안녕하세요? 예스스탁입니다. 문의하신 경우처럼 단기 값이 장기값 보다 큰 경우에 성과가 더 좋게 나오는 경우도 흔히 발생되는 현상입니다. 이 결과의 의미는 이동평균선을 예로 들면 골드크로스에 매수하고 데드크로스에 매도하는 것보다는 골든크로스에 매도하고 데드크로스에 매수하는 것과 유사한 내용인데, 이런 현상은 이 종목이 추세를 잘 형성하기 보다는 박스권 횡보 또는 역추세 경향이 강한 경우에 주로 발생되게 됩니다. 이런 현상은 그 종목의 움직임 특성 때문에 발생되는 현상이기 때문에 실매매를 적용하시더라도 문제는 없다고 생각됩니다. 감사합니다. > 예트7 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션 변수최적화 결과 질문입니다. > 예스랭귀지의 내장 지표인 세븐 바이너리 웨이브를 이용한 매매 시스템(종목은 지수etf)의 시뮬레이션 변수 최적화 결과에서 수익이 가장 높은 결과값이 Shortperiod 는 14, Longperiod 는 10 으로 역전되는 결과가 나왔읍니다. 이렇게 되면 MACD 부분의 결과가 이상해질 것 같은데요.. 이러한 결과를 실매매에 적용하여 매매시에 문제는 없을까요? MACD 부분의 계산식은 이렇습니다. //문장1 : MACD가 MACD 시그널선 보다 큼 if ema(C,shortPeriod)-ema(C,longPeriod) >= ema(ema(C,shortPeriod)-ema(C,longPeriod),Period) then value = 1; else value = -1;