안녕하세요? 예스스탁입니다. 문의하신 내용 답변드립니다. Buy("b",OnClos,DeF,1); -봉의 종가에 매수한다.인데 시장가매수로 설정하면 종가와 실제 진입가는 거의 항상 오차가 있습니다.(더구나 진입 시에 2초지연 매수진입 주문하게 끔 설정되어 진입봉종가하 고 진입체 결가가 많은 차이가 있을 수 있습니다.) => OnClose는 신호 타입으로 '언제' 주문이 나갈지 결정하는 것으로 OnClose는 '봉이 완성될때' 주문이 나간다는 신호 타입입니다. OnClose타입은 봉이 완성될때 if문의 조건을 만족하게 되면 주문이 나가게 되는데, 이때 실제로 주문이 나가는 가격은 시스템트레이딩 설정 창에서 지정해 주신 '매매가격' 설정에 따라 주문이 나가게 됩니다. 즉, 주문함수 안의 타입은 '주문 시점'에 관한 것이라서 주문 가격과는 상관 없습니다. 다만, 봉이 완성되는 시점에 주문이 나가게 되므로 그 봉 종가 근처 가격으로 대부분 체결이 될 것입니다. -손절(-30p)과 익절(+60p)신호와 주문은 진입한 봉의 종가에 체결된 걸로 보고 종가부터 계 산되어 신호와 주문이 실행되는 지 아니면 실제 체결된 진입가를 기준으로 손절. 익절point 를 계산하여 신호발생과 주문이 되는 건가요? (실제 진입을 얼마에 했든지 많이 불리하게 손절과 익절이 가능한건지요?) => 손절과 익절 신호는 진입한 봉의 종가(onclose타입으로 진입한 경우)에 체결된 것으로 간주하여 손절과 익절 가격이 정해집니다. 다만, 이 경우에도 손절 및 익절 가격에 도달하면 주문이 나가기는 하지만, 이때의 주문가격은 시스템트레이딩 설정창에서 적용된 매매가격으로 주문이 나가게 됩니다. -그리고 최적화한 손절 익절 값도 진입봉 종가부터 계산 ,신호발생,주문 결과인 건지요? 그래서 최적화 값을 그대로 적용하면 되는지요? => 최적화시의 손절 및 익절 값도 진입봉 종가(onclose타입으로 진입한 경우)부터 계산합니다. 참고로 조금더 설명드리면, 시스템자동매매에서 두 가지 경우를 명확하게 구분해서 살펴 보셔야 할것 같습니다. 시스템로직의 주문 함수에서는 주문이 나가는 '시점'만 결정되고, 주문이 나가는 '가격'은 시스템트레이딩 설정창에서 결정됩니다. 그리고, 모든 진입 및 청산 신호는 신호가 발생된 시점의 가격(onclose면 봉완성 시점의 종가, atmarket 탕ㅂ은 봉완성 다음봉 시가, atstop이나 atlimit은 도달한 가격)을 기준으로 발생됩니다. 그리고 실제 주문이 나가는 가격은 그 조건 만족시점(봉완성시점, atstop이나 atlimit 가격에 도달한 시점)의 현재가를 기준으로 시스템트레이딩 설정창에서 설정한 매매가격으로 주문이 나갑니다. 시스템리포트 상으로는 신호가 발생된 시점의 가격으로 모든 리포트를 만들어 내지만, 주문이 나가는 가격과 체결이 되는 가격은 이 가격과 다를 수 있어서 체결 슬리피지가 일반적으로 발생되게 됩니다. 감사합니다.

상세한 답변감사드립니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 손절 익절 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 문의하신 내용 답변드립니다. Buy("b",OnClos,DeF,1); -봉의 종가에 매수한다.인데 시장가매수로 설정하면 종가와 실제 진입가는 거의 항상 오차가 있습니다.(더구나 진입 시에 2초지연 매수진입 주문하게 끔 설정되어 진입봉종가하 고 진입체 결가가 많은 차이가 있을 수 있습니다.) => OnClose는 신호 타입으로 '언제' 주문이 나갈지 결정하는 것으로 OnClose는 '봉이 완성될때' 주문이 나간다는 신호 타입입니다. OnClose타입은 봉이 완성될때 if문의 조건을 만족하게 되면 주문이 나가게 되는데, 이때 실제로 주문이 나가는 가격은 시스템트레이딩 설정 창에서 지정해 주신 '매매가격' 설정에 따라 주문이 나가게 됩니다. 즉, 주문함수 안의 타입은 '주문 시점'에 관한 것이라서 주문 가격과는 상관 없습니다. 다만, 봉이 완성되는 시점에 주문이 나가게 되므로 그 봉 종가 근처 가격으로 대부분 체결이 될 것입니다. -손절(-30p)과 익절(+60p)신호와 주문은 진입한 봉의 종가에 체결된 걸로 보고 종가부터 계 산되어 신호와 주문이 실행되는 지 아니면 실제 체결된 진입가를 기준으로 손절. 익절point 를 계산하여 신호발생과 주문이 되는 건가요? (실제 진입을 얼마에 했든지 많이 불리하게 손절과 익절이 가능한건지요?) => 손절과 익절 신호는 진입한 봉의 종가(onclose타입으로 진입한 경우)에 체결된 것으로 간주하여 손절과 익절 가격이 정해집니다. 다만, 이 경우에도 손절 및 익절 가격에 도달하면 주문이 나가기는 하지만, 이때의 주문가격은 시스템트레이딩 설정창에서 적용된 매매가격으로 주문이 나가게 됩니다. -그리고 최적화한 손절 익절 값도 진입봉 종가부터 계산 ,신호발생,주문 결과인 건지요? 그래서 최적화 값을 그대로 적용하면 되는지요? => 최적화시의 손절 및 익절 값도 진입봉 종가(onclose타입으로 진입한 경우)부터 계산합니다. 참고로 조금더 설명드리면, 시스템자동매매에서 두 가지 경우를 명확하게 구분해서 살펴 보셔야 할것 같습니다. 시스템로직의 주문 함수에서는 주문이 나가는 '시점'만 결정되고, 주문이 나가는 '가격'은 시스템트레이딩 설정창에서 결정됩니다. 그리고, 모든 진입 및 청산 신호는 신호가 발생된 시점의 가격(onclose면 봉완성 시점의 종가, atmarket 탕ㅂ은 봉완성 다음봉 시가, atstop이나 atlimit은 도달한 가격)을 기준으로 발생됩니다. 그리고 실제 주문이 나가는 가격은 그 조건 만족시점(봉완성시점, atstop이나 atlimit 가격에 도달한 시점)의 현재가를 기준으로 시스템트레이딩 설정창에서 설정한 매매가격으로 주문이 나갑니다. 시스템리포트 상으로는 신호가 발생된 시점의 가격으로 모든 리포트를 만들어 내지만, 주문이 나가는 가격과 체결이 되는 가격은 이 가격과 다를 수 있어서 체결 슬리피지가 일반적으로 발생되게 됩니다. 감사합니다.