안녕하세요? 예스스탁입니다. 연결월물로 테스트할 때 월물간 갭은 말씀하신 것처럼 결과값을 왜곡하는 문제를 발생시키는데, 이에 대해서는 보정할 수 있는 방법은 없는것 같습니다. 도움되는 답변을 드리지 못해 죄송합니다. 감사합니다. > penfold 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션 과정에서 월물 간의 가격 갭 처리 방식 > 안녕하세요. 프로그램 사용 관련해 문의드립니다. 시뮬레이션 차트를 통해 연결선물 데이터로 백테스트를 하다보면, 특정 월물의 만기가 도래하고 차월물로 교체되는 과정에서 크게 갭이 발생하는 경우가 있는데요. 시뮬레이션 차트에서는 해당 가격 변화(월물 간의 가격괴리)를 수익/손실 등에 합산하여 계산하게 되는데 이 부분이 실제 매매환경과 다르기 때문에 백테스트 결과를 제대로 분석하기 어려운 측면이 있습니다. (첨부 파일 확인 : 천연가스 선물 차트) 혹시 이러한 월물들 간의 가격 Gap을 수익(혹은 손실)로 인식하지 않게끔 백테스트 성과를 분석할 수 있는 방법이 있을지 문의드립니다. (혹시 소프트웨어 내에서 기능으로 구현되지 않았다면, 일반적으로 예트 유저분들이 사용하는 참고 방식이 있을지요..?)