안녕하세요? 예스스탁입니다. 시스템리포트상의 가격과 실제 체결 가격이 수십틱 이상 차이 나는 경우가 있다고 하셨는데, 신호가격과 체결가격이 수십틱 이상 차이가 난다면 2가지 가능성으로 생각해 볼 수 있을것 같습니다. 첫번째는 리포트가 매매진행된 실시간 차트의 리포트가 아니라 차트를 재조회하면서 실시간으로 발생된 신호와 재조회된 차트의 신호가 변경되었을 가능성이고(봉움직임의 가설에 의해 실시간 차트와 이 차트를 재조회한 차트의 신호 위치가 바뀌게 되는 경우), 두번째는 주문이 지연되어서 나가면서 신호가격과 체결가격이 많이 차이가 나는 경우로 나누어 볼 수 있을것 같습니다. 첫번째 경우는 차트를 재조회하지 않은 상태에서 진행된 거래의 매매신호와 체결가격을 비교해 보았다면 발생하지 않는 문제이므로, 두 번째 상황이 발생되는 것은 아닌지 확인해 보셔야 할것 같습니다. 문의하신 원인에 대해서 정확히 말씀드리지 못하는 이유는 답변자의 경우 수년간 여러개의 전략으로 매매를 하면서 슬리피지를 파악하기 위하여 신호가격과 체결가격을 매매일지에 지속적으로 기록해 왔는데 3틱을 초과해서 차이나는 경우는 보지 못하였기 때문입니다. 신호가격과 체결가격의 차이가 많이 발생된다면 이 확인은 실시간 매매를 진행하시면서 신호가격과 체결가격의 슬리피지가 얼마나 발생되는지 실시간으로 확인해 보셔야 원인을 찾아내실 수 있을것 같습니다. 감사합니다. > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 체결가와 수십틱이상 차이나는 건 어떤 경우? > 1. 당일 청산 전략인데 시스템에서 결과로 나오는 수익과 수십틱 이상 차이나는 경우가 발생했습니다. 처음에는 슬리피지인 줄 알았는데요. 손해를 보는 금액 이상으로 수익 보는 금액이 큰 날도 생겨났습니다. 어떤 경우에 이런 경우가 생길 수 있나요? 결국은 시스템리포트가 보여주는 결과를 보고 운영을 하는 건데요. 수십틱 차이가 나니 이걸 믿을 수 있는가 싶기도 합니다.

각각 체결/시스템리포트(수수료 왕복 0.1% 적용 슬리피지 0틱(*실제 체결가를 통해 슬리피지 계산해보려고 0으로 해놓음) 손익/오늘 찍힌 실제 계좌 손익/청산 봉이에요. 1. 일단 첫번째 경우는 전혀 해당도 없고 봉가정 오류는 귀에 박히도록 이야기를 들어서 그거에 해당하는 상황은 아닐 거라고 사료됩니다. (전 트레일링스탑도 예스스탁님이 봉가정 오류 피하라고 만들어주신 수식 써요. 손익절도 무슨 0.2 이렇게 짧게 잡은 것도 아니구요.) 2. 이 말을 잘 못알아들어서 재질문글을 올려요. 그러니까 슬리피지가 손실이 커지거나 이익이 줄어드는 슬리피지가 발생했으면 시스템이 순식간에 호가 먹으면서 그런 일이 벌어졌구나 했겠는데요. 오늘은 십몇틱 이상 수익이 더 나왔어요. 며칠전에는 14틱 이상 리포트와 실제 계좌 수익이 차이가 났구요.(이때는 손실이 더 나와서 그냥 슬리피지가 크구나 했음) 실시간으로 본다는게 어떤 걸 봐야 한다는 이야기인가요? 3. 하나 걸리는게 있는데요. 전 설정창을 통해서 오후 3시 34분 청산을 해놓는데요. 리포트를 보면 35분이라고 나와요.(이거 버그인가요? 왜 34분에 청산이라고 해놨는데 35분이라고 리포트에 나오나요?) 이게 영향을 주기도 하나요. 실제로 35분으로 강제청산 옵션을 바꾼 뒤 수익을 보면 오늘 것과 비슷합니다. 그런데 제가 시스템시간을 보면 분명 34분되면 청산이 되고 있거든요. 정정주문 설정도 해놓지만 30초 내에요. 정정주문 까지 해서 체결이 안된 경우는 없구요. 