안녕하세요? 예스스탁입니다. 시스템을 평가할 때 일반적으로 보는 항목에 대해 먼저 말씀드리겠습니다. 1. 연평균손익과 최대손실폭 기대수익과 위험의 관점에서 이 시스템으로 연간 얼마의 수익을 기대할 수 있을지 또, 얼마의 위험을 부담할 수 있을지 판단하는 척도로 이 2가지 항목이 성과보고서 항목중 단연 가장 중요하다고 생각합니다. 이 값에 대한 객관적인 기준은 없지만, 주관적인 판단으로 투입금액 대비 및 최대손실폭의 위험을 감안할때 기대할 수 있는 연평균손익을 얻기 위해서 이 시스템을 투입할 수 있는지가 판단기준이 될 것입니다. 다만, 여기서 한가지 고려하실 내용은 최대손실폭은 1년의 개념이 아니고 테스트한 전체 구간에서 발생한 값이므로 테스트한 기간이 길어지면 길어질수록 더 큰 값이 나올 가능성이 높다는 점입니다. 따라서 짧은 기간을 테스트해서 나온 값보다는 긴 기간을 테스트해서 나온 최대손실폭을 기준으로 판단하시는 것이 더 보수적이고 안정적인 기준이 된다고 생각합니다. 2. 승률과 평균손익비 이 두가지 항목은 시스템의 성격을 보여주는 대표적인 항목들로 추세시스템이라면 승률이 낮게 나오고(통상 50% 이하) 평균손익비는 높게 나옵니다.(통상 1.5나 2 이상) 반면, 역추세 시스템이라면 승률은 높게 나오고(통상 50% 이상), 평균손익비는 낮게 나옵니다.(통상 1.5 이하) 올려주신 시스템2개(kospi200선물, kosdaq150선물)의 경우 승률이 75% 이상나오고 평균손익비가 2.0수준이거나 그보다 더 높습니다. 실전에서도 이런 시스템의 성과가 나오는 것이 불가능 한 것은 아니겠지만, 답변자가 볼때는 과최적화가 의심됩니다. 승률과 평균손익비는 시소와 같아서 하나가 높아지면 다른 하나는 낮아지는 특징이 있습니다. 추세시스템은 추세를 먹을 수는 있지만(평균손익비가 높게 나옴) 횡보구간에서 잦은 손실을 보는 특징이 있고(승률은 낮게 나옴), 역추세시스템은 횡보구간에서 꽤 높은 적중율을 보이지만(승률이 높음), 추세구간에 접어들면 오히려 손실을 보게 되고 큰 추세를 먹는 기회는 적습니다.(평균손익비가 낮음) 때문에 승률과 평균손익비가 모두 높게 나오는 성과보고서라면 당연히 과최적화를 의심해 봐야 하며, 실전에서는 시뮬레이션 결과에 전혀 미치지 못하는 결과가 나올 가능성이 높다고 생각해 봐야 합니다. 3. 거래횟수 거래횟수는 시스템의 신뢰와 관계 됩니다. 거래횟수가 너무 적다면 그 시스템은 신뢰하기 어려울 수 있습니다. 거래횟수가 너무 적다면 충분히 긴 기간을 대상으로 시뮬레이션을 해보는 방법 또는 유사한 성격의 다른 종목에도 테스트해서 시스템의 로버스트함(강건함)을 확인해 보셔야 할 것입니다. 이외의 기타 항목들은 각각 다른 목적으로 중요성을 가지고 있기는 하지만, 시스템1개의 기본적인 성과를 평가하는 것의 부가적인 항목들이라고 생각합니다. 예를 들어 최대손실은 1회 거래에서 발생할 수 있는 최대손실로 이 값이 너무 크다면 1~2번의 거래에서 매매를 중단해야 될 수 도 있으므로 실전 운용을 위해 확인해 보아야 될 값이고, 최대연속손실거래회수는 시스템운용 시작후 연속으로 손실이 발생할 수 있는 횟수이므로 투자자가 연속 손실을 참고 견뎌야 하는 한도 라는 의미를 갖지만, 일반적인 시스템들이 보통 10회 이상을 넘어가기 때문에 승률이 아주 높은 전략에서 너무 큰 값이 나오지 않는 한 큰 의미를 두기는 어렵습니다. 또, sharpe ratio와 같은 경우는 2개의 시스템 중에서 어떤 것을 선택할지 판단하는 기준이 될 수도 있습니다. 성과보고서는 위 기준 내용 정도만 보셔도 될 것 같습니다. 그런데, 답변자가 올려주신 시스템성과를 보고 든 생각은 '나도 이런 시스템 한번 만들어보고 싶다'는 것이 었습니다. 