안녕하세요,
시뮬레이션에서 변수최적화를 실행하면 최고수익률이 발생하는 변수가 최적화변수로 선택이 되는것 같습니다.
1) 만약 최고수익률을 발생하는 변수보다는 연간수익률의 분산이 어느정도 일정하게 나타나는 변수를 최적화변수로 (계단식 수익 그래프가 아닌 우상향 수익 그래프가 나올 수 있도록) 선택하고자 한다면 어떻게 해야할까요?
2) 최적화리포트에서 연간수익률의 분산을 볼 수 있을까요?
3) 최적화변수 선택에 있어서 최적화변수의 인접 변수도 stable하게 수익을 내는 변수들을 선택하는 방법을 사용하고 있는데, 혹시 시뮬레이션에서 최적화변수가 최고수익률이 아니라 변수의 stablility가 고려되어서 선택되게 할 수 있을까요?
감사합니다.
eFriend Global YesTrader (한국투자증권)
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2017-01-12 17:14:03
안녕하세요?
문의하신 내용 답변드립니다.
1) 만약 최고수익률을 발생하는 변수보다는 연간수익률의 분산이 어느정도 일정하게 나타나는 변수를 최적화변수로 (계단식 수익 그래프가 아닌 우상향 수익 그래프가 나올 수 있도록) 선택하고자 한다면 어떻게 해야할까요?
=> 빠른최적화시에 최고 수익률이 나오는 변수로만 고정하여 다음 최적화를 진행하기 때문에 다른 항목을 이용할 수 있는 방법은 없습니다.
2) 최적화리포트에서 연간수익률의 분산을 볼 수 있을까요?
=> 시스템성능보고서의 '기간분석'탭에서 '주기'를 '연간분석'으로 선택하시면 맨 위의 항목에서 표준편차를 확인하실 수 있습니다. 다만, 이 표준편차는 수익률이 아닌 년손익의 표준편차입니다.
3) 최적화변수 선택에 있어서 최적화변수의 인접 변수도 stable하게 수익을 내는 변수들을 선택하는 방법을 사용하고 있는데, 혹시 시뮬레이션에서 최적화변수가 최고수익률이 아니라 변수의 stablility가 고려되어서 선택되게 할 수 있을까요?
=> 제공되지 않는 기능이라서 가능하지 않습니다.
감사합니다.