안녕하세요? 예스스탁입니다. 성고보고서 상의 수익률은 일반적으로 알고 계시는 투자원금 대비 손익으로 계산하는 수익률과는 조금 다른 개념입니다. 성과보고서 상의 수익률은 '총손익/투자요구금액'으로 계산되고, 투자요구금액은 성과보고서 상의 최초진입가격에서 최대손실폭을 더한 값으로 계산됩니다. 따라서 총손익이 작더라도 최대손실폭 역시 작으면 수익률은 높게 나올 수 있습니다. 문의하신 내용 중에 총손익/수익률 중에 어떤 것을 기준으로 해야 하는지 문의하셨는데, 어느 한가지가 정답이라고 말씀드리기는 어렵습니다. 성과보고서를 판단하실 때 수익과 위험 측면에서 종합적으로 판단하셔야 할것 같습니다. 예를 들어 총손익만을 기준으로 한다면, 최대손실폭이 높은 변수에서 총손익이 가장 높을 수도 있습니다. 따라서 총손익과 최대손실폭을 같이 고려하셔야 합니다. 수익률은 총손익과 최대손실폭이 같이 고려된 항목이긴 하지만, 절대적인 손익폭과 최대손실폭의 금액을 파악할 수 없기 때문에 이 항목만으로 판단하는 것도 적절하지는 않은 것 같습니다. 일반적으로 수익 측면에서 총손익과 연평균손익으로 판단하고, 위험 측면에서 최대손실폭, 최대연속손실 등으로 판단하고, 이 두가지를 같이 고려하여 총수익/총손실, 보상비율, Sharpe Ratio 등으로 판단합니다. 답변자 개인적으로는 총손익, 최대손실폭, Sharpe Ratio 정도를 가장 중요한 척도로 판단합니다. 감사합니다. > 부는바람 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 최적화 보고서 질문 입니다 > 최적화 보고서에서 총손익은 높은데 수익율이 낮은 또는 수익율이 높은데 총손익은 낮은 이유가 무엇때문인가요?? 총손익과 수익율의 관계가 궁금합니다 그리고 총손익이 높은 매매법이 좋은 건가요 수익율이 높은 매매법이 좋은건지도 알려주시면 감사하겠습니다