안녕하세요? 예스스탁입니다. 특정봉에서 청산과 진입신호가 같이 발생될 경우 청산과 진입이 동시에 발생하게 되어 증거금이 부족하지 않은 이상 원하는 신호대로 포지션을 보유하게 됩니다.(신호와 동일하게 결과가 나옵니다.) 다만, 올려주신 리포트에서는 동일봉에서 청산신호와 진입신호가 나온다는 점이 문제가 아니라 setstoptrailing(최대수익대비하락) 설정을 사용하셨기 때문에 시뮬레이션과 실제매매가 다른 결과가 나오게 된다는 것입니다. 과거 데이터에 대해서는 봉 중간의 모든 데이터를 갖고 있지 않고 시가, 고가, 저가, 종가의 데이터만 갖고 있음에 따라서 시뮬레이션과 실제 모든 틱데이터를 받아서 매매를 하는 실시간 데이터에서 발생되는 신호와는 차이가 나는 경우가 있습니다. 이중에서 특히 최대수익대비하락 설정이 시뮬레이션과 실시간 매매에서 차이가 날 수 있는 가능성이 높습니다.(최대수익대비 하락의 설정은 하나의 봉에서 급등락이 일어나는 경우 해당 봉의 고가나 저가로부터 일정한 폭 하락이나 상승했을 때 그 봉에서 청산할 수 있다는 장점이 있어서 실제 매매에서도 사용은 되지만, 아주 작은 값을 넣을 경우 고점에서 한틱 아래 가격 또는 저점에서 한틱위의 가격에 청산되는 것으로 리포트를 내주게 되어 실제 매매와 괴리가 발생합니다.) 이에 관해서는 아래 도움말에 자세히 소개되어 있습니다. https://www.yesstock.com/YesTrader/YesLanguage/YesLanguage_help.html 위 주소에서 예스랭귀지 활용 > 실전매매와 시뮬레이션의 차이 > setstoptrailing 을 참고해 보시면 됩니다. 감사합니다. > 즐겁게 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 질문 올립니다. > 시스템을 하나 만들어서 틱 차트, 분봉 차트, 시봉 차트, 일봉 차트, 주봉 차트, 월봉 차트에서 테스트해 보다가 궁금증이 생겨서 질문 올립니다. 첨부한 그림에서 보시면, 월봉 차트에서의 테스트 결과인데, 가령 2013년 3월 29일에는 270.30에 매수청산이 이루어 지고 같은 날(결국 봉은 월봉 하나니까 같은 시점?)에 264.90에 새로운 매도진입이 이루어 지고 있습니다. 이런 식으로 결국 열 번의 매매 모두 이익 실현이 되어 승률 100%에, 1년 총순익이 43.95 포인트나 되는 결과가 나오는 걸로 보입니다만, 제 생각에 실제에 있어서 이렇게 될 거 같지는 않겠지요. 제가 질문 드리고 싶은 것은, 이런 시스템 성능보고서에서 보이는 결과와, 실제의 결과는 어떻게 달라 질지요? (월봉이나 일봉이나 시봉이나 10분봉에서나 원리는 다 마찬가지라고 생각이 됩니다) 좀 더 구체적으로는, 이렇게 월봉으로 보면, 같은 날에 앞의 포지션을 청산하고, 새로운 포지션을 구축하는 두 개의 거래가 이루어 지는데, 이런 시스템을 실제에서 돌리면, 어떤 결과가 나타날지, 즉 어떻게 매매가 진행될지요? (특히 시간의 순서상으로, 어떤 일들이 진행되는지가 궁금합니다) 감사합니다.

