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연결선물 롤오버, 당일에 장시작시 주문 식 문의

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문제있음
2023-12-15 12:01:52
1159
글번호 219534
답변완료
안녕하세요 궁금한 점이 몇가지 있어서 찾아 왔습니다. 1. 연결선물을 사용해서 예스트레이더를 사용하고 있는 경우에 선물이 어떻게 롤오버가 되는지 궁금합니다. 예를 들어 목요일에 선물이 만기인 상황에서, 연결선물 차트를 사용해서 전략을 사용하고 있는 경우에는, 어떻게 근월물로 되어 있는 선물이 차월물로 롤오버가 되는지 궁금합니다. 2. 만약에 당일에 장이 열리기 전에 장이 시작이 될 때, "오늘만 주문을 넣어라" 조건을 넣고 싶으면 어떻게 해야 될까요? 예를 들어 아침 7시에 제가 가지고 있는 시스템이 8시45분 장이 시작할때, 주문을 넣어라 라는 조건을 넣고 싶습니다. 이때는 어떻게 식을 넣으면 될까요?
예스트레이더 (iM증권)
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2023-12-19 15:42:37

안녕하세요? 예스스탁입니다. 문의하신 내용 답변드립니다. 1. 연결선물을 사용해서 예스트레이더를 사용하고 있는 경우에 선물이 어떻게 롤오버가 되는지 궁금합니다. 예를 들어 목요일에 선물이 만기인 상황에서, 연결선물 차트를 사용해서 전략을 사용하고 있는 경우에는, 어떻게 근월물로 되어 있는 선물이 차월물로 롤오버가 되는지 궁금합니다. => 롤오버가 자동으로 되지는 않습니다. 만일 연결선물 차트를 이용하셔서 포지션 트레이딩을 할 경우 만기일에 포지션을 보유하고 있다면 장 끝나고 포지션이 정리됩니다. 따라서 그 다음날 연결선물 차트에서는 매수 또는 매도 포지션 신호가 유지중이라도 하더라도 전일 포지션이 자동으로 청산되었기 때문에 신호와 실제 계좌의 불일치 현상이 발생하게 됩니다. 롤오버가 자동으로 되지 않기 때문에 수동주문으로 만기일 장중에 근월물 포지션 청산하시고 익월물 포지션으로 진입해 주셔야 합니다. 2. 만약에 당일에 장이 열리기 전에 장이 시작이 될 때, "오늘만 주문을 넣어라" 조건을 넣고 싶으면 어떻게 해야 될까요? 예를 들어 아침 7시에 제가 가지고 있는 시스템이 8시45분 장이 시작할때, 주문을 넣어라 라는 조건을 넣고 싶습니다. 이때는 어떻게 식을 넣으면 될까요? => 신호를 오늘만 발생시키시려면 날짜 함수를 이용할 수 있습니다. 예를 들어 아래와 같은 방법으로 작성하는 것입니다. if sdate == 20231219 and 매수조건~ then buy(); 만일 오늘 장시작 시점에 매수하라는 식을 작성하시려면 아래와 같이 작성하시면 됩니다. (시초가 체결데이터가 들어온 후 즉시 주문이 나갑니다.) if sdate == 20231219 and NextBarSdate > sDate then buy("B", atmarket); 감사합니다.