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시스템 성능검사에 관한 문의

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2014-09-05 08:11:30
337
글번호 209627
답변완료
시스템 식을 만들어서 효율성 검사를 하고 있습니다 그런데 예컨대, 선물에서 1.0 포인트를 목표수익으로 정하고 시스템을 구현한다고 할때, 1.0 목표수익을 터치만 했을때 데이타는 수익이지만 실제는 수익이지 못한 상황에 대해 시뮬해볼 방법을 찾고 있습니다 첫째, 1.05를 목표수익으로 강제청산 설정을 해본 결과 승율과 수익율이 많이 차이가 납니다 - 정확한 데이타 라고 볼수 없고요. 둘째 강제 청산설정의 최대수익대비 하락에서 0.95 수익후 0.90하락하면 청산하라고 입력했더니 (정확하게는 1.0수익후 0.95 하락이면 본전에 청산하는 것으로 하고 싶은데. 1.0이면 시스템은 자동 수익 계산 해버리니 그건 안되서) 목표수익 전이라 그런지 청산이 안됩니다. 시스템에 수식으로 입력할수 있는 것인지 (있다면 수식을 알려주세요^^) 또는 다른 방법이 있는 것인지 알고 싶습니다
예스트레이더 (iM증권)
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2014-09-11 11:38:48

안녕하세요? 예스스탁입니다. 포지션함수와 예스랭귀지의 디버깅 기능을 이용해서 작성할 수 있을 것 같습니다. 원하시는 내용이 진입후 1포인트 이상 수익이 발생하였으나, 실제로 목표수익으로 청산하지 않았을 경우에 청산시점에 손익이 0보다 작게 끝난 횟수를 카운팅하는 것으로 작성해 보았습니다. if dayindex == 0 Then buy(); if stime == 150000 Then ExitLong(); if MarketPosition == 0 and MarketPosition[1] <> 0 then { var1 = var1 + 1; //총거래횟수 if MaxPositionProfit(1) > 1 and PositionProfit(1) <= 0 then { var2 = var2 + 1; //진입후 1포인트이상 수익 났으나 청산시에 손익이 0보다 작게 끝난 경우 } } MessageLog("%.f, %.f", var1, var2); 즐거운 날 되세요. > HI_5d**** 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 성능검사에 관한 문의 > 시스템 식을 만들어서 효율성 검사를 하고 있습니다 그런데 예컨대, 선물에서 1.0 포인트를 목표수익으로 정하고 시스템을 구현한다고 할때, 1.0 목표수익을 터치만 했을때 데이타는 수익이지만 실제는 수익이지 못한 상황에 대해 시뮬해볼 방법을 찾고 있습니다 첫째, 1.05를 목표수익으로 강제청산 설정을 해본 결과 승율과 수익율이 많이 차이가 납니다 - 정확한 데이타 라고 볼수 없고요. 둘째 강제 청산설정의 최대수익대비 하락에서 0.95 수익후 0.90하락하면 청산하라고 입력했더니 (정확하게는 1.0수익후 0.95 하락이면 본전에 청산하는 것으로 하고 싶은데. 1.0이면 시스템은 자동 수익 계산 해버리니 그건 안되서) 목표수익 전이라 그런지 청산이 안됩니다. 시스템에 수식으로 입력할수 있는 것인지 (있다면 수식을 알려주세요^^) 또는 다른 방법이 있는 것인지 알고 싶습니다