안녕하세요? 예스스탁입니다. 실전매매와 시뮬레이션의 차이는 여러가지가 있는데, 대표적으로 실전매매는 장중에 들어오는 모든 데이터를 이용해서 매매신호를 처리하고, 시뮬레이션은 봉의 시가, 고가, 저가, 종가의 데이터만을 이용해서 매매신호를 처리하기 때문에 매매로직에서 봉 중간의 가격을 이용하는 전략(atstop, atlimit 의 주문함수 사용, 강제청산 중setstoptrailing(최대수익대비하락)을 사용하는 경우)의 경우 시뮬레이션과 실제매매의 차이가 발생할 수 있습니다. 또, 신호가 발생되기 위해서 이전 앞구간의 차트 갯수에 따라서도 차이가 발생할 수 있습니다. 대표적으로 ema가 들어간 지표(스토캐스틱, macd등)를 사용하실 경우 차트의 앞구간 조회갯수에 따라서 신호가 달라질 수 있습니다. 이외에도 실전과 시뮬레이션은 몇가지 차이가 있는데, 예스스탁 홈페이지 > 제품소개 > 예스트레이더 > 랭귀지매뉴얼 을 클릭하셔서 '예스랭귀지활용 > 실전매매와 시뮬레이션의 차이' 부분을 읽어보시면 좀더 자세한 내용을 보실 수 있습니다. 감사합니다. > 라면의비밀 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 전략실행과 시뮬레이션 차이 > 안녕하세요, 실제 전략 실행과 시뮬레이션 간의 차이 발생에 관하여 문의 드립니다. 어제 해외선물에 전략 실행을 하여 3건의 매수와 3건으 매도 거래가 있었습니다. 그중 처음 1건은 수익이었고, 2건은 손실이었습니다. 오늘 아침에 시뮬레이션차트에서 어제 진입 청산 시점을 살펴보고자 동일한 전략을 동일 조건하에 실행하여 보니 가장 마지막 손실난 1건만 표시가 되네요. 실제 전략실행과 전략시뮬레이션 사이에 왜 이런 차이가 발생하는지 궁금합니다. 혹시 이러한 불일치성으로 인하여 시뮬레이션차트/백테스팅을 기반으로 생성된 전략의 유효성에도 어떠한 영향을 미칠 수 있는지 알고 싶습니다.