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년간 최대손실폭 관련

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ujm
2017-01-12 22:07:08
422
글번호 212336
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if stime==090500 then buy("b",atstop,dayhigh,4); if stime==100000 then exitlong("d",atstop,low,"b",2); if stime==130000 then exitlong("dd",atstop,low,"b",2); 5분봉선물에 위식을 비용없이 적용해보았습니다. 당일종가청산. 2013년이 명확해서 첨부했습니다. 대략 시험해보니 atstop형에서 위식처럼 부분청산식이 적용되면 년간 최대손실폭 계산에 문제가 발생하네요. 확인하시고 수정바랍니다.
예스트레이더 (iM증권)
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예스스탁 예스스탁 답변

2017-01-17 14:50:47

안녕하세요? 예스스탁입니다. 올려주신 내용 확인해 보고 있는데, 확인에 조금 시일이 걸릴 것 같습니다. 확인 이후에 추가 답변을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. > ujm 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 년간 최대손실폭 관련 > if stime==090500 then buy("b",atstop,dayhigh,4); if stime==100000 then exitlong("d",atstop,low,"b",2); if stime==130000 then exitlong("dd",atstop,low,"b",2); 5분봉선물에 위식을 비용없이 적용해보았습니다. 당일종가청산. 2013년이 명확해서 첨부했습니다. 대략 시험해보니 atstop형에서 위식처럼 부분청산식이 적용되면 년간 최대손실폭 계산에 문제가 발생하네요. 확인하시고 수정바랍니다.