승률과 평균손익비에서 간단히 언급하긴 했지만, 답변자가 보기엔 승률이 높은 것에 비해 평균손익비가 너무 높았고, 최대손실폭에 비해 연평균손익은 너무 높았습니다. 20년 정도의 시스템개발 경력을 갖고 있는 답변자도 올려주신 정도의 성과를 보이는 시스템을 만들기는 어렵습니다. 답변자가 생각할 때 시뮬레이션 리포트 상의 성과 항목 중 어떤 것에 비중을 두어 판단해야 할지에 관한 문제는 아닌것 같습니다. 그 보다는 이 시스템이 과최적화되어 있지는 않은지 확인해 보기 위한 다양한 검증을 해 보셔야 될것 같습니다. 과최적인지 여부를 확인하는 것이 쉽지는 않지만 그렇다고 전혀 불가능한것도 아닙니다. 더 장기간의 데이터로 확인해 보고, 다른 종목/ 다른 주기에도 테스트를 해서 유사한 성과가 나오는지 확인해 보고, 시스템 전략식의 길이가 길다면 A4 1페이지 이내로 해당식의 내용을 줄였을 때(뼈대가 되는 시스템 전략식)도 어느 정도 괜찮은 성과가 나오는지 확인해 보는 방법 등으로 전략의 강건성을 테스트해 보셔야 할것 같습니다. 부가적으로 봉가정에 따른 시뮬레이션과 실제 매매상의 차이가 있는지 여부도 꼭 확인해 보셔야 할것 같습니다.(처음 시스템전략 개발하시는 분들이 대부분 실수하는 항목으로 강제청산 항목 중 '최대수익대비하락' 설정을 잘못 사용하여 시물레이션 리포트 상으로 성과가 좋게 나오지만 실제 매매에서는 다른 결과가 나오는 내용입니다.) 감사합니다. > 율31 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의드립니다. > 과거 글들을 뒤져가면서 시스템이 어떤게 좋은지 봤는데요. 보상비율이나 손익비, sharpe ratio 등에 어떤거에 더 가중치를 둬야할지 헷갈립니다. 사람 성향에 따라 어떤 시스템이 좋은지 선택해야겠지만 보편적으로 봤을때 관리자 분은 어떤걸 선택하실지 어떤거에 더 중점을 두실지 궁금합니다. 벌써 몇 천만원씩 손실발생하면서 시스템 만들고 있다보니 손실 그만나고 싶어요. 코스피 기준 (1pt당 250,000원) 2017년 1월 1일 부터~ 전체 총손익(Pt) 555.04 미청산포함 총손익(Pt) 558.42 총수익(Pt) 632.9 총손실(Pt) -77.86 기간 가격 변화(Pt) 가격 변화대비 수익률(%) 연평균 가격변화(Pt) 연평균 손익(Pt) 151.41 총거래 횟수 116 수익거래 횟수 88 손실거래 횟수 28 승률(%) 75.86 평균손익(Pt) 4.78 평균손익비 2.59 최대수익(Pt) 30.96 평균수익(Pt) 7.19 최대연속 수익거래 횟수 12 수익거래 평균 봉 개수 149 최대손실(Pt) -10.41 평균손실(Pt) -2.78 최대연속 손실거래 횟수 4 손실거래 평균 봉 개수 108 최대손실폭(Pt) -17.01 보상비율(%) 32.64 총수익/총손실(Pt) 8.13 투자요구금액(Pt) 279.36 수익률(%) 198.69 총손익(Pt) 555.04 총수익(Pt) 632.9 총손실(Pt) -77.86 총수익/총손실 8.13 평균 손익(Pt) 4.78 평균 손익비(Pt) 2.59 승률(%) 75.86 조정총손익(Pt) 472.86 조정총수익(Pt) 565.44 조정총손실(Pt) -92.58 조정총수익/조정총손실 6.11 손익표준편차 6.56 수익표준편차 5.58 손실표준편차 2.26 특이치제거 총손익(Pt) 367.82 특이치제거 총수익(Pt) 473.85 특이치제거 총손실(Pt) -48.52 변동계수(%) 137.1 Sharpe Ratio 0.79 RINA Index 168.99 평균진입효율(%) 69.23 평균청산효율(%) 60.75 평균총효율(%) 29.98 수수료(Pt) 6.66 슬리피지(Pt) 6.66 코스닥 기준 2017년 1월 1일 부터 ~ 전체 총손익(Pt) 3,463.92 미청산포함 총손익(Pt) 