안녕하세요? 예스스탁입니다. 선물이나 옵션처럼 유동성이 풍부한 종목에서는 통상 반호가 정도의 슬리피지를 잡습니다. 선물의 경우라면 진입시 0.025pt 청산시 0.025pt입니다. 주식의 경우는 거래량이 아주 많은 종목을 제외하고는 이보다 슬리피지가 많이 발생될 것으로 예상되는데, 종목마다 가격 수준이 다르고 동일한 종목이더라도 가격 수준에 따라서 호가 단위가 달라지게 되므로 %로 값을 적용하기는 어려운 점이 있습니다. 슬리피지 단위 중에 '틱'이 있는데, 0.5틱으로 설정하면 반호가가 적용됩니다. onclose타입이라면 0.5~0.8 틱 사이로 적용하시면 될것 같습니다. 다만, atstop타입이라면 이보다는 슬리피지가 줄어들기 때문에 0.2~0.4틱 수준으로 적용해 주시면 될것 같습니다. 이 수치는 통계적인 수치는 아니며, 선물 거래의 주관적인 경험으로 판단해본 수치입니다. 감사합니다. > 얀 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 주식종목 매매시의 시뮬레이션 슬리피지는 어느 정도로 설정하는게 합리적일까요 ? > 주식종목 데이트레이딩을 시뮬레이션을 해볼려고 하는데요. 주식종목매매에 대한 슬리피지 글들은 거의 보이지가 않아서 질문드려봅니다. 개개인에 따라 다르겠지만 선물쪽은 평균 반호가 정도로 넣던데요. 주식도 평균적으로 이정도 넣으면 괜찮을까요? 주식은 한호가가 종목마다 들쭉날쭉해서 파생보단 통계적으로 처리하기가 곤란하긴한데요. 제가 거래하는 조건인 전일기준 거래량 30만주이상 && 거래대금2억이상을 만족하는 종목을 오늘날짜로 통계를 내봤더니 332종목이 나오더군요. (관리종목,ETF제외) 이 종목들에 대해서 한호가가 몇%인지 계산해봤더니 평균 0.2280% 이더군요. 선물보단 훨씬 클꺼라는 생각은 막연히 했는데 막연한 예상보다도 훨씬크네요. ㅡㅡ 이 평균호가의 몇 %정도를 슬리피지로 잡는게 합리적일까요? 인터넷에 이쪽 자료는 거의 없던데 한분이 올린걸보니 세금은 제외하고 수수료+슬리피지로 0.15%로 놓고 돌리셨더군요. 수수료를 제외하면 대략 제가 계산한 평균 한호가의 6/10 정도 되는것 같네요. 이정도가 합리적인 정도일까요? 아님 주식은 훨씬 더 크게 잡아야하나요? ㅡㅡ 물론 로직은 추세 추종전략입니다 (예스랭귀지로 봤을때 atstop진입/청산) 조언 좀 주시면 매우 감사하겠습니다. 예전에 실장매매와는 전혀 다를수 밖에 없는 시뮬결과를 놓고 혼자 흐뭇해 했던 적이 몇번있어서 이런 주제는 신경이 많이 쓰이네요. ㅡㅜ