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백테스트 관련 문의드립니다.

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wootnt
2021-08-06 09:57:24
1628
글번호 217301
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동일한 전략과 조건으로 크로스체크 차 시그널메이커와 검증중인데요 시그널메이커는 누적수익 우상향인데 예스는 우하향이네요 이렇게 극단적인 차이가 나는 이유가 뭔가요?
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예스스탁 예스스탁 답변

2021-08-06 17:00:21

안녕하세요? 먼저 거래비용(수수료와 슬리피지)가 두 프로그램에서 동일하게 적용되어 있지 확인해 보셔야 할 것 같습니다. 동일하게 설정하셨다면 그 다음은 두 프로그램에서 매매신호를 비교하면서 의도하는 시점에 신호가 제대로 나오는지 확인해 보셔야 할것 같습니다. 만일 신호가 서로 다른 위치에서 나온다면 두 프로그램간 문법 차이를 확인해 보셔야 할것 같습니다. 감사합니다. > wootnt 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 백테스트 관련 문의드립니다. > 동일한 전략과 조건으로 크로스체크 차 시그널메이커와 검증중인데요 시그널메이커는 누적수익 우상향인데 예스는 우하향이네요 이렇게 극단적인 차이가 나는 이유가 뭔가요?