3,476.89 총수익(Pt) 4,180.56 총손실(Pt) -716.64 기간 가격 변화(Pt) 가격 변화대비 수익률(%) 연평균 가격변화(Pt) 연평균 손익(Pt) 944.94 총거래 횟수 132 수익거래 횟수 99 손실거래 횟수 33 승률(%) 75 평균손익(Pt) 26.24 평균손익비 1.94 최대수익(Pt) 166.49 평균수익(Pt) 42.23 최대연속 수익거래 횟수 15 수익거래 평균 봉 개수 144 최대손실(Pt) -92.64 평균손실(Pt) -21.72 최대연속 손실거래 횟수 3 손실거래 평균 봉 개수 142 최대손실폭(Pt) -196.08 보상비율(%) 17.67 총수익/총손실(Pt) 5.83 투자요구금액(Pt) 1,011.68 수익률(%) 342.39 총손익(Pt) 3,463.92 총수익(Pt) 4,180.56 총손실(Pt) -716.64 총수익/총손실 5.83 평균 손익(Pt) 26.24 평균 손익비(Pt) 1.94 승률(%) 75 조정총손익(Pt) 2,919.01 조정총수익(Pt) 3,760.40 조정총손실(Pt) -841.39 조정총수익/조정총손실 4.47 손익표준편차 40.87 수익표준편차 32.68 손실표준편차 20.24 특이치제거 총손익(Pt) 2,318.55 특이치제거 총수익(Pt) 2,562.77 특이치제거 총손실(Pt) -439.85 변동계수(%) 155.73 Sharpe Ratio 1.05 RINA Index 127.89 평균진입효율(%) 67.49 평균청산효율(%) 64.19 평균총효율(%) 31.68 수수료(Pt) 29.27 슬리피지(Pt) 29.27 나스닥기준 2019년 1월 1일부터~ 전체 총손익(pt) 11,728.36 미청산포함 총손익(pt) 11,717.71 총수익(pt) 21,744.83 총손실(pt) -10,016.46 기간 가격 변화(pt) 가격 변화대비 수익률(%) 연평균 가격변화(pt) 연평균 손익(pt) 7,029.32 총거래 횟수 425 수익거래 횟수 200 손실거래 횟수 225 승률(%) 47.06 평균손익(pt) 27.6 평균손익비 2.44 최대수익(pt) 784.32 평균수익(pt) 108.72 최대연속 수익거래 횟수 8 수익거래 평균 봉 개수 128 최대손실(pt) -132.09 평균손실(pt) -44.52 최대연속 손실거래 횟수 7 손실거래 평균 봉 개수 54 최대손실폭(pt) -859.03 보상비율(%) 13.65 총수익/총손실(pt) 2.17 투자요구금액(pt) 7,128.03 수익률(%) 164.54 총손익(pt) 11,728.36 총수익(pt) 21,744.83 총손실(pt) -10,016.46 총수익/총손실 2.17 평균 손익(pt) 27.6 평균 손익비(pt) 2.44 승률(%) 47.06 조정총손익(pt) 9,523.01 조정총수익(pt) 20,207.24 조정총손실(pt) -10,684.23 조정총수익/조정총손실 1.89 손익표준편차 120.99 수익표준편차 129.87 손실표준편차 40.06 특이치제거 총손익(pt) 2,093.07 특이치제거 총수익(pt) 13,103.77 특이치제거 총손실(pt) -5,354.06 변동계수(%) 438.42 Sharpe Ratio 1.46 RINA Index 75.68 평균진입효율(%) 61.14 평균청산효율(%) 35.85 평균총효율(%) -3.01 수수료(pt) 708.34 슬리피지(pt) 0

