안녕하세요? 예스스탁입니다. 최대손실폭은 말씀하신 진입별 최대손실의 누적은 아닙니다. 최대손실폭은 직전거래까지의 확정된 손실폭에서 가장 최근 거래의 최대손실을 더하여 계산하게 됩니다. 아래에서 사례로 설명드리겠습니다. 20포인트 수익이 난 상태부터 예로 들겠습니다. 첫번째 날 200에 매수하여 195까지 하락한 후 197에 청산 : 손익-3, 누적손익+17, 최대손실-5, 확정손실폭-3, 최대손실폭 -5 두번째 날 195에 매수하여 188까지 하락한 후 192에 청산 : 손익-3, 누적손익+14, 최대손실-7, 확정손실폭-6, 최대손실폭 -10(직전 확정손실폭 + 최대손실) 세번째 날 190에 매수하여 189까지 하락한 후 192에 청산 : 손익+2, 누적손익+16, 최대손실-1, 확정손실폭-4, 최대손실폭 -10(직전 확정손실폭 + 최대손실 : 최대손실폭 갱신하지 못하였으므로 그대로 유지) 위 거래에서 최대손실은 -7이되고, 최대손실폭은 -10이 됩니다. 위 사례처럼 최대손실폭은 특정 구간 거래의 최대손실이 포함되어 계산되기 때문에 확정된 손익을 기준으로 계산하는 것과는 차이가 있습니다. 감사합니다. > 건곤대 님이 쓴 글입니다. > 제목 : MDD > 백테스트 하면 최대손실폭이라는 값이 산출이 되는데, 이 값이 누적수익값의 최대하락폭과는 항상 좀더 큰것 같습니다. 매진입별로 '최대수익','최대손실'이 나오는데, '최대손실폭'을 계산할때, 진입별로 최대손실을 기준으로 그 값을 보여주는것인가요? (즉, 당일 포지션에서 가능했던 최대의 손실값을 기준) 최대손실폭의 정확한 정의가 어떤것인지요?