답변 대단히 감사합니다. 추가 질문을 좀 올리고자 합니다. 부탁 드리겠습니다. 1. 월봉으로 매매한다고 가정할 때, 가령 4월 30일의 경우, 월봉 고가는 265.75, 월봉 저가는 247.20입니다. 그 날의 일봉 고가는 257.70, 일봉 저가는 254.20입니다. 4월 30일에, 성과보고서에서 보면, 247.25에 기존 포지션을 청산하고, 257.15에 새로운 포지션을 구축합니다. 질문 1.1. 이 257.15는 4월 월봉의 종가이자 4월 30일 일봉의 종가이므로, 이 월봉 일봉 종가로 새로운 포지션 구축 주문이 나갈 것은 당연히 이해가 됩니다만, 일단 실제에 있어서 이 것이 구축되는, 즉 새로운 진입이 되는 시간은, 월봉 및 일봉이 완성되는 그 날의 폐장 시간에 되는 것인지요? 만일 그렇다면, 정확히는 4월 30일의 오후 3시 5분인지, 동시호가가 끝나는 오후 3시 15분인지, 아니면 차트 데이터 툴팁 표시(풍선 도움말)에 나오는 17시 정각인지요? 질문 1.2. 어느 경우라 하더라도, 실제로 주문이 그 가격에 체결될 수 있을지가 불안한데, 특히 PM 3:15 내지 PM 17:00에 주문이 나가게 되는 경우라면, 주문이 실제로 체결될 수가 없을 것 같은데 그런지요? 질문 1.3. 만일 그렇게 되는 경우라면, 즉 시스템이 PM 3:15 내지 PM 17:00 등에 주문을 내게 된다면, 그렇게 되지 않도록 하기 위해 가령 오후 2시 50분에 4월 월봉이 완성된다는 가정을 추가해서, 2시 50분을 기준으로 해서 신규 포지션 구축을 위한 주문이 나가도록 해야 할 거 같은데, 이 부분 소스를 어떻게 짜야 할지요? (여기서의 예는 월봉과 일봉간의 관계입니다만, 이 게 실제로는 가령 일봉 차트와 시봉 차트, 시봉 차트와 10분봉 차트 간의 관계, 30분봉과 5분봉 차트 간의 관계 등에서도 그대로 적용되어야 할 내용일 것 같습니다...) 질문 2. 3월 29일에 구축된 포지션을 4월 30일에 청산하는 주문은, 표에서 보면 4월 30일에 247.25 포인트에 매도청산 하도록 하는 주문인데, 이 주문은 정확히 언제 나가게 되는건지요? 4월 30일의 일봉은 고점 257.70, 저점 254.20이므로, 실제로는 4월 30일에 247.25에 매도청산 주문이 나갈 수가 없는 상황입니다. 일봉 차트에서 보면 이 가격으로 주문이 나갈 수 있는 날은 4월 중에 오직 4월 19일만이 가능합니다 (4월 19일 저가가 247.20) 그렇다면, 월봉 차트를 사용하고 있는 상황에서, 추적 스탑 등의 강제 청산 함수나, 샹들리에 청산 등등은, 월봉이 완성되기 이전에도, 언제든 조건이 만족하면 주문이 나가게 되는지요? (지금의 경우라면, 월봉 완성 전인 4월 19일에 247.25포인트에 매도청산주문이 나가게 되는지요?) 질문 3. 강제청산함수는 SetStopTrailing(PriceScale, PriceScale, PointStop, 1); 이렇게 설정했는데, 바람직하지 않은건지요? 지금 월봉 차트 1년치의 테스트 결과를 보면, 10번의 청산 중에서 9번의 청산이 StopTrailing으로 되었고, 그 경우 모두 월봉 저점 내지 고점에서 한 틱 차이인 0.05 차이로 이루어 졌습니다. '수익금액대비'로 설정하지 않고 '최고가격대비'로 설정했는데도 이런 현상이 나타나는데... PercentStop이 아니라 PointStop이라서 결국 수익금액대비의 경우나 마찬가지로 되어 버린 건지요? 이 경우에 적절한 손절폭 설정에 관한 도움말을 주시면 대단히 감사하겠습니다. 대단히 감사합니다.