09:01 봉의 시가에 진입하는 것입니다. If 090000 <= sTime && sTime <= 092000 Then { Sell("S1", AtStop,O,1); 또는 Sell("S1", Atmarket,DEF,1); 두 주문방법은 결과가 같나요? 같지 않다면 어느 방법이 주문체결과 슬리피지 저감에 좋은가요? 매매가격은 진입, 청산 모두 시장가로 해놓았는데 호가창이 벌어지는 종목의 주문 체결 확률을 높이고 슬리피지를 적게 하려면 시스템 수식의 주문식과 시스템 설정의 매매가격을 어떻게 설정하면 좋을까요?