답변 감사합니다. 너무 자세하게 말씀해주셔서 감동 받았습니다. 뼈대가 되는 로직은 120줄 정도이고 익절 손절은 7감각을 참고해서 했습니다. 말씀대로 뼈대의 로직에 input 변수를 많이써서 과체적화가 된 상태는 맞는것 같습니다. 아래 적어주신대로 추세로직인데 승률이 너무 높은거 같아요. 하지만 코스닥, 코스피, 나스닥에 모두 같은 시스템을 사용했고 최적화만 한 결과로 수행을 한거라서 뼈대 시스템에 조금이나마 희망을 걸어봐야겠습니다. 즐거운 주말 되세요. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 문의드립니다. > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 시스템을 평가할 때 일반적으로 보는 항목에 대해 먼저 말씀드리겠습니다. 1. 연평균손익과 최대손실폭 기대수익과 위험의 관점에서 이 시스템으로 연간 얼마의 수익을 기대할 수 있을지 또, 얼마의 위험을 부담할 수 있을지 판단하는 척도로 이 2가지 항목이 성과보고서 항목중 단연 가장 중요하다고 생각합니다. 이 값에 대한 객관적인 기준은 없지만, 주관적인 판단으로 투입금액 대비 및 최대손실폭의 위험을 감안할때 기대할 수 있는 연평균손익을 얻기 위해서 이 시스템을 투입할 수 있는지가 판단기준이 될 것입니다. 다만, 여기서 한가지 고려하실 내용은 최대손실폭은 1년의 개념이 아니고 테스트한 전체 구간에서 발생한 값이므로 테스트한 기간이 길어지면 길어질수록 더 큰 값이 나올 가능성이 높다는 점입니다. 따라서 짧은 기간을 테스트해서 나온 값보다는 긴 기간을 테스트해서 나온 최대손실폭을 기준으로 판단하시는 것이 더 보수적이고 안정적인 기준이 된다고 생각합니다. 2. 승률과 평균손익비 이 두가지 항목은 시스템의 성격을 보여주는 대표적인 항목들로 추세시스템이라면 승률이 낮게 나오고(통상 50% 이하) 평균손익비는 높게 나옵니다.(통상 1.5나 2 이상) 반면, 역추세 시스템이라면 승률은 높게 나오고(통상 50% 이상), 평균손익비는 낮게 나옵니다.(통상 1.5 이하) 올려주신 시스템2개(kospi200선물, kosdaq150선물)의 경우 승률이 75% 이상나오고 평균손익비가 2.0수준이거나 그보다 더 높습니다. 실전에서도 이런 시스템의 성과가 나오는 것이 불가능 한 것은 아니겠지만, 답변자가 볼때는 과최적화가 의심됩니다. 승률과 평균손익비는 시소와 같아서 하나가 높아지면 다른 하나는 낮아지는 특징이 있습니다. 추세시스템은 추세를 먹을 수는 있지만(평균손익비가 높게 나옴) 횡보구간에서 잦은 손실을 보는 특징이 있고(승률은 낮게 나옴), 역추세시스템은 횡보구간에서 꽤 높은 적중율을 보이지만(승률이 높음), 추세구간에 접어들면 오히려 손실을 보게 되고 큰 추세를 먹는 기회는 적습니다.(평균손익비가 낮음) 때문에 승률과 평균손익비가 모두 높게 나오는 성과보고서라면 당연히 과최적화를 의심해 봐야 하며, 실전에서는 시뮬레이션 결과에 전혀 미치지 못하는 결과가 나올 가능성이 높다고 생각해 봐야 합니다. 3. 거래횟수 거래횟수는 시스템의 신뢰와 관계 됩니다. 거래횟수가 너무 적다면 그 시스템은 신뢰하기 어려울 수 있습니다. 거래횟수가 너무 적다면 충분히 긴 기간을 대상으로 시뮬레이션을 해보는 방법 또는 유사한 성격의 다른 종목에도 테스트해서 시스템의 로버스트함(강건함)을 확인해 보셔야 할 것입니다. 이외의 기타 항목들은 각각 다른 목적으로 중요성을 가지고 있기는 하지만, 시스템1개의 기본적인 성과를 평가하는 것의 부가적인 항목들이라고 생각합니다. 예를 들어 최대손실은 1회 거래에서 발생할 수 있는 최대손실로 이 값이 너무 크다면 1~2번의 거래에서 매매를 중단해야 될 수 도 있으므로 실전 운용을 위해 확인해 보아야 될 값이고, 최대연속손실거래회수는 시스템운용 시작후 연속으로 손실이 발생할 수 있는 횟수이므로 투자자가 연속 손실을 참고 견뎌야 하는 한도 라는 의미를 갖지만, 일반적인 시스템들이 보통 10회 이상을 넘어가기 때문에 승률이 아주 높은 전략에서 너무 큰 값이 나오지 않는 한 큰 의미를 두기는 어렵습니다. 