실제 청산은 34분인데 리포트에는 35분이라고 나와 있고 계좌 거래한 거랑 비교해보면 35분에 청산했다는 것과 수익이 비슷한 상황입니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 시스템 체결가와 수십틱이상 차이나는 건 어떤 경우? > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 시스템리포트상의 가격과 실제 체결 가격이 수십틱 이상 차이 나는 경우가 있다고 하셨는데, 신호가격과 체결가격이 수십틱 이상 차이가 난다면 2가지 가능성으로 생각해 볼 수 있을것 같습니다. 첫번째는 리포트가 매매진행된 실시간 차트의 리포트가 아니라 차트를 재조회하면서 실시간으로 발생된 신호와 재조회된 차트의 신호가 변경되었을 가능성이고(봉움직임의 가설에 의해 실시간 차트와 이 차트를 재조회한 차트의 신호 위치가 바뀌게 되는 경우), 두번째는 주문이 지연되어서 나가면서 신호가격과 체결가격이 많이 차이가 나는 경우로 나누어 볼 수 있을것 같습니다. 첫번째 경우는 차트를 재조회하지 않은 상태에서 진행된 거래의 매매신호와 체결가격을 비교해 보았다면 발생하지 않는 문제이므로, 두 번째 상황이 발생되는 것은 아닌지 확인해 보셔야 할것 같습니다. 문의하신 원인에 대해서 정확히 말씀드리지 못하는 이유는 답변자의 경우 수년간 여러개의 전략으로 매매를 하면서 슬리피지를 파악하기 위하여 신호가격과 체결가격을 매매일지에 지속적으로 기록해 왔는데 3틱을 초과해서 차이나는 경우는 보지 못하였기 때문입니다. 신호가격과 체결가격의 차이가 많이 발생된다면 이 확인은 실시간 매매를 진행하시면서 신호가격과 체결가격의 슬리피지가 얼마나 발생되는지 실시간으로 확인해 보셔야 원인을 찾아내실 수 있을것 같습니다. 감사합니다. > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 체결가와 수십틱이상 차이나는 건 어떤 경우? > 1. 당일 청산 전략인데 시스템에서 결과로 나오는 수익과 수십틱 이상 차이나는 경우가 발생했습니다. 처음에는 슬리피지인 줄 알았는데요. 손해를 보는 금액 이상으로 수익 보는 금액이 큰 날도 생겨났습니다. 어떤 경우에 이런 경우가 생길 수 있나요? 결국은 시스템리포트가 보여주는 결과를 보고 운영을 하는 건데요. 수십틱 차이가 나니 이걸 믿을 수 있는가 싶기도 합니다.

안녕하세요? 예스스탁입니다. 올려주신 내용으로 볼때 차트가 재조회 되어 청산가격 위치가 바뀐 것으로 판단됩니다. 실시간 진행되는 차트에서는 15시 34분에 당일 청산하였는데, 차트를 재조회하면 봉중간의 가격인 15시 34분의 가격을 알지 못하기 때문에 해당 봉의 종가에 청산한 것으로 리포트가 바뀌어 나오게 됩니다. 확인해 보실 부분은 당일 청산 나오는 시점에 신호가 나온 가격(시스템 리포트상)과 주문가격을 비교해 보시고, 이후 장이 끝난 다음 차트를 재조회(프로그램 재접속이나 시스템 재적용, 차트의 다른 주기 이동후 원래의 주기로 이동 등)한 결과와 차이가 나는지 확인해 보시면 될것 같습니다. 감사합니다. > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 시스템 체결가와 수십틱이상 차이나는 건 어떤 경우? > 각각 체결/시스템리포트(수수료 왕복 0.1% 적용 슬리피지 0틱(*실제 체결가를 통해 슬리피지 계산해보려고 0으로 해놓음) 손익/오늘 찍힌 실제 계좌 손익/청산 봉이에요. 1. 일단 첫번째 경우는 전혀 해당도 없고 봉가정 오류는 귀에 박히도록 이야기를 들어서 그거에 해당하는 상황은 아닐 거라고 사료됩니다. (전 트레일링스탑도 예스스탁님이 봉가정 오류 피하라고 만들어주신 수식 써요. 