안녕하세요? 예스스탁입니다. 실시간의 매매신호와 재조회의 매매신호가 달라질 수 있는 경우는 크게 4가지 경우입니다. 1. 실시간과 시뮬레이션의 데이터가 달라지는 경우 실시간으로 들어온 데이터와 재조회시 데이터가 달라지는 경우는 실시간으로 시세의 일부를 놓치는 등의 문제로 재조회시 매매신호가 달라지는 경우가 생길 수 있는데, 특히 틱차트를 이용할 경우 데이터를 1건만 놓쳐도 그 이후부터 모든 차트가 다르게 그려지기 때문에 신호가 달라지는 경우가 발생할 수 있습니다.(해외선물의 경우는 데이터량이 많고 해당 증권사에서 데이터를 관리하기 때문이 이런 현상으로 신호가 달라지는 경우가 많은데, 예스트레이더나 NH트레이더를 사용하신 다면 이런 문제로 신호가 달라지는 경우는 거의 발생되지 않습니다.) 데이터가 달라지는 경우는 지표식을 이용해서 확인이 가능합니다. 아래 식으로 실시간 차트와 시뮬레이션 차트에 지표를 적용해서 지표값이 달라졌는지 확인하시면 됩니다. plot1( accumN(C, dayindex+1)); 2. 참조데이터를 이용하는 경우 참조데이터를 이용한 매매전략을 사용하고 계시다면, 이 때문이라고 생각하셔도 될것 같습니다. 참조데이터 중 주가데이터 이외의이 데이터(프로그램매매나 투자자별동향, 지수 등)를 사용하실 경우 특정 시간 봉에서 기본차트가 완성되어서 매매신호가 발생되었는데 참조차트의 해당 시간 데이터는 아직 들어오지않은 상황이 발생될 경우(예를 들어 참조데이터가 거래소로부터 달고 들어온 시각은 10시 9분 59초 데이터 인데 실제로 이 데이터가 차트에 들어온 시각이 지연되어 10시 10분 3초에 들어오는 경우), 이후 차트를 재조회하게 되면 참조데이터는 기본차트의 완성 이전(10시 10분 00초 이전)에 들어온 것으로 가정되므로 실시간에서 발생되었던 신호가 사라지거나 새로 생길 수 있습니다. 참조데이터 때문에 신호가 달라지는 현상은 시장데이터의 구조적인 문제이기 때문에 해결할 수가 없습니다. 3. 최대수익대비하락(SetstopTrailing)을 사용하는 경우 최대수익대비하락의 경우 진행되는 봉의 고가나 저가까지 포함하여 스탑 가격을 계산하기 때문에 실시간 매매에서는 봉이 진행되는 도중의 고가나 저가를 이용하여 신호가 발생되지만, 재조회를 할 경우 최종적으로 확정된 자기봉의 고가와 저가를 기준으로 스탑 가격을 계산하기 때문에 신호가 달라질 수 있습니다. (진입신호가 달라졌다고 하셨으므로 이 문제는 아닌것 같습니다.) 이 경우는 최대수익대비하락의 값을 적용할 때 '수익대비' 값을 사용하지 않고 '최고가격대비'를 사용하고, 입력하는 값을 통상적으로 발생되는 봉움직임의 크기보다 큰 값으로 적용하여 발생되는 경우를 적게 만들 수 있습니다. 4. 당일청산의 경우 당일청산(Setstopendofday)를 '조건만족시즉시'로 사용하실 경우 당일 청산 신호가 발생되는 봉의 X축 시점은 동일하지만 당일청산이 발생한 가격은 차이가 발생되게 됩니다. 실시간에서는 봉중간에 청산이 되게 될텐데, 재조회를 하게 되면 봉중간의 시간을 알 수 없기 때문에 봉종가에 청산한 것으로 매매신호를 표시하기 때문입니다. 이 경우 해결 방법은 당일청산 시점을 '봉완성시'로 변경하여 사용하는 방법이 있을 수 있습니다. 위에 내용 중에서 어떤 내용에 해당되어 신호가 달라지는지 범위를 좁히면서 확인해 보셔야 될것 같습니다. 감사합니다. > 저은아빠 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 실시간 자동매매와 매매후 결과가 다릅니다 > 수고하십니다. 똑같은 수식인데 실시간 매매신호와 장끝난 후 전략실행이나 시뮬의 결과가 다르게 나옵니다. 그것도 차이가 굉자이 큽니다. 제 수식에 적합한것은 후자입니다. 예를 들어 실시간 자동매매 도중 수식에 맞지 않는 진입으로 수익을 얻었으나 좀 이상하다고 느꼈습니다. 진입신호가 나올 상황이 아닌데~~ 왜 이러지? 하구요 수익은 났지만 하루종일 찜찜했습니다. 매매를 끝내고, 똑같은 수식으로 전략실행이나 시뮬 등을 돌려보면 실시간 매매 진입과 다르게 나옵니다. 이유가 멀까요? 결국 증권사 문제인가요?