또, sharpe ratio와 같은 경우는 2개의 시스템 중에서 어떤 것을 선택할지 판단하는 기준이 될 수도 있습니다. 성과보고서는 위 기준 내용 정도만 보셔도 될 것 같습니다. 그런데, 답변자가 올려주신 시스템성과를 보고 든 생각은 '나도 이런 시스템 한번 만들어보고 싶다'는 것이 었습니다. 승률과 평균손익비에서 간단히 언급하긴 했지만, 답변자가 보기엔 승률이 높은 것에 비해 평균손익비가 너무 높았고, 최대손실폭에 비해 연평균손익은 너무 높았습니다. 20년 정도의 시스템개발 경력을 갖고 있는 답변자도 올려주신 정도의 성과를 보이는 시스템을 만들기는 어렵습니다. 답변자가 생각할 때 시뮬레이션 리포트 상의 성과 항목 중 어떤 것에 비중을 두어 판단해야 할지에 관한 문제는 아닌것 같습니다. 그 보다는 이 시스템이 과최적화되어 있지는 않은지 확인해 보기 위한 다양한 검증을 해 보셔야 될것 같습니다. 과최적인지 여부를 확인하는 것이 쉽지는 않지만 그렇다고 전혀 불가능한것도 아닙니다. 더 장기간의 데이터로 확인해 보고, 다른 종목/ 다른 주기에도 테스트를 해서 유사한 성과가 나오는지 확인해 보고, 시스템 전략식의 길이가 길다면 A4 1페이지 이내로 해당식의 내용을 줄였을 때(뼈대가 되는 시스템 전략식)도 어느 정도 괜찮은 성과가 나오는지 확인해 보는 방법 등으로 전략의 강건성을 테스트해 보셔야 할것 같습니다. 부가적으로 봉가정에 따른 시뮬레이션과 실제 매매상의 차이가 있는지 여부도 꼭 확인해 보셔야 할것 같습니다.(처음 시스템전략 개발하시는 분들이 대부분 실수하는 항목으로 강제청산 항목 중 '최대수익대비하락' 설정을 잘못 사용하여 시물레이션 리포트 상으로 성과가 좋게 나오지만 실제 매매에서는 다른 결과가 나오는 내용입니다.) 감사합니다. > 율31 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의드립니다. > 과거 글들을 뒤져가면서 시스템이 어떤게 좋은지 봤는데요. 보상비율이나 손익비, sharpe ratio 등에 어떤거에 더 가중치를 둬야할지 헷갈립니다. 사람 성향에 따라 어떤 시스템이 좋은지 선택해야겠지만 보편적으로 봤을때 관리자 분은 어떤걸 선택하실지 어떤거에 더 중점을 두실지 궁금합니다. 벌써 몇 천만원씩 손실발생하면서 시스템 만들고 있다보니 손실 그만나고 싶어요. 코스피 기준 (1pt당 250,000원) 2017년 1월 1일 부터~ 전체 총손익(Pt) 555.04 미청산포함 총손익(Pt) 558.42 총수익(Pt) 632.9 총손실(Pt) -77.86 기간 가격 변화(Pt) 가격 변화대비 수익률(%) 연평균 가격변화(Pt) 연평균 손익(Pt) 151.41 총거래 횟수 116 수익거래 횟수 88 손실거래 횟수 28 승률(%) 75.86 평균손익(Pt) 4.78 평균손익비 2.59 최대수익(Pt) 30.96 평균수익(Pt) 7.19 최대연속 수익거래 횟수 12 수익거래 평균 봉 개수 149 최대손실(Pt) -10.41 평균손실(Pt) -2.78 최대연속 손실거래 횟수 4 손실거래 평균 봉 개수 108 최대손실폭(Pt) -17.01 보상비율(%) 32.64 총수익/총손실(Pt) 8.13 투자요구금액(Pt) 279.36 수익률(%) 198.69 총손익(Pt) 555.04 총수익(Pt) 632.9 총손실(Pt) -77.86 총수익/총손실 8.13 평균 손익(Pt) 4.78 평균 손익비(Pt) 2.59 승률(%) 75.86 조정총손익(Pt) 472.86 조정총수익(Pt) 565.44 조정총손실(Pt) -92.58 조정총수익/조정총손실 6.11 손익표준편차 6.56 수익표준편차 5.58 손실표준편차 2.26 특이치제거 총손익(Pt) 367.82 특이치제거 총수익(Pt) 473.85 특이치제거 총손실(Pt) -48.52 