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변수최적화 문의

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라면의비밀
2017-01-12 09:16:50
320
글번호 212326
답변완료
안녕하세요, 시뮬레이션에서 변수최적화를 실행하면 최고수익률이 발생하는 변수가 최적화변수로 선택이 되는것 같습니다. 1) 만약 최고수익률을 발생하는 변수보다는 연간수익률의 분산이 어느정도 일정하게 나타나는 변수를 최적화변수로 (계단식 수익 그래프가 아닌 우상향 수익 그래프가 나올 수 있도록) 선택하고자 한다면 어떻게 해야할까요? 2) 최적화리포트에서 연간수익률의 분산을 볼 수 있을까요? 3) 최적화변수 선택에 있어서 최적화변수의 인접 변수도 stable하게 수익을 내는 변수들을 선택하는 방법을 사용하고 있는데, 혹시 시뮬레이션에서 최적화변수가 최고수익률이 아니라 변수의 stablility가 고려되어서 선택되게 할 수 있을까요? 감사합니다.
eFriend Global YesTrader (한국투자증권)
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2017-01-12 17:14:03

안녕하세요? 문의하신 내용 답변드립니다. 1) 만약 최고수익률을 발생하는 변수보다는 연간수익률의 분산이 어느정도 일정하게 나타나는 변수를 최적화변수로 (계단식 수익 그래프가 아닌 우상향 수익 그래프가 나올 수 있도록) 선택하고자 한다면 어떻게 해야할까요? => 빠른최적화시에 최고 수익률이 나오는 변수로만 고정하여 다음 최적화를 진행하기 때문에 다른 항목을 이용할 수 있는 방법은 없습니다. 2) 최적화리포트에서 연간수익률의 분산을 볼 수 있을까요? => 시스템성능보고서의 '기간분석'탭에서 '주기'를 '연간분석'으로 선택하시면 맨 위의 항목에서 표준편차를 확인하실 수 있습니다. 다만, 이 표준편차는 수익률이 아닌 년손익의 표준편차입니다. 3) 최적화변수 선택에 있어서 최적화변수의 인접 변수도 stable하게 수익을 내는 변수들을 선택하는 방법을 사용하고 있는데, 혹시 시뮬레이션에서 최적화변수가 최고수익률이 아니라 변수의 stablility가 고려되어서 선택되게 할 수 있을까요? => 제공되지 않는 기능이라서 가능하지 않습니다. 감사합니다.