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시뮬레이션과 실제거래의 데이터차이문제

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괴델
2013-11-11 16:35:51
383
글번호 208512
답변완료

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안녕하세요 현재 data1에 연결선물을, data2에 S&P500 지수를 사용한 전략을 운용중입니다. 그런데 같은 전략을 시뮬레이션차트와 전략실행차트에 실행시키면 결과가 다르게 나와서 살펴보니 10/3일 같은 우리나라의 공휴일 등에 S&P 500 일간데이터가 시뮬레이션 차트의 경우 에는 누락되고 있음을 확인하였습니다.(첨부파일 참조) 시뮬레이션과 전략실행이 달라지면 실제 운용에서 큰 타격을 입을수도 있는만큼 수정을 부탁드립니다. 감사합니다.
NH트레이더 (NH투자증권)
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예스스탁 예스스탁 답변

2013-11-12 16:45:46

안녕하세요? 예스스탁입니다. 내용 올려주셔서 감사합니다. 말씀하신 현상 확인하였습니다. 수정해서 반영하도록 하겠습니다. 즐거운 날 되십시오. > 괴델 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션과 실제거래의 데이터차이문제 > 안녕하세요 현재 data1에 연결선물을, data2에 S&P500 지수를 사용한 전략을 운용중입니다. 그런데 같은 전략을 시뮬레이션차트와 전략실행차트에 실행시키면 결과가 다르게 나와서 살펴보니 10/3일 같은 우리나라의 공휴일 등에 S&P 500 일간데이터가 시뮬레이션 차트의 경우 에는 누락되고 있음을 확인하였습니다.(첨부파일 참조) 시뮬레이션과 전략실행이 달라지면 실제 운용에서 큰 타격을 입을수도 있는만큼 수정을 부탁드립니다. 감사합니다.
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상수리나무

2013-11-14 16:31:51

우리트레이더를 사용하는 사람입니다. 의외로 이런 데이타 오류가 많습니다. 믿어선 안 되겠더라구요.. > 괴델 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션과 실제거래의 데이터차이문제 > 안녕하세요 현재 data1에 연결선물을, data2에 S&P500 지수를 사용한 전략을 운용중입니다. 그런데 같은 전략을 시뮬레이션차트와 전략실행차트에 실행시키면 결과가 다르게 나와서 살펴보니 10/3일 같은 우리나라의 공휴일 등에 S&P 500 일간데이터가 시뮬레이션 차트의 경우 에는 누락되고 있음을 확인하였습니다.(첨부파일 참조) 시뮬레이션과 전략실행이 달라지면 실제 운용에서 큰 타격을 입을수도 있는만큼 수정을 부탁드립니다. 감사합니다.