손익절도 무슨 0.2 이렇게 짧게 잡은 것도 아니구요.) 2. 이 말을 잘 못알아들어서 재질문글을 올려요. 그러니까 슬리피지가 손실이 커지거나 이익이 줄어드는 슬리피지가 발생했으면 시스템이 순식간에 호가 먹으면서 그런 일이 벌어졌구나 했겠는데요. 오늘은 십몇틱 이상 수익이 더 나왔어요. 며칠전에는 14틱 이상 리포트와 실제 계좌 수익이 차이가 났구요.(이때는 손실이 더 나와서 그냥 슬리피지가 크구나 했음) 실시간으로 본다는게 어떤 걸 봐야 한다는 이야기인가요? 3. 하나 걸리는게 있는데요. 전 설정창을 통해서 오후 3시 34분 청산을 해놓는데요. 리포트를 보면 35분이라고 나와요.(이거 버그인가요? 왜 34분에 청산이라고 해놨는데 35분이라고 리포트에 나오나요?) 이게 영향을 주기도 하나요. 실제로 35분으로 강제청산 옵션을 바꾼 뒤 수익을 보면 오늘 것과 비슷합니다. 그런데 제가 시스템시간을 보면 분명 34분되면 청산이 되고 있거든요. 정정주문 설정도 해놓지만 30초 내에요. 정정주문 까지 해서 체결이 안된 경우는 없구요. 실제 청산은 34분인데 리포트에는 35분이라고 나와 있고 계좌 거래한 거랑 비교해보면 35분에 청산했다는 것과 수익이 비슷한 상황입니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 시스템 체결가와 수십틱이상 차이나는 건 어떤 경우? > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 시스템리포트상의 가격과 실제 체결 가격이 수십틱 이상 차이 나는 경우가 있다고 하셨는데, 신호가격과 체결가격이 수십틱 이상 차이가 난다면 2가지 가능성으로 생각해 볼 수 있을것 같습니다. 첫번째는 리포트가 매매진행된 실시간 차트의 리포트가 아니라 차트를 재조회하면서 실시간으로 발생된 신호와 재조회된 차트의 신호가 변경되었을 가능성이고(봉움직임의 가설에 의해 실시간 차트와 이 차트를 재조회한 차트의 신호 위치가 바뀌게 되는 경우), 두번째는 주문이 지연되어서 나가면서 신호가격과 체결가격이 많이 차이가 나는 경우로 나누어 볼 수 있을것 같습니다. 첫번째 경우는 차트를 재조회하지 않은 상태에서 진행된 거래의 매매신호와 체결가격을 비교해 보았다면 발생하지 않는 문제이므로, 두 번째 상황이 발생되는 것은 아닌지 확인해 보셔야 할것 같습니다. 문의하신 원인에 대해서 정확히 말씀드리지 못하는 이유는 답변자의 경우 수년간 여러개의 전략으로 매매를 하면서 슬리피지를 파악하기 위하여 신호가격과 체결가격을 매매일지에 지속적으로 기록해 왔는데 3틱을 초과해서 차이나는 경우는 보지 못하였기 때문입니다. 신호가격과 체결가격의 차이가 많이 발생된다면 이 확인은 실시간 매매를 진행하시면서 신호가격과 체결가격의 슬리피지가 얼마나 발생되는지 실시간으로 확인해 보셔야 원인을 찾아내실 수 있을것 같습니다. 감사합니다. > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 체결가와 수십틱이상 차이나는 건 어떤 경우? > 1. 당일 청산 전략인데 시스템에서 결과로 나오는 수익과 수십틱 이상 차이나는 경우가 발생했습니다. 처음에는 슬리피지인 줄 알았는데요. 손해를 보는 금액 이상으로 수익 보는 금액이 큰 날도 생겨났습니다. 어떤 경우에 이런 경우가 생길 수 있나요? 결국은 시스템리포트가 보여주는 결과를 보고 운영을 하는 건데요. 수십틱 차이가 나니 이걸 믿을 수 있는가 싶기도 합니다.