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진입효율, 청산효율

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새로운세상
2016-12-26 10:24:09
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글번호 212286
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안녕하세요. 시스템 성능보고서 '전략분석'에서 진입효율과 청산효율 관련하여 문의드립니다. 1) 진입과 청산이 다음과 같이 발생하였을 때, 계산방법은? (1) 진입전 시가 260, 고가 261, 저가 259.5 (2) 진입 260.5 (3) 진입후 고가 261.3, 저가 260.2 (4) 청산 260.7 (5) 청산후 고가 261.5, 저가 260.6, 종가 260.9 2) 청산효율을 높이는 방법에 대하여 설명 좀 부탁드립니다. 이상입니다. 그럼 즐거운 연말연시되시기 바라겠습니다. 감사합니다 !!
예스트레이더 (iM증권)
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예스스탁 예스스탁 답변

2016-12-27 17:45:48

안녕하세요? 예스스탁입니다. 먼저 진입효율과 청산효율의 계산식부터 말씀드립니다. 진입효율 매수진입 = (진입후최고가-진입가)/(진입후최고가-진입후최저가)*100 매도진입 = (진입가-진입후최저가)/(진입후최고가-진입후최저가)*100 청산효율 매수청산 = (청산가-진입후최저가)/(진입후최고가-진입후최저가)*100 매도청산 = (진입후최고가-청산가)/(진입후최고가-진입후최저가)*100 사례를 위 계산식으로 적용해 보면 다음과 같이 나옵니다. 매수진입 = 72.73 매도진입 = 45.45 청산효율은 매수의 경우를 예로 들면 진입시점부터 청산시점까지의 최고가에서 가까운 위치에서 청산하게 되면 청산효율 값이 높아지게 됩니다. 따라서 목표수익으로 청산을 하거나 추적청산의 값을 작게 하여 고가 근처에서 청산되도록 전략식을 작성하면 청산효율은 높아집니다. 다만, 청산효율이 높아진다고 성과가 꼭 개선되는 것은 아니라는 점을 주의하셔야 합니다. 진입효율과 청산효율은 진입시점부터 청산시점까지의 데이터만으로 계산을 하고, 진입 이전이나 진입이후의 데이터를 이용하지 않는다는 한계가 있기 때문입니다 감사합니다.