안녕하세요? 예스스탁입니다. 문의하신 내용 답변드립니다. 시뮬레이션 수량을 '고정자산 기준 진입'으로 선택하고 기준자산 금액을 입력했을 때 산출되는 수량은 증거금율 15%를 가정하여 수량을 산출합니다. 예를 들어 현재 선물가격이 300 이라고 가정할 때 1계약 매매를 위해서 11,250,000원 이 필요하다고 계산합니다.(300*250,000*0.15) 성능보고서에 나오는 투자요구금액은 선물point로 나타내고 있는데, 알고 계신 내용 처럼 '최대손실폭+최초진입가격' 인데, point로 값을 나타냅니다. 예를 들어 최초 진입신호 가격이 300이고 최대손실폭이 10포인트라면 310 으로 나오게 됩니다. 포인트로 값을 나타내므로 증거금 개념은 포함되어 있지 않습니다. 성능보고서의 투자요구금액은 이 전략으로 거래하기 위한 투입금액을 보수적으로 확인해 보기 위한 것으로 위의 예처럼 310이라는 값이 나왔다면 310포인트를 매매하기 위한 자금이 필요하다는 의미입니다. 최초 진입시점에 300포인트의 가격에서 거래하기 위한 자금이 필요하지만, 최초 진입 이후에 바로 최대손실폭을 만났다는 보수적인 가정을 해서 최대손실폭을 포함한 310포인트의 가격에서 거래하기 위한 자금이 필요하다고 보는 것입니다. 감사합니다. > 더오름 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 투자요구금액과 증거금비율 > 안녕하세요. 이곳에서 많은 도움 받고 있습니다. 투자요구금액이 최대손실폭+최초진입가격이라고 알고있는데, 실제 투자에서는 최초진입가격의 100%가 필요한 것이 아닌, 위탁증거금율만 있으면 되는거 아닌가요? 시뮬레이션 수량을 보면 증거금율이 반영되어 있는 것 같기도 하고 아닌 거 같기도 하고요. 그러면 실제 투자에서 필요한 금액으로는, 최대손실폭+(최초진입가격*위탁증거금율)로 보아도 괜찮을까요? 물론 슬리피지나 수수료는 배제하구요. 따라서 실제 한 포트폴리오에 요구되는 자금은 시스템 포트폴리오로 나오는 투자요구금액과는 조금 차이가 나지 않을까 싶습니다. 명확한 안내 부탁드립니다. 감사합니다.