변동계수(%) 137.1 Sharpe Ratio 0.79 RINA Index 168.99 평균진입효율(%) 69.23 평균청산효율(%) 60.75 평균총효율(%) 29.98 수수료(Pt) 6.66 슬리피지(Pt) 6.66 코스닥 기준 2017년 1월 1일 부터 ~ 전체 총손익(Pt) 3,463.92 미청산포함 총손익(Pt) 3,476.89 총수익(Pt) 4,180.56 총손실(Pt) -716.64 기간 가격 변화(Pt) 가격 변화대비 수익률(%) 연평균 가격변화(Pt) 연평균 손익(Pt) 944.94 총거래 횟수 132 수익거래 횟수 99 손실거래 횟수 33 승률(%) 75 평균손익(Pt) 26.24 평균손익비 1.94 최대수익(Pt) 166.49 평균수익(Pt) 42.23 최대연속 수익거래 횟수 15 수익거래 평균 봉 개수 144 최대손실(Pt) -92.64 평균손실(Pt) -21.72 최대연속 손실거래 횟수 3 손실거래 평균 봉 개수 142 최대손실폭(Pt) -196.08 보상비율(%) 17.67 총수익/총손실(Pt) 5.83 투자요구금액(Pt) 1,011.68 수익률(%) 342.39 총손익(Pt) 3,463.92 총수익(Pt) 4,180.56 총손실(Pt) -716.64 총수익/총손실 5.83 평균 손익(Pt) 26.24 평균 손익비(Pt) 1.94 승률(%) 75 조정총손익(Pt) 2,919.01 조정총수익(Pt) 3,760.40 조정총손실(Pt) -841.39 조정총수익/조정총손실 4.47 손익표준편차 40.87 수익표준편차 32.68 손실표준편차 20.24 특이치제거 총손익(Pt) 2,318.55 특이치제거 총수익(Pt) 2,562.77 특이치제거 총손실(Pt) -439.85 변동계수(%) 155.73 Sharpe Ratio 1.05 RINA Index 127.89 평균진입효율(%) 67.49 평균청산효율(%) 64.19 평균총효율(%) 31.68 수수료(Pt) 29.27 슬리피지(Pt) 29.27 나스닥기준 2019년 1월 1일부터~ 전체 총손익(pt) 11,728.36 미청산포함 총손익(pt) 11,717.71 총수익(pt) 21,744.83 총손실(pt) -10,016.46 기간 가격 변화(pt) 가격 변화대비 수익률(%) 연평균 가격변화(pt) 연평균 손익(pt) 7,029.32 총거래 횟수 425 수익거래 횟수 200 손실거래 횟수 225 승률(%) 47.06 평균손익(pt) 27.6 평균손익비 2.44 최대수익(pt) 784.32 평균수익(pt) 108.72 최대연속 수익거래 횟수 8 수익거래 평균 봉 개수 128 최대손실(pt) -132.09 평균손실(pt) -44.52 최대연속 손실거래 횟수 7 손실거래 평균 봉 개수 54 최대손실폭(pt) -859.03 보상비율(%) 13.65 총수익/총손실(pt) 2.17 투자요구금액(pt) 7,128.03 수익률(%) 164.54 총손익(pt) 11,728.36 총수익(pt) 21,744.83 총손실(pt) -10,016.46 총수익/총손실 2.17 평균 손익(pt) 27.6 평균 손익비(pt) 2.44 승률(%) 47.06 조정총손익(pt) 9,523.01 조정총수익(pt) 20,207.24 조정총손실(pt) -10,684.23 조정총수익/조정총손실 1.89 손익표준편차 120.99 수익표준편차 129.87 손실표준편차 40.06 특이치제거 총손익(pt) 2,093.07 특이치제거 총수익(pt) 13,103.77 특이치제거 총손실(pt) -5,354.06 변동계수(%) 438.42 Sharpe Ratio 1.46 RINA Index 75.68 평균진입효율(%) 61.14 평균청산효율(%) 35.85 평균총효율(%) -3.01 수수료(pt) 708.34 슬리피지(pt) 0