커뮤니티

문의

프로필 이미지
목마와숙녀
2021-03-08 15:28:52
2939
글번호 216858
답변완료

첨부 이미지

첨부파일 1) 시스템성능보고서 전략분석 특이치제거 총손익 합계가 잘못 출력됩니다. 첨부파일 2) 전역최대값이 무엇인지 알려주세요. 검색해보니 전역변수도 궁금하고요. 알기 쉽게 최적화 관련하여 예시를 들어주시면 고맙겠습니다.
예스트레이더 (iM증권)
답변 1
프로필 이미지

예스스탁 예스스탁 답변

2021-03-08 16:02:24

안녕하세요 예스스탁입니다. 1 특이치 총손익은 전체거래대상, 특이치 총수익은 수익거래만, 특이치 총손실은 손실거래만 모아서 평균후 표준편차를 계산해서 특이치를 제외하게 됩니다. 평균을 구하는 대상에 차이가 있어 특이치총손익 = 특이치총수익-특이치총수익이 아닙니다. 2 어떤 변수의 특정값이 수익이 최고값이지만 해당 변수값 전후의 값은 수익차이가 많다면 해당값은 국소최대값입니다. 시장상황이 조금만 변경되어도 수익에 큰 변화가 생긴다는 의미입니다. 전역최대값은 이와 반대되는 개념으로 보시면 됩니다. 특정 값 전후로 몇개의 값이 비슷한 수익을 보이고 있다면 해당 변수값은 시장에 변동에 좀더 유연하게 대처가 가능하다는 의미가 됩니다. 이렇게 N개 연속의 변수값의 손익을 기준으로 구간손익 최대값을 산정해 보는것이 전역최대값입니다. 즐거운 하루되세요 > 목마와숙녀 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의 > 첨부파일 1) 시스템성능보고서 전략분석 특이치제거 총손익 합계가 잘못 출력됩니다. 첨부파일 2) 전역최대값이 무엇인지 알려주세요. 검색해보니 전역변수도 궁금하고요. 알기 쉽게 최적화 관련하여 예시를 들어주시면 고맙겠습니다.