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기본챠트속성

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2013-11-28 10:45:09
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글번호 208576
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기본챠트속성에서, 수정주가,분,틱봉에일간갭보정, 금일분적용``사용설명좀부탁하고요` 적용은어떤차이가있는지궁굼합니다?/ 수고하셔요^!^
예스트레이더 (iM증권)
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예스스탁 예스스탁 답변

2013-11-28 15:53:14

안녕하세요? 예스스탁입니다. 수정주가는 주식에서는 권리락, 배당락 등이 발생하게 될 경우 기준가격이 변경됨으로써 과거 데이터와 단절이 발생하게 됩니다. 예를들어 5,000원이던 종목이 1/10으로 액면분할을 할경우 500원이 되게 되는데 수정주가 처리를 하지 않으면 가격이 갑자기 5,000원에서 500원으로 뚝 떨어지게 됩니다. 이런 가격 단절을 없애주기 위해서 수정주가 처리를 합니다. 수정주가 처리를 하게되면 가격 갭의 비율만큼 과거 데이터를 보정해서 연결된 데이터로 만들어주는 것입니다. 그런데 연결선물에서는 수정주가가 이와는 좀 다른 개념으로 연결선물 데이터는 항상 최근월물 3개월의 데이터를 연결해 붙여서 만들게 되는데 만기일에 보면 최근월물과 차근월물의 종가가 차이가 발생하게 됩니다. 이 가격차이만큼을 연결선물 데이터에서 과거 데이터에 대해서 보정해 주는 기능이 수정주가 기능입니다. 주식투자에서는 시뮬레이션을 할때 부득이하게 수정주가를 체크해서 연속된 데이터를 이용하지만, 과거의 데이터가 변경됨으로써 과거에 발생한 매매신호가 변경되기도 합니다. 선물매매에서는 수정주가를 사용해야될 이유가 크지 않으므로 보편적으로는 수정주가를 적용하지 않은 데이터를 사용합니다. 만일 수정주가를 체크하고 사용하게 되면 과거데이터에 대한 시뮬레이션 결과가 신뢰할 수 없게 됩니다. 정리해서 말씀드리면 주식에서는 부득이 수정주가를 처리하여 시뮬레이션을 하고, 선물에서는 수정주가를 처리하지 않고 시뮬레이션을 하시면 됩니다. 분, 틱봉의 일간갭 보정은 전일종가와 당일 시가 사이의 가격 차이를 과거의 데이터에 대해서 보정해 주는 기능입니다. 시각적인 차트분석을 위해서 일간갭을 없애고 분석할 이유는 있지만, 시스템매매에서는 갭보정을 할 경우 과거 성과를 왜곡하는 문제가 있으므로 주식이나 선물 모두 갭보정 기능을 사용하지 않습니다. 감사합니다. > HI_mu****** 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 기본챠트속성 > 기본챠트속성에서, 수정주가,분,틱봉에일간갭보정, 금일분적용``사용설명좀부탁하고요` 적용은어떤차이가있는지궁굼합니다?/ 수고하셔요^!^