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그림1
그림2
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시스템성능보고서
전략분석
특이치제거 총손익 합계가 잘못 출력됩니다.
첨부파일 2)
전역최대값이 무엇인지 알려주세요.
검색해보니 전역변수도 궁금하고요.
알기 쉽게 최적화 관련하여 예시를 들어주시면 고맙겠습니다.
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2021-03-08 16:02:24
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
특이치 총손익은 전체거래대상, 특이치 총수익은 수익거래만, 특이치 총손실은 손실거래만
모아서 평균후 표준편차를 계산해서 특이치를 제외하게 됩니다.
평균을 구하는 대상에 차이가 있어 특이치총손익 = 특이치총수익-특이치총수익이 아닙니다.
2
어떤 변수의 특정값이 수익이 최고값이지만
해당 변수값 전후의 값은 수익차이가 많다면 해당값은 국소최대값입니다.
시장상황이 조금만 변경되어도 수익에 큰 변화가 생긴다는 의미입니다.
전역최대값은 이와 반대되는 개념으로 보시면 됩니다.
특정 값 전후로 몇개의 값이 비슷한 수익을 보이고 있다면
해당 변수값은 시장에 변동에 좀더 유연하게 대처가 가능하다는 의미가 됩니다.
이렇게 N개 연속의 변수값의 손익을 기준으로 구간손익 최대값을 산정해 보는것이 전역최대값입니다.
즐거운 하루되세요
> 목마와숙녀 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의
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전략분석
특이치제거 총손익 합계가 잘못 출력됩니다.
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전역최대값이 무엇인지 알려주세요.
검색해보니 전역변수도 궁금하고요.
알기 쉽게 최적화 관련하여 예시를 들어주시면 고맙겠습니다.