안녕하세요? 예스스탁입니다. 전진분석은 시스템전략 개발의 마지막 과정으로, 전략개발 과정에 포함되지 않은 데이터를 이용하여 실제 매매와 가장 유사한 상황의 시뮬레이션을 해보는 것입니다. 예를 들어 10년치의 데이타가 있다고 했을때, 맨 앞구간 5년에서 최적화한 변수값을 가지고 그 다음 1년을 적용해서 성과를 측정하고, 그 다음 5년에서 최적화한 변수값을 가지고 그 다음1년을 적용해서 성과를 측정하는 방식으로 진행하게 됩니다. 전진분석은 만들어진 시스템전략을 현실과 가장 유사한 방법으로 테스트하는 것이므로 단점이라고 할 수 있는 것은 없을것 같고, 그 효과(장점)에 대해서는 김정영님이 쓰신 '사이버 시대의 거래기법 시스템트레이딩'에 나오는 내용으로 소개해 드리겠습니다. "전진분석의 가장 중요한 첫 번째 효과는 해당 시스템 트레이딩 전략의 미래 거래능력을 검증하는 것이다. 즉 시스템 트레이딩 전략이 최적화 뒤에도 살아 남을 것인지 또 실제의 거래에서 이익을 낼 수 있을 것인지를 검증한다. 이를 위해 전진분석은 최적화의 기간에 포함되지 않은 가격데이터로 최적화의 실적이 그대로 유지될 수 있는 가에 대해 평가한다. 만일 별 볼일이 없는 전략이 최적화를 통해 수익을 내도록 만들어졌거나 과최적화가 이루어진 전략이라면 이러한 전진분석의 과정을 통해 한 두 번의 수익은 낼지 모르지만 수많은 전진분석들에서 수익을 내지는 못하게 될 것이다. 만일 이 과정을 통한 실적이 예상과 다르다면 그 원인을 찾아내고 처음부터 새롭게 시작하여야 할 것이다. 전진분석의 두 번째 효과는 최적화 이후의 수익과 위험률을 정확하고 신뢰할 수 있도록 측정하는 것이다. 전진분석은 더 많은 가격자료에 기초해야 하므로 최적화보다 통계적인 타당성이 더 크다. ~중략~ 만일 전진분석의 수익이 최적화 수익에 미치지 못한다면 시스템 트레이딩의 전략은 기대에 미치지 못하는 것이다. 적절하게 최적화된 시스템 트레이딩 전략은 해당 시스템이 최적화 동안에 얻은 성과와 비슷한 수준으로 실적을 나타내어야 한다. ~중략 전진분석의 세 번째 효과는 시장의 추세, 변동성 및 거래량 변화가 거래실적에 미치는 영향을 알아볼 수 있다. 시장에서 보여지는 추세의 변화나 변동성 및 거래량에서의 큰 변화는 거래실적에 큰 영향을 미치며 때론 부정적인 영향을 미친다. 전진분석은 이러한 부정적인 영향이 과연 최적화를 거치 시스템 트레이딩 전략에 어떻게 그리고 어디에까지 미치는지를 미리 확인할 수 있게 하여준다." 예스트레이더에서 전진분석을 자동으로 실행하는 방법은 없습니다. 시뮬레이션 차트에서 앞구간의 데이터로 최적화를 진행한 후(예를 들면 2010년 초~2014년 말) 그 변수를 그대로 유지한 채 끝 기간을 1년 늘려서(2015년 말) 전진분석 구간의 성과를 확인하고 그 다음 구간으로 최적화를 진행한 후(2011년 초~2015년 말) 마찬가지로 끝 기간을 1년 늘려서 (2016년 말) 전진분석 구간의 성과를 확인하는 방법으로 진행하시면 됩니다. 감사합니다. > 흰둥이아빠 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 전진분석 > 안녕하세요? 인터넷을 뒤져보니 전진분석을 한다고 합니다. 정의가 무엇이며 어떤 장단점이 있는지요? 아울러 예스에서는 어떻게